Discusión sobre el artículo "La estrategia comercial de captura de liquidez"

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Artículo publicado La estrategia comercial de captura de liquidez:

La estrategia de negociación basada en la captura de liquidez es un componente clave de Smart Money Concepts (SMC), que busca identificar y aprovechar las acciones de los actores institucionales en el mercado. Implica apuntar a áreas de alta liquidez, como zonas de soporte o resistencia, donde las órdenes grandes pueden desencadenar movimientos de precios antes de que el mercado reanude su tendencia. Este artículo explica en detalle el concepto de «liquidity grab» (captura de liquidez) y describe el proceso de desarrollo de la estrategia de negociación basada en la captura de liquidez en MQL5.

La manipulación del mercado consiste en influir intencionadamente en el precio o el volumen de un valor para crear condiciones comerciales engañosas. Aunque la mayoría de los operadores institucionales se adhieren a las normas legales y éticas, algunos pueden incurrir en prácticas manipuladoras para alcanzar objetivos estratégicos específicos. A continuación, se ofrece una breve descripción general de por qué y cómo ocurre esto:

Motivaciones:

  • Maximice las ganancias mediante movimientos de precios a corto plazo y arbitraje.
  • Ocultar las intenciones comerciales a los competidores.
  • Realice operaciones de gran volumen con un impacto mínimo en el mercado.

Tácticas:

  • Activar las órdenes stop-loss para crear liquidez o impulsar los precios.
  • Controlar el flujo de órdenes con órdenes iceberg o spoofing.
  • Apuntar a niveles de soporte, resistencia o precios psicológicos.

Comprender estas dinámicas permite a los operadores anticipar el comportamiento institucional e integrar estos conocimientos en herramientas automatizadas para desarrollar estrategias más eficaces.

Queremos aprovechar los movimientos temporales de los precios provocados por la acumulación de órdenes stop-loss y las acciones de los grandes participantes del mercado. Al identificar las áreas de liquidez, los operadores pretenden entrar en el mercado en los puntos óptimos antes de que el precio se invierta y continúe con la tendencia predominante, lo que ofrece oportunidades favorables en cuanto a la relación riesgo-recompensa.

Aquí hay un diagrama aproximado de cómo debería verse.

Diagrama de ejemplo


Autor: Zhuo Kai Chen

 
Gracias por el código , artículo muy bien escrito y muy bien juntos , el código es muy útil gracias . Interesante si ves los comerciantes SMC en los medios de comunicación social los rendimientos muy diferentes . Voy a revisar las transacciones y tratar un trailing stop y un trailing tp o algunos Fibonacci en los rangos externos
 
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Gracias por el código , artículo muy bien escrito y muy bien juntos , el código es muy útil gracias . Interesante si ves los comerciantes SMC en los medios de comunicación social los rendimientos muy diferentes . Revisará las transacciones y tratar un trailing stop y un trailing tp o algunos Fibonacci en los rangos externos

Gracias por tu comentario Sí, veo los comerciantes SMC en los medios sociales. En general, creo que no están realmente de acuerdo en la estrategia en términos de agarre de liquidez. Algunos buscan dos fakeouts en lugar de uno, y otros se fijan en el volumen de negociación. En general, sus acciones implican algunas discrepancias de ellos mismos que hacen difícil evaluar la validez de sus estrategias. No obstante, espero sus resultados experimentando con trailing sl/tp y rangos de Fibonacci.

 
Este concepto me parece fresco, gracias por compartirlo.
 

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Hola amigo, acabo de terminar de leer todos tus artículos y son muy interesantes.

Ya estaba desarrollando algo sobre tres de ellos y te los enviaré pronto para que los valides y añadas algo si es necesario.

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