Discusión sobre el artículo "Modelo de riesgo de cartera utilizando el criterio de Kelly y la simulación de Monte Carlo"
He utilizado tres EAs para implementar una estrategia de ruptura para el comercio de tres activos diferentes como ejemplos. Pero no puedo revelar más detalles porque los comercio personalmente.
He utilizado tres EAs para implementar una estrategia de ruptura para el comercio de tres activos diferentes como ejemplos. Pero no puedo revelar más detalles porque los comercio personalmente.
Claro, no hay problema, sólo tenía curiosidad :-)
Creo que este artículo hace exactamente eso, si no me equivoco. Si te refieres a la construcción de una EA para mantener la actualización de la asignación de Kelly como los nuevos datos siguen llegando, entonces creo que sí sería muy difícil de hacer. Pero no creo que sea necesario ser tan exacto. ¿Qué opinas?
Hay el probador para simular oficios en el pasado, entonces usted puede procesar los informes del probador en lugar de en línea.
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Artículo publicado Modelo de riesgo de cartera utilizando el criterio de Kelly y la simulación de Monte Carlo:
Por último, simulamos 1000 series aleatorias y trazamos las 10 con mayor caída máxima. Tenga en cuenta que el capital final debería ser el mismo debido a la propiedad conmutativa de la multiplicación. Multiplicar la serie de variaciones porcentuales dará el mismo resultado, independientemente del orden en que se reorganicen los valores.
La distribución de la caída máxima debe ser similar a la distribución normal, y podemos ver aquí que el percentil 95 % (alrededor de dos desviaciones estándar) es aproximadamente el 30 % de caída máxima.
La caída máxima de nuestra prueba retrospectiva inicial fue de apenas un 17 %, lo cual es menor que la media de esta distribución. Si lo hubiéramos tomado como la caída máxima que esperábamos, habríamos aumentado nuestro riesgo en un factor de 2 en comparación con el riesgo que ahora estamos dispuestos a asumir después de obtener los resultados de la simulación de Monte Carlo. Elegimos el percentil 95 % porque es un resultado general que los académicos consideran cercano al rendimiento comercial en vivo. Tuvimos suerte aquí porque el percentil del 95 % se alinea estrechamente con nuestra tolerancia máxima del 30 %, que se estableció al principio. Esto significa que si negociamos con este único EA en nuestra cartera, un riesgo del 2 % por operación maximizará nuestras ganancias y nos mantendrá dentro de nuestra tolerancia máxima. Si el resultado difiere, debemos repetir el procedimiento anterior hasta encontrar la solución óptima.
Autor: Zhuo Kai Chen