Discusión sobre el artículo "Análisis de la negociación a posteriori: ajustando el TrailingStop y los nuevos stops en el simulador de estrategias"
Muchas gracias por el artículo. Se lee de un tirón y todo queda claro a la primera.
Voy a utilizar los fragmentos de código y f -- ii en mis robots de licitación. También arrastre simple.
Uno en unos robots y otro de arrastre en otros.
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Beneficio - 283,3 dólares.Error: Pérdida - 283,3 dólares.
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Artículo publicado Análisis de la negociación a posteriori: ajustando el TrailingStop y los nuevos stops en el simulador de estrategias:
En el último artículo creamos un asesor experto que comercia en el simulador de estrategias del terminal de cliente basándose en los resultados del trading en una cuenta real. Asimismo, añadimos la posibilidad de establecer nuevos tamaños de StopLoss y TakeProfit para probar su comercio en el simulador con diferentes tamaños de órdenes stop. El resultado fue inesperado: en lugar de pérdidas, obtuvimos un beneficio proporcional a la pérdida real. Por lo tanto, si usáramos en nuestra cuenta los niveles de StopLoss y TakeProfit con los que logramos beneficios en el simulador, el comercio en la cuenta real sería rentable. Y estamos hablando de un simple cambio en las dimensiones de los stops. Me pregunto qué pasaría si añadiéramos un StopLoss trailing? ¿Cómo cambiaría esto el comercio?
Hoy conectaremos varias señales de trailing diferentes al asesor experto y probaremos nuestras transacciones en el simulador de estrategias. Y veremos cuál será el resultado.
Autor: Artyom Trishkin