Discusión sobre el artículo "Optimización de portafolios en Fórex: Síntesis de VaR y la teoría de Markowitz"
Gracias por el artículo - muy interesante.... Lo releeré más detenidamente desde mi ordenador....
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Artículo publicado Optimización de portafolios en Fórex: Síntesis de VaR y la teoría de Markowitz:
He pasado los últimos tres años desarrollando robots comerciales en Fórex. ¿Y sabe qué? Gestionar el riesgo es un auténtico suplicio. Al principio solo puse stops fijos hasta que vacié un par de depósitos. Entonces empecé a profundizar y me encontré con la teoría de optimización de portafolios de Markowitz.
Tenía una pinta preciosa: calculas las correlaciones, optimizas los pesos... Pero en la práctica, no funciona muy bien para el mercado de divisas. ¿Y por qué? Porque en Fórex, ¡todos los pares están conectados! Pruebe a negociar con EURUSD y EURGBP al mismo tiempo y verá a lo que me refiero. Un movimiento brusco del euro, y ambas posiciones se fusionarán de forma sincronizada. La hermosa teoría se hace añicos ante la cruda realidad.
Harto de esto, empecé a buscar otros enfoques. Entonces me familiaricé con la metodología Value at Risk (VaR). Al principio ni siquiera me daba cuenta de lo que era, las fórmulas me resultaron muy complicadas. Pero entonces me di cuenta: ¡eso es exactamente lo que necesitaba! El VaR muestra la pérdida máxima para una probabilidad dada, es decir, puede calcular directamente cuánto dinero se puede perder en un día/semana/mes.
Al final, decidí cruzar Markowitz con el VaR. ¿Una idea loca? Tal vez. Pero no vi otras opciones. Markowitz proporciona la asignación óptima de los fondos, mientras que el VaR evita que se produzca un ajuste de márgenes. Sobre el papel tenía muy buena pinta.
Entonces comenzó la dura rutina de un programador-investigador. Python, el terminal MetaTrader 5, toneladas de datos históricos... Sabía que no sería fácil, pero la realidad superó las expectativas. De eso es de lo que hablaré: de cómo traté de crear un sistema que realmente funcionara, no uno que solo se viera bien en el backtest.
Si alguna vez ha tratado de automatizar el trading de divisas, usted entenderá mi dolor. Y si no, quizá mi experiencia le ayude a evitar al menos parte del dolor de la segunda piedra con la que, tarde o temprano, tropezará.
Autor: Yevgeniy Koshtenko