Discusión sobre el artículo "Métodos de optimización de la biblioteca ALGLIB (Parte I)"

Nuevo comentario
 

Artículo publicado Métodos de optimización de la biblioteca ALGLIB (Parte I):

En este artículo nos familiarizaremos con los métodos de optimización de la biblioteca ALGLIB para MQL5. El artículo incluye ejemplos sencillos e ilustrativos de la aplicación de ALGLIB para resolver problemas de optimización, lo que hará que el proceso de dominio de los métodos resulte lo más accesible posible. Asimismo, analizaremos con detalle la conectividad de algoritmos como BLEIC, L-BFGS y NS y resolveremos un sencillo problema de prueba basado en ellos.

El paquete estándar del terminal MetaTrader 5 incluye la biblioteca ALGLIB, una poderosa herramienta para el análisis numérico que puede resultar útil para los desarrolladores de sistemas comerciales. La biblioteca ALGLIB ofrece al usuario un amplio arsenal de métodos de análisis numérico, entre los que se incluyen:

  • Álgebra lineal — resolución de sistemas de ecuaciones lineales, cálculo de valores propios y vectores, descomposición de matrices.
  • Optimización — métodos de optimización univariante y multivariante.
  • Interpolación y aproximación — interpolación polinómica y spline, aproximación de funciones mediante métodos de mínimos cuadrados.
  • Integración y diferenciación numérica — métodos de integración (trapezoidal, Simpson, etc.), diferenciación numérica.
  • Métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales — ecuaciones diferenciales ordinarias y métodos numéricos.
  • Métodos estadísticos — estimación de parámetros, análisis de regresión, generación de números aleatorios.
  • Análisis de Fourier — transformada rápida de Fourier.

Los métodos de optimización determinista presentados en ALGLIB se basan en distintas variaciones del descenso de gradiente y permiten enfoques tanto analíticos como numéricos. En este artículo, nos centraremos en los métodos numéricos, ya que son los más adecuados para las tareas prácticas de los tráders.


Autor: Andrey Dik

 
Gracias, es interesante.
Nuevo comentario