Discusión sobre el artículo "Reimaginando las estrategias clásicas (Parte VI): Análisis de múltiples marcos temporales"

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Artículo publicado Reimaginando las estrategias clásicas (Parte VI): Análisis de múltiples marcos temporales:

En esta serie de artículos, revisamos las estrategias clásicas para ver si podemos mejorarlas utilizando IA. En el artículo de hoy, examinaremos la popular estrategia de análisis de múltiples marcos temporales para juzgar si la estrategia se podría mejorar con IA.

En este artículo, revisamos una estrategia bien conocida de análisis de múltiples marcos temporales. Un gran grupo de traders exitosos de todo el mundo cree que es ventajoso analizar más de un período de tiempo antes de tomar decisiones de inversión. Hay muchas variantes diferentes de la estrategia. Sin embargo, todos tienden a mantener la creencia general de que cualquier tendencia identificada en un marco temporal superior persistirá en todos los marcos temporales inferiores. 

Entonces, por ejemplo, si observamos un comportamiento de precios alcista en el gráfico diario, entonces esperaríamos razonablemente ver patrones de precios alcistas en el gráfico horario. Esta estrategia también extiende la idea más allá: según la estrategia, deberíamos agregar más peso a las fluctuaciones de precios que están alineadas con la tendencia observada en el marco temporal superior. 

En otras palabras, volviendo a nuestro ejemplo simple, si observamos una tendencia alcista en el gráfico diario, entonces estaríamos más inclinados a comprar oportunidades en el gráfico horario y tomaríamos a regañadientes posiciones opuestas a la tendencia observada en el gráfico diario. 

En términos generales, la estrategia se desmorona cuando se revierte la tendencia observada en el marco temporal superior. Generalmente, esto se debe a que la reversión comenzará solo en un marco temporal inferior. Recuerde que al utilizar esta estrategia, se atribuye poco peso a las fluctuaciones observadas en los marcos temporales inferiores que son contrarias al marco temporal superior. Por lo tanto, los traders que siguen esta estrategia normalmente esperarían a que la reversión sea observable en el marco temporal superior. Por lo tanto, pueden experimentar mucha volatilidad en el precio mientras esperan la confirmación del marco temporal superior.

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

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Gracias por su análisis paso a paso y detallado. Esto es realmente útil como una plantilla para aquellos no familiarizados con el análisis de datos para trabajar a través de . el resultado es fascinante (e inesperado), ¿Significa esto que deberíamos estar probando otros parámetros, así por ejemplo, el volumen, la acción del día anterior propagación o es que más overfitting. Gracias por la plantilla ahora tengo las herramientas para comprobarlo yo mismo :)

[Gamuchirai Zororo Ndawana]

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Gracias por su análisis paso a paso y detallado. Esto es realmente útil como una plantilla para aquellos no familiarizados con el análisis de datos para trabajar a través de . el resultado es fascinante (e inesperado), ¿Significa esto que deberíamos estar probando otros parámetros, así por ejemplo, el volumen, la acción del día anterior propagación o es que más overfitting. Gracias por la plantilla ahora tengo las herramientas para comprobarlo yo mismo :)

Hola Neil, me alegro de que te resulte útil.

Me gustaría creer que vas en la dirección correcta, definitivamente deberíamos probar otros parámetros, merece la pena comprobarlo.

Una forma de superar el sobreajuste es utilizar conjuntos de datos más grandes. De esa manera tendremos grandes conjuntos de entrenamiento y validación que dan una representación fiel del comportamiento del mercado en general, sin embargo esto también toma más tiempo para calcular y por lo tanto evito practicarlo en los artículos, mi portátil actual no tiene los recursos adecuados para tal tarea.