Discusión sobre el artículo "Desarrollamos un asesor experto multidivisa (Parte 18): Automatización de la selección de grupos considerando el periodo forward"
MetaQuotes:
Por favor, me gustaría hacer uso de su código, pero usted tiene artículos consecutivos y múltiples, y yo prefiero esta parte, por lo que es esta parte del código completo?
Se ha publicado un nuevo artículo Desarrollo de operaciones de EA multidivisa (parte 18): consideración de la selección automatizada de grupos para forwards:
Por Yuriy Bykov
Como en cualquier proyecto en desarrollo, ninguna parte es definitiva, ya que cada una de las siguientes se complementa con algunas adiciones y correcciones. En la parte 25 aparece una versión más o menos definitiva, que se desarrolla en la parte 28.
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Artículo publicado Desarrollamos un asesor experto multidivisa (Parte 18): Automatización de la selección de grupos considerando el periodo forward:
Seguimos automatizando los pasos que antes realizábamos manualmente. Esta vez regresaremos a la automatización de la segunda etapa, es decir, a la selección del grupo óptimo de instancias únicas de estrategias comerciales, complementándola con la posibilidad de considerar los resultados de las instancias en el periodo anterior.
Como siempre, primero veremos lo que ya tenemos y lo que nos falta para la tarea a realizar. Podemos fijarnos la tarea de optimizar una estrategia comercial en cualquier intervalo temporal que deseemos. Las palabras "fijarnos la tarea" deben tomarse al pie de la letra: para ello, crearemos las entradas necesarias en la tabla (tasks) de nuestra base de datos. En consecuencia, realizar hacer primero la optimización en un intervalo temporal (por ejemplo, de 2018 a 2022, ambos inclusive) y después en otro intervalo (por ejemplo, para 2023).
Pero con este planteamiento no podremos utilizar los resultados de la forma deseada. En cada uno de los dos intervalos temporales, la optimización se realizará de forma independiente, por lo que no habrá nada que comparar entre ellas: las pasadas de la segunda optimización no repetirán las pasadas de la primera en cuanto a los valores de los parámetros de entrada. Y lo anterior resulta válido para la optimización genética que utilizaremos. Está claro que esto no es cierto para la optimización completa, pero nunca la hemos usado y probablemente no la utilizaremos en el futuro debido al gran número de combinaciones de parámetros optimizados.
Por ello, tendremos que implicar la ejecución del proceso de optimización con el periodo forward especificado. En este caso, el simulador usará las mismas combinaciones de parámetros de entrada en el periodo anterior que en el periodo principal. Pero aún no hemos probado a ejecutar la optimización automática con un periodo forward, y no sabemos cómo llegarán estos resultados a nuestra base de datos. ¿Podremos distinguir entonces entre pasadas dentro del periodo principal y pasadas en el periodo anterior? Tendremos que comprobarlo.
Autor: Yuriy Bykov