Discusión sobre el artículo "Desarrollamos un asesor experto multidivisa (Parte 14): Cambio de volumen adaptable en el gestor de riesgos"
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Artículo publicado Desarrollamos un asesor experto multidivisa (Parte 14): Cambio de volumen adaptable en el gestor de riesgos:
El gestor de riesgos que hemos desarrollado en los últimos artículos solo contiene funciones básicas. Hoy trataremos de analizar sus posibles formas de desarrollo, lo que nos permitirá aumentar los resultados comerciales sin interferir con la lógica de las estrategias de negociación.
En uno de los artículosanterioresde esta serie abordamos el tema del control de riesgos y desarrollamos una clase de gestor de riesgos que implementa la funcionalidad básica. Esta permitía establecer el nivel máximo de pérdida diaria y el nivel máximo de pérdida total; cuando se alcanzaba, la negociación se detenía y se cerraban todas las posiciones abiertas. Si se alcanzaba la pérdida diaria, la negociación se reanudaba al día siguiente, y si se alcanzaba la pérdida total, la negociación no se reanudaba en absoluto.
Recordemos que consideramos como posibles direcciones de desarrollo del gestor de riesgos un cambio más suave del tamaño de las posiciones (por ejemplo, una reducción de 2 veces cuando se supera la mitad del límite), y una recuperación más "inteligente" de los volúmenes (por ejemplo, solo cuando la pérdida supera el nivel en el que se produjo la reducción del tamaño de la posición). También podemos añadir un parámetro de beneficio objetivo máximo; una vez alcanzado este, la negociación también se detendrá. Es poco probable que este parámetro resulte útil para el comercio en una cuenta personal, pero para el comercio en las cuentas de prop-trading será muy útil, porque por lo general en estas, después de alcanzar el nivel de beneficio previsto, el comercio solo puede continuar en otra cuenta.
Autor: Yuriy Bykov