Discusión sobre el artículo "Desarrollamos un asesor experto multidivisa (Parte 12): Gestor de riesgos como en las empresas de prop-trading"
Gracias por este interesante artículo. Buen trabajo.
Si me lo permites, me gustaría aclarar un par de puntos lógicos y técnicos:
¿Entiendo correctamente que al controlar los riesgos en el método DailyLoss() no se tiene en cuenta el riesgo de caída de la renta variable?
¿Por qué se utilizan macros cuando se trabaja con arrays?
Gracias.
Gracias por los comentarios.
Probablemente equivocado. El método DailyLoss() no evalúa la magnitud de la reducción. Sólo convierte el nivel de reducción máximo especificado a la divisa de la cuenta en porcentaje si es necesario. La comparación en sí tiene lugar en el método CheckDailyLimit():
if(m_dailyProfit < -DailyLoss() && CMoney::DepoPart() > 0) { ... }
El valor de m_dailyProfit se actualiza en cada tick y se calcula como la diferencia de los fondos actuales (capital) y el nivel diario(el máximo del valor del saldo y los fondos al inicio del periodo diario):
m_dailyProfit = m_equity - m_baseDailyLevel;
Así que parece que la reducción de los fondos sólo se tiene en cuenta. ¿O he entendido mal la pregunta?
Para compactar el código. Las macros también permiten pasar un bloque de código como parámetro, mientras que cuando se implementan estas operaciones mediante funciones, no se puede pasar un bloque de código a las funciones como parámetro.
Así que parece que la reducción de los fondos sólo se tiene en cuenta. ¿O he entendido mal la pregunta?
Para compactar el código. Además, las macros permiten pasar un bloque de código como parámetro, mientras que cuando se implementan estas operaciones mediante funciones, no se puede pasar un bloque de código a las funciones como parámetro.
Muchas gracias por tu extensa respuesta )) ¡Esperaremos nuevos artículos! )
Estimado Yuriy,
Estoy tratando de compilar el código pero obtengo el siguiente error en VirtualRiskManager.mqh:
"Changed - undeclared identifier" en la línea CVirtualReceiver::Instance().Changed(); // Notificar los cambios al destinatario
He revisado el código múltiples veces pero no hay manera. Me podéis explicar qué me estoy perdiendo?
Espero el próximo artículo de esta serie.
Gracias
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Artículo publicado Desarrollamos un asesor experto multidivisa (Parte 12): Gestor de riesgos como en las empresas de prop-trading:
Ya disponemos de un cierto mecanismo de control de la reducción en el asesor experto que estamos desarrollando. Pero este es de naturaleza probabilística, ya que se basa en resultados de pruebas sobre los datos históricos de los precios. Por lo tanto, las reducciones, aunque con una probabilidad pequeña, pueden superar a veces los valores máximos previstos. Vamos a intentar añadir un mecanismo que garantice el nivel de reducción especificado.
Recientemente, el tema del control de riesgos se ha planteado, por ejemplo, en los artículosGestor de riesgos para el trading manualyGestor de riesgos para el trading algorítmico. En ellos, se propone una aplicación informática que supervisa el cumplimiento de diversos parámetros comerciales con indicadores predeterminados. Por ejemplo, si se supera el nivel de pérdidas establecido durante un día, una semana o un mes, se suspenderá el trading.
También me ha parecido muy interesante el artículoAprendiendo de las compañías de Prop-Trading, en el que el autor habla de los requisitos que deben cumplir las empresas de prop-trading para superar las pruebas que se exigen a los tráders que desean obtener capital para la gestión. A pesar de la opinión ambigua respecto a las actividades de dichas empresas, que puede encontrarse en diversos recursos dedicados al trading, el uso de reglas claras de control del riesgo es uno de los componentes más importantes del éxito en el trading. Por tanto, ¿por qué no aprovechamos la experiencia ya acumulada por otros e implantamos nuestro propio gestor de riesgos, tomando como base el modelo de control de riesgos usado en las empresas de prop-trading?
Autor: Yuriy Bykov