Discusión sobre el artículo "Equilibrio de riesgos en la negociación simultánea de varios instrumentos comerciales"

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Artículo publicado Equilibrio de riesgos en la negociación simultánea de varios instrumentos comerciales:

Este artículo permitirá a los principiantes escribir desde cero la implementación de un script para el equilibrio de riesgos en la negociación simultánea de varios instrumentos comerciales, mientras que los usuarios experimentados podrán obtener nuevas ideas para la implementación de sus soluciones en cuanto a las opciones propuestas en este artículo.

Este artículo abordará el tema del equilibrio de riesgos al negociar con varios instrumentos comerciales intradía al mismo tiempo. El propósito de este artículo es permitir al usuario escribir código para herramientas de equilibrado desde cero, e introducir a los usuarios experimentados a otras implementaciones (posiblemente no usadas previamente) de viejas ideas. Para ello, estudiaremos la definición de riesgo, elegiremos criterios de optimización, tocaremos aspectos técnicos sobre la implementación de nuestra solución, analizaremos el conjunto de capacidades estándar de los terminales para dicha implementación, y también veremos otras posibles formas de integrar este algoritmo en nuestra infraestructura programática.

Al negociar simultáneamente con varios instrumentos financieros, consideraremos dos factores principales como criterios de equilibrio del riesgo.

• El valor del tick en el instrumento
• La volatilidad media diaria del instrumento

Autor: Aleksandr Seredin