Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 223

[Roman Shiredchenko]

Colegas - aquí de paso - en el tema. En general, he escrito tal indicador EURUSD/GBPUSD - (esto es menos) EURGBP - y así es como dibuja salidas - salidas....

¿Alguna sugerencia de cómo se puede utilizar en el comercio - esta construcción sintética EURUSD dividido por GBPUSD menos EURGBP?

Es decir, ¿qué comprar y qué vender? ¿Cuál de estos tres símbolos para comprar y cuál vender si se vende este sintético - al alza?

La economía se verá y entenderá después - por el comercio....

    Spread1[i] = NormalizeDouble(Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol1_Name,0,iBarShift(Symbol1_Name,0,t,false)),_Digits);
    Spread2[i] = NormalizeDouble(Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol2_Name,0,iBarShift(Symbol2_Name,0,t,false)),_Digits);
    Spread3[i] = NormalizeDouble(Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol3_Name,0,iBarShift(Symbol3_Name,0,t,false)),_Digits);
   

     
    Spread[i] = NormalizeDouble((Spread1[i] / Spread2[i] - Spread3[i])*10000,_Digits);         

[Sergey Gridnev]

Roman Shiredchenko #:

Colegas - aquí de paso - en el tema. En general, he escrito tal indicador EURUSD/GBPUSD - (esto es menos) EURGBP - y así es como dibuja salidas - salidas....

¿Alguna sugerencia de cómo se puede utilizar en el comercio - esta construcción sintética EURUSD dividido por GBPUSD menos EURGBP?

Es decir, ¿qué comprar y qué vender? ¿Cuál de estos tres símbolos para comprar y cuál vender si se vende este sintético - al alza?

La economía se verá y entenderá después - por el comercio....

Son picos debidos a la falta de citas. Aquí no hay peces, ya he escrito sobre esto antes.

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page218#comment_51354339

[Roman Shiredchenko]

Sergey Gridnev #:
Son picos debidos a la falta de citas. No hay peces, ya he escrito sobre eso antes.

Recuerdo haber leído que en algún lugar..... aquí están los precios de cierre....

Y de hecho la propia división significa qué comprar y qué vender....

[Roman Shiredchenko]

Sergey Gridnev #:
Son picos debidos a la falta de citas. Aquí no hay peces, ya he escrito sobre esto antes.

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page218#comment_51354339

Sí. Oops - lo tengo.

[Roman Poshtar]

Roman Shiredchenko #:

Colegas - aquí de paso - en el tema. En general, he escrito tal indicador EURUSD/GBPUSD - (esto es menos) EURGBP - y así es como dibuja salidas - salidas....

¿Alguna sugerencia de cómo se puede utilizar en el comercio - esta construcción sintética EURUSD dividido por GBPUSD menos EURGBP?

Es decir, ¿qué comprar y qué vender? ¿Cuál de estos tres símbolos para comprar y cuál vender si se vende este sintético - al alza?

La economía se verá y entenderá después - por el comercio....

Dar un indyk en un mensaje privado. GRACIAS

[Roman Shiredchenko]

Roman Poshtar #:

Dar un indyk en un mensaje privado. GRACIAS.

De acuerdo. Esta noche.

[trampampam]

Roman Shiredchenko #:

Colegas - aquí de paso - en el tema. En general, he escrito tal indicador EURUSD/GBPUSD - (esto es menos) EURGBP - y así es como dibuja salidas - salidas....

Los spreads son gigantescos por la noche. Cuando busques ineficiencias, compruébalas siempre con un indicador de spread (postic). Las ineficiencias casi siempre están niveladas por el spread.

Y los precios de cierre no son suficientes para encontrar ineficiencias. Necesita un indicador de ticks. Necesita analizar el flujo de ticks de ambos símbolos y hacerlos coincidir como si fueran en tiempo real.

[Roman Shiredchenko]

trampampam #:

Los diferenciales son gigantescos por la noche. Cuando busque ineficiencias, compruébelas siempre con un indicador de diferencial (potyky). Las ineficiencias casi siempre están niveladas por el diferencial.

Y los precios de cierre no bastan para encontrar ineficiencias. Necesita un indicador de ticks. Necesitas analizar el flujo de ticks de ambos símbolos e igualar los ticks como si fueran en tiempo real.

Gracias, lo tendré en cuenta en el robot. De momento lo estoy usando en m30. Y spread ask - bid en símbolos de control.....

[Maxim Kuznetsov]

Roman Shiredchenko #:
Gracias, lo tendré en cuenta en el robot. Hasta ahora lo estoy utilizando en m30. Y ask - bid spread en los símbolos de control.....

todavía un poco mal ...:-)

bien dicho lo de los flujos de ticks, que se deben tomar y sincronizar rápidamente.

El spread local (ask-bid de un instrumento real separado) ya no juega un papel importante. Para todos los instrumentos cadenas sintéticas bid1->ask2->bid3...y sólo al final de dos cadenas diferentes tienes el ASK-BID final.

La frecuencia de tick puede jugar - evite momentos en los que definitivamente obtendrá incumplimiento o deslizamiento. Esto está cerca de "spread elevado" pero no lo es

La estabilidad es crucial - la situación que quieres aprovechar debe durar al menos dT tiempo o N ticks, de lo contrario es un error de medición o simplemente no tendrás tiempo.

[Roman Shiredchenko]

Maxim Kuznetsov #:

sigue siendo un nombre un poco equivocado).

acertadamente sobre los flujos de ticks, que deben captarse y sincronizarse rápidamente.

El spread local (ask-bid de un instrumento real separado) ya no juega un papel importante. Para todos los instrumentos sintéticos las cadenas bid1->ask2->bid3...y sólo al final de dos cadenas diferentes tienes el ASK-BID final.

La frecuencia de tick puede jugar - evite los momentos en los que definitivamente obtendrá incumplimiento o deslizamiento. Esto está cerca de "spread elevado" pero no lo es

La estabilidad es crucial - la situación que quieres aprovechar debe durar al menos dT tiempo o N ticks, de lo contrario es un error de medición o simplemente no tendrás tiempo.

Sí... has profundizado... :-)

Lo releeré otra vez - ya le pillaré el truco.....