¿Hay algún patrón en el caos? ¡Intentemos encontrarlo! Aprendizaje automático a partir de una muestra concreta. - página 24
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Las más sencillas, dices que no funcionan.
Simplemente resulta que la barra de transición más cercana se clasificará negativamente, y la siguiente positivamente - y los predictores no cambiarán mucho durante este tiempo, lo que complica el entrenamiento.
Tampoco funciona bien. Así que no hay diferencia.
Pero buscaré otra cosa. No quiero sentarme en un drawdown durante 2 años.
A ti tampoco te funciona bien. Así que no importa.
Pero buscaré otra cosa. No quiero sentarme en una depresión durante dos años.
Todavía no he escrito sobre los resultados de este enfoque :)
Preliminarmente - los promedios son mejores.
Sólo veo un problema claro, aparte de otros - el cambio de probabilidades para los segmentos cuánticos seleccionados en diferentes muestras, quiero pensar cómo detectar mejor tales segmentos cuánticos, que ya debería mejorar el aprendizaje.
También hay un problema de este tipo - qué hacer con los indicadores en las lecturas de los cuales se construyen predictores, incluso el mismo ZZ si se toma, los ajustes se pueden seleccionar para mejorar el potencial predictivo de la muestra. ¿Vale la pena, o es un ajuste, y si no vale la pena, cómo fijar el valor de la configuración de los indicadores? Por ejemplo, yo uso osciladores con ajustes por defecto.
También hay un problema - cómo hacer frente a los indicadores en las lecturas de los cuales se construyen predictores, incluso el mismo ZZ si se toma, los ajustes se pueden seleccionar para mejorar el potencial predictivo de la muestra. ¿Vale la pena, o es un ajuste, y si no vale la pena, cómo fijar el valor de la configuración de los indicadores? Por ejemplo, yo uso osciladores con ajustes por defecto.
Puede tomar varios ZZ con diferentes configuraciones. Y los indicadores también. Aunque usted ya tiene 5000+ predictors..... usted no necesita mucho más que eso.
Puedes tener varias ZZ con diferentes ajustes. Y también indicadores. Aunque ya tienes más de 5000 predictores..... no hay necesidad de más.
Ahora he añadido predictores ZZ en cada TF hasta una hora.
Traté de ajustar ZZ por el número de buenos segmentos cuánticos de cada ajuste, pero hay dudas de cómo tener en cuenta las señales similares en realidad - que necesita controles adicionales al menos para la correlación. Y tales comprobaciones son costosas, además no está claro cómo asignar unicidad a qué ajuste ZZ, si la correlación será revelada.
Incluso me entró curiosidad, ¿cómo hago las cuentas?
hace mucho tiempo en la discusión de la publicación de Dimitrievsky lo describí en detalle.
y ahora lo describí, pero el sitio glitched y la respuesta no pasó. Supongo que no es el destino :-)
Ahora se añaden predictores ZZ en cada TF hasta una hora.
Traté de ajustar ZZ por el número de buenos segmentos cuánticos de cada ajuste, pero hay dudas de cómo tener en cuenta las señales similares de hecho - necesitamos controles adicionales al menos para la correlación. Y tales comprobaciones son costosas, además no está claro cómo asignar unicidad a qué ajuste ZZ, si la correlación será revelada.
hace algún tiempo en un debate sobre la publicación de Dimitrijevsky detalló.
y ahora lo he descrito, pero el sitio glitched y la respuesta no pasó. Supongo que no era mi destino :-)
Sí, mala suerte - siempre es una lástima cuando su trabajo se pierde.
Deja que los catbusters hagan los cálculos. Creo que es más rápido que calcular correlaciones. Y lo más importante, que elija lo que necesita.
Arriba he demostrado que le cuesta elegir lo que necesita, aunque esté ahí y no lo vea :(
Prefiero objetivos más fáciles. Marco TP/SL para cada barra. El propio modelo decide cuál de ellos se puede negociar con éxito.
Así que si usted tiene TP más que SL, y la precisión es de alrededor del 50%, entonces usted puede fijar el resultado financiero a expensas del tamaño del lote y tomar la proporción sólo en dinero.
Acabo de pensar en ello, mirando a mi propia estrategia (la captura de pantalla de la que he mostrado anteriormente) - Tengo una diferencia de 61,8% (idealmente - de hecho menos debido a la demora en la toma de decisiones).
Así que si usted tiene TP más que SL, y la precisión es de alrededor del 50%, entonces es posible fijar el resultado financiero debido al tamaño del lote y tomar la proporción sólo en dinero.
Acabo de pensar en ello, mirando a mi propia estrategia (la captura de pantalla de la que he mostrado anteriormente) - Tengo una diferencia de 61,8% (idealmente - de hecho menos debido a la demora en la toma de decisiones).
En TP = SL será de alrededor del 50 por ciento. En TP = 2*SL, será del 33%, etc.
Siempre el beneficio medio de 1 operación es muy pequeño. Alrededor de 0,00005. Pero se gastará en spread, slippage, swap, que no se tienen en cuenta en el markup del maestro (el spread se tiene en cuenta, pero el mínimo por barra, el real será mayor).
Y esto Usando TP=SL=0,00400. Es decir, con un riesgo de 400 obtenemos un beneficio de 5 pts, es decir, una ventaja de alrededor del 1%.
Me gustaría sacar al menos 10 pts del movimiento de 50 pts, pero ahí todas las opciones son ciruela.
Pero todo esto es con mis fichas y objetivos. Tal vez hay mejores opciones.