¿Hay algún patrón en el caos? ¡Intentemos encontrarlo! Aprendizaje automático a partir de una muestra concreta. - página 26
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Su método no se puede utilizar directamente en mis datos. Porque al entrenar en la barra anterior, estás mirando un poco hacia el futuro.
Pero si haces una sección de embargo de 1000 líneas, tendrás un resultado fiable.
Aplique para el entrenamiento no D(i)=D(i-1)+ Target_100_Buy
а
omitir las 1000 líneas más cercanas a la barra actual. Probablemente sí D(i)=D(i-1000)+ Target(i-999) - pero no estoy seguro. Voy a tener que pensar en ello. En general, es necesario añadir un desplazador para 1000 filas.
P.D. Si los datos de Alexey también pueden contener varias operaciones incompletas al mismo tiempo, entonces también habrá un vistazo a través de la que aún no se ha completado, pero ya se ha presentado a la entrada para la formación.
Su método no se puede utilizar directamente en mis datos. Porque al entrenar en la barra anterior, estás mirando un poco hacia el futuro.
Pero si haces una sección de embargo de 1000 líneas, tendrás un resultado fiable.
Aplique para el entrenamiento no D(i)=D(i-1)+ Objetivo_100_Compra
а
saltar las siguientes 1000 líneas a la barra actual.Para ser honesto, yo no entendía el discurso en absoluto ... :(
La fórmula se aplica a una fila que describe el delta de movimiento entre los pasos. ¿Qué tipo de mirar hacia el futuro?
Para ser honesto, completamente malinterpretado el partido .... :(
La fórmula se aplica a una serie que describe el delta de movimiento entre pasos. ¿Qué clase de vistazo al futuro?
En mi ejemplo no hay "entre pasos" - hasta 100 o más pasos se harán simultáneamente (es decir, las operaciones no están cerradas, pero ya han entrado en el margen de beneficio, por lo que deben ser omitidas).
"¿Qué he hecho?":
El tren de muestra tiene un tamaño aproximado de 1 GB. Tarda bastante en cargarlo en el área de trabajo. Tengo un i5-3570 con 24GB de RAM y un SSD rápido y Excel tarda varios minutos en abrir este archivo. Por eso decidí que había que acortarlo. Yo era demasiado perezoso para averiguar los superíndices para 5000+ columnas. Tomé la columna 5584 5586 y apliqué una señal a todas las filas, por ejemplo COMPRA (para ser honesto, no recuerdo cuál, tal vez VENTA). Así, esta columna formó un gráfico de acuerdo con la fórmula anterior. Es decir, el primer paso fue cero, luego 0,00007, luego 0,00007-0,00002=0,00005, luego 0,00005+0,00007=0,00012, etc. Es decir, a partir de la columna 5584 5586 he formado un gráfico de movimiento sin enlace, por así decirlo un gráfico de movimiento relativo. Como si fuera un gráfico Close, es decir, al final de cada paso del gráfico, el precio del activo cambia en el valor correspondiente.
P.D. Engañado sobre el número de columna ... Tomé la más reciente 5586 (acabo de buscarlo en Excel) con la señal de VENTA.
"... por qué una nueva muestra":
Para mostrar y decir en cierta cantidad sobre el enfoque en su ejemplo. Si usted me da los números de columnas donde se puede tomar OHLC o sólo los precios de las cláusulas, eso será suficiente.
Sobre el resto:
Los datos de los archivos de ejemplo no se utilizan en absoluto. A partir de las columnas 5584 5586 de cada fichero, se hace un gráfico como el descrito anteriormente. Y el enfoque ya se aplica a estos gráficos obtenidos.
Bueno, ya que el topikstarter no quiere dar nuevas muestras, sugiero a quien esté interesado que publique las suyas propias ... :)
¡Saludos, RomFil!
En Excel la cuenta va desde uno, y en CatBoost y mql (y otros lenguajes) desde cero.
Es decir, según tengo entendido, simplemente cogías la última columna, hacías un array acumulativo, y obtenías una especie de gráfico. Digamos. Creaste algunos predictores basados en estos datos. ¿Y el objetivo es el siguiente valor de esta serie, o el original, es decir, delta? Es decir, un modelo de regresión que da el resultado condicionalmente (+x||-x), y si +x, entramos en el comercio, ¿verdad?
Voy a tratar de dar los datos para esas últimas columnas, pero un poco más tarde - algunos cambios fueron hechos por mí en el código desde entonces, entonces se perdieron y todo fue reelaborado de nuevo - caso difícil.
En Excel, la cuenta va desde uno, y en CatBoost y mql (y otros lenguajes) desde cero.
Es decir, según tengo entendido, simplemente cogías la última columna, hacías un array acumulativo, y obtenías un gráfico. Digamos que Creaste algunos predictores basados en estos datos. ¿Y el objetivo es el siguiente valor de esta serie, o el original, es decir, delta? Es decir, un modelo de regresión que da el resultado condicionalmente (+x||-x), y si +x, entramos en el comercio, ¿verdad?
Voy a tratar de dar los datos para esas últimas columnas, pero un poco más tarde - algunos cambios fueron hechos por mí en el código desde entonces, entonces se perdieron y todo fue reelaborado de nuevo - caso difícil.
En mi ejemplo no hay "pasos intermedios": habrá hasta 100 o más pasos simultáneos (es decir, operaciones no cerradas, pero ya en el margen de beneficio).
Todavía no lo entiendo ... :( ¿Qué operaciones, qué margen?
El método de negociación es el siguiente:
1) Hay un movimiento de precios (Cerrar gráfico, por ejemplo bitcoin). Un movimiento con un período de 9 y un desplazamiento de -2 se dibuja en el gráfico para mayor claridad.
2) Operar con el enfoque descrito implica señales para vender o comprar un activo sin estar atado al lote. En un momento del tiempo hay una operación sobre el activo.
3) Si la operación dio un beneficio, el total se registra +A número de puntos, de lo contrario -A.
4) Así se forman los ingresos en puntos.
Está claro que si a los gráficos de beneficios mencionados anteriormente se añaden el diferencial y la comisión, el panorama no será tan halagüeño.
2) Operar con el enfoque descrito anteriormente implica señales para vender o comprar un activo sin estar vinculado a un lote. En un momento dado hay una operación sobre el activo.
En mi margen puede haber hasta 100 o más operaciones simultáneamente. Así que no tiene sentido aplicar su algoritmo en la mía. Sería mirar a escondidas.
Alexey - ¿puede haber varias operaciones incompletas en tus datos al mismo tiempo? Es decir, ¿ha aparecido la siguiente señal, pero la operación de la señal anterior aún no se ha completado?
No, en esos datos sólo hay operaciones consecutivas.
Todavía no lo entiendo ... :( ¿Qué tratos, qué marcas?
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Añadimos 1 operación en cada barra y cada una espera su TP o SL. Una operación de la barra anterior normalmente no se completa al principio de la siguiente barra. En total, habrá muchas operaciones al mismo tiempo.
No, sólo hay operaciones secuenciales en esos datos.
Entonces el método RomFil no está espiando sus datos. No es un mal resultado.