Mechas 50, o 200 veces más largas que el cuerpo de la vela
1.- Pruebe con otros brokers y contraste si esos datos son correctos.
2.- Tenga en cuenta que hace 20 años el forex se comportaba así, no había tanto volumen y los movimientos se exageraban o había apertura de spread a medianoche muy salvaje, es decir, que esos datos podrían ser correctos.
3.- Por ese mismo motivo no tiene sentido utilizar esos datos para BT. Son movimientos/volúmenes que no volveremos a ver jamás y muy difíciles de replicar. Es como pretender sacar un patrón de velas de las acciones de CocaCola de primeros de siglo pasado válido para la realidad de hoy. Lo óptimo es utilizar entre los 5 y 10 últimos años como máximo. Pasado de ahí (10 años), son datos “infumables” que rompen cualquier estadística que en el fondo es lo que hace una optimización en un BT (encontrar la ventaja estadística).
1.- Pruebe con otros brokers y contraste si esos datos son correctos.
2.- Tenga en cuenta que hace 20 años el forex se comportaba así, no había tanto volumen y los movimientos se exageraban o había apertura de spread a medianoche muy salvaje, es decir, que esos datos podrían ser correctos.
3.- Por ese mismo motivo no tiene sentido utilizar esos datos para BT. Son movimientos/volúmenes que no volveremos a ver jamás y muy difíciles de replicar. Es como pretender sacar un patrón de velas de las acciones de CocaCola de primeros de siglo pasado válido para la realidad de hoy. Lo óptimo es utilizar entre los 5 y 10 últimos años como máximo. Pasado de ahí (10 años), son datos “infumables” que rompen cualquier estadística que en el fondo es lo que hace una optimización en un BT (encontrar la ventaja estadística).
Excelente respuesta, Miguel Ángel.
Muchas gracias 💪
1.- Pruebe con otros brokers y contraste si esos datos son correctos.
2.- Tenga en cuenta que hace 20 años el forex se comportaba así, no había tanto volumen y los movimientos se exageraban o había apertura de spread a medianoche muy salvaje, es decir, que esos datos podrían ser correctos.
3.- Por ese mismo motivo no tiene sentido utilizar esos datos para BT. Son movimientos/volúmenes que no volveremos a ver jamás y muy difíciles de replicar. Es como pretender sacar un patrón de velas de las acciones de CocaCola de primeros de siglo pasado válido para la realidad de hoy. Lo óptimo es utilizar entre los 5 y 10 últimos años como máximo. Pasado de ahí (10 años), son datos “infumables” que rompen cualquier estadística que en el fondo es lo que hace una optimización en un BT (encontrar la ventaja estadística).
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Contexto: Trading de divisas, con pares como EURUSD o GBPUSD, en timeframes bajos, incluso de 1 minuto.
Situación: Me encuentro con velas cuyas con mechas muy largas. Por ejemplo, 200 veces más larga que el cuerpo de la vela; o 50 veces más larga que el cuerpo más largo de las velas a su alrededor. Registro eventos similares tres o cuatro veces en una semana. No están juntos. Si fueran producto de noticias, su efecto no podría registrarse solamente durante una fracción de minuto, con todo estable antes y después. Los históricos que uso los bajo de Darwinex y me responden que están bien.
Ejemplo: En la imagen muestro GBPUSD en marzo de 2003 en velas M15.
Pregunta: ¿Lo más probable es que esto esté reflejando el comportamiento real que tuvo el mercado, o debería desconfiar de los datos con mechas larguísimas?