Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 87
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pequeño joe...eso no era necesario.....
Maldita sea, lo siento Pava, pensé que eras tú el que reclamaba el hecho del repintado
:)
Maldita sea, lo siento Pava, pensaba que eras tú el que reclamaba el hecho de repintar
HeHe ... podría pero esta vez me quedé atrás y estaba mirando:)
El hombre es mejor...
Anotado
...
Una lectura interesante...
Simba,
No necesito una prueba. Al menos yo no
Pero el uso de "repintar" cuando se habla de modelos y métodos matemáticos no es más que una pérdida de tiempo. Sólo quería recordar : hacer una y otra vez la misma pregunta sin saber en qué se basa un sistema concreto, o un modelo, o un indicador no tiene sentido. No demuestra conocimiento sino falta de imaginación
Y voy a repetir lo que ya dije en la sección de élite (hace tiempo): no es repintar lo que estamos hablando cuando hablamos de estas cosas. Son recálculos. REPINTAR ES UN ERROR DE CODIFICACIÓN. Llamar, implícitamente, FFT, SSA, lo que sea similar... a un error de codificación, no tiene sentido
saludos
mladen
Prueba
Una lectura interesante
Mladen,
Te considero un amigo y aprecio toda la ayuda que me has dado durante los últimos años, por no decir nada de la ayuda que has dado a todo el mundo y su tío aquí en este foro, así que ... con todo mi respeto
....
¿Necesitas una prueba matemática de las tendencias? ¿Necesitas una prueba matemática de la antipersistencia?...No lo creo, ya que lo has publicado
...Sabes tan bien como yo que las series de precios pueden estar en uno de estos 3 estados...persistente(tendencia, bucle de retroalimentación positiva, los precios más altos conducen a una mayor probabilidad de precios más altos), antipersistente (ideal para los ciclos, bucle de retroalimentación negativa, los precios más altos conducen a una mayor probabilidad de precios más bajos, ideal para los ciclos) o al azar.El exponente Hurst funciona de maravilla para los datos diarios o semanales, pero para los marcos temporales h4 e inferiores, el exponente Hurst no funciona, probablemente debido a la relación señal/ruido.
Por cierto, he publicado una prueba matemática de las tendencias también, en otro hilo, me refirió aquí, en este hilo, hace unos meses, cuando yo estaba intercambiando ideas con MadCow.
Todos los demás miembros,
Fourier:Voy a tratar de explicar lo más simple que puedo....
1-¿Se repinta/redibuja?...SI, AMPLIAMENTE.
2-¿Es útil?...experimentad con él y decidid vosotros mismos....IMO, es MUY útil.
3-Según la teoría
,y, por una vez, la práctica...las series de precios no son estacionarias...por lo que aplicarles la Fourier no haría nada útil...SI....OK, probablemente no te hayas dado cuenta, así que, lo repetiré...OMI, aplicar la FFT a las series de precios no tiene ninguna ventaja...por favor, sigue leyendo antes de cometer seppukku.
4-Puedes tomar la primera derivada del precio, o la segunda hasta que encuentres estacionariedad(la encontrarás)...O...Puedes aplicar Fourier a algo que sepas que es estacionario...¿Es estacionario el RSI? ...¿Vuelve a la media?...Puedes apostar por ello....¿Es estacionario algún indicador normalizado?...Por supuesto, así que, utilice Fourier en los datos estacionarios que los modelos de los "límites" del precio....tips:RSI, Momentum, la volatilidad ... esto, más una estrategia robusta, como los 2 que he explicado, y el sonido MM le dará una ventaja ... eso es todo....Este es un juego de probabilidad, no una búsqueda del Santo Grial.
TODOS LOS DATOS SON ESTACIONARIOS SI SE PROCESAN CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS.... Así que, procesa los datos y utiliza la FFT en los datos procesados, que serán estacionarios por definición.
Pava:
Gracias por tu sugerencia de indicador de hace unos días...hoy su FFT ha repintado a lo grande,aun así,los resultados no han sido tan malos,y el acumulado de los últimos 3 días ha sido positivo...Mi sugerencia....el indicador FFT que puso Beppi hace unos días,más tu indicador,hacen un muy buen combo,los he estado probando en m1 y m5,y estoy impresionado por su capacidad de mantenerte en la dirección correcta y arrancarte el cuero cabelludo en la mayoría de los movimientos...aún faltan más días para probarlo,pero parece muy prometedor.....
Saludos
S
...
En lo que a mí respecta...los indicadores de ciclo de los últimos hilos muestran lo que el mercado supone hacer en un mundo perfecto...así que espero la confirmación...publicaré el indicador después de que consiga home....
Simba,
Me gusta cómo hablas de "todo el mundo y su tío".
hola
en lo que a mi respecta...los indicadores de ciclo de los últimos hilos muestran lo que el mercado supone hacer en un mundo perfecto...así que espero la confirmación...publicaré el indicador después de que llegue a casa....
y ¿son útiles?
Una lectura interesante
¡Gracias por el sitio, marcado, sin duda una gran cantidad de información!