Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 55
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¿Así que los indicadores que has implementado se basan en MESA y DFG se basa en MESA también?
Sí, pero no sé qué tipo de preprocesamiento realiza DFG en las series temporales.
¿Y el número de barras que podemos elegir en DFG es el mismo que el número de barras que estás utilizando en tu indicador para realizar el análisis del espectro?
Sí.
Sobre el número de barras a utilizar. ¿Por qué quieres tomar el historial de precios más reciente? Parece muy ruidoso sin un ciclo bien definido en él. Lo que estoy haciendo es tomar más y más barras, aumentando en 1000 o 2000 barras, hasta que el análisis del espectro se vea casi igual. Esto significaría que los picos de ese espectro fueron significativos durante mucho tiempo y luego no deberían ser tan malos?
¡Estás en el centro del problema! Y esa es la razón principal por la que he compartido mis indicadores.
MESA es casi perfecto para extraer los ciclos estacionarios de una serie de tiempo arbitraria, gaussiana y ruidosa (mientras que una de las limitaciones de la FFT es la longitud de 2^n. Siempre se puede poner a cero las series temporales, pero es una solución para evitarlo).
Cuando se trata de series temporales de mercado reales, como usted sabe, no tiene ruido gaussiano ni ciclos estacionarios.
Tienes "algo" que puedes llamar señal + ruido. La señal tiene algún comportamiento cíclico. La tesis de quien sostiene que se puede operar con ciclos, es que se puede separar la señal del ruido y que se pueden reconocer los ciclos dentro de la señal y aprovechar el comportamiento cíclico mediante algún tipo de predicción. Ese es el enfoque de los ciclos de NOXA, por ejemplo, y de parte de las soluciones de trading e indicadores originales de Ehlers (MESA8).
El enfoque de ATCF y otros (por ejemplo, Codebreaker) es que usted puede hacer el seguimiento de la tendencia de una mejor manera si usted sabe cómo filtrar la señal del ruido. Por eso es necesario conocer el espectro de las series temporales y en eso he trabajado.
Eso sí, tienes que averiguar si es mejor para tu estrategia de trading tener un conjunto de filtros digitales promediados, más estables, basados en la hipótesis de que algunos ciclos son recurrentes en una serie temporal larga.
Cuando observas una serie temporal larga (2000 barras) con MESA, entonces estás promediando todos los ciclos dentro de esa serie temporal y extraes las bandas en las que se condensa la mayor parte de la potencia espectral. Si hay ciclos recurrentes bien conocidos, entonces tiene picos limpios. Más a menudo, a medida que examinas series temporales más largas, los picos tienden a ensancharse y a ser más bajos (por lo tanto, son convergentes, como tú dices). Eso significa que sólo puedes tener una idea de las bandas en las que tienes potencia espectral, pero no ciclos limpios.
Si prefieres una adaptación más reactiva a los mercados cambiantes, o si quieres captar un ciclo temporal bien definido, tienes que acortar la ventana de observación (que es mi peculiar campo de estudio, y para el que necesitaba un analizador en línea en lugar de uno fuera de línea como el DFG)...
El problema que se plantea en este último enfoque es : ¿Cómo cambia el espectro barra a barra y cómo se comporta MESA en el análisis a corto plazo?
A pesar de que estoy convencido de que el denoising y el detrending no son muy útiles con MESA (al menos en una ventana larga de observaciones y con ruido gaussiano), estoy haciendo algunas pruebas en este enfoque a corto plazo en series temporales reales. Parece que el detrending puede ayudar a captar mejor los ciclos de longitud media (los que están entre 60 y 150 barras), lo que podría llevar a una mejor curva SATL.
De todas formas puedes elegir cualquier periodo de tiempo siempre que tengas barras en el historial para tus análisis en línea con mis indicadores.
Si miramos el indicador adaptativo mostrando los valores de P1 y D1, podemos ver que la curva es bastante suave, excepto en algunos lugares donde los valores dan un gran salto a otro valor, antes de volver al normal. ¿No crees que lo mejor es ignorar esos saltos?
Al deslizar la ventana de observación (es decir, a medida que pasa el tiempo) los picos se mueven dentro del espectro. No sólo cambian de centro, sino que se hacen más altos o más bajos. Cuando ocurre que un antiguo ciclo predominante es superado en nitidez por uno nuevo, se produce un salto.
He desarrollado un algoritmo para obtener el pico más significativo (el que tiene la mayor relación altura/anchura) y así es como elijo el ciclo predominante.
Como sólo tengo en cuenta el pico más representativo, los saltos se producen cuando uno nuevo pasa a ser predominante.
Cuando hay saltos significa que el antiguo pico está disminuyendo y un nuevo pico está subiendo. Podrías quedarte con el antiguo, pero ¿para qué?
de nuevo
Krzysztof,
tal vez sería mejor tener una señal más lenta para una simulación significativa.
Como puede ver, MESA puede extraer perfectamente los picos de la señal, incluso sin denoising o detrending, pero ocurre que son demasiado rápidos para una estrategia de trading basada en ciclos.
Si tienes un periodo de 8 barras (frecuencia de 0,125) o incluso un periodo de 13,3 barras (frecuencia de 0,075), significa que tienes 4 (6,5) barras para una tendencia alcista rápida y 4 (6,5) para una tendencia bajista rápida. Incluso un filtro digital espectacular introduce un cierto retraso, digamos que al menos 2 barras, por lo que sólo tiene 2 (4,5) barras para negociar una tendencia rápida. Súmelo a un ruido de amplitud mayor que la señal (4 hacia 3) y tendrá una señal completamente no negociable por ciclos.
Me gusta la idea de probar una señal con 2 o 3 sinusoides + componente DC+tendencia lineal+ruido de diferentes tipos. Yo sugeriría algo así como 20 barras (0,05 de frecuencia), 50 barras (0,02 de frecuencia), 100 barras (0,01 de frecuencia).Aquí es
t = (0:5000)';
f0 = 0.05;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.02;
ph1 = -pi/6;
f2 = 0.01;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(size(t));
Mira el espectro desde MATLAB. Goertzel y la FFT están muertos sin detrending.
Krzysztof
Sí. Pero no sé qué tipo de preprocesamiento DFG realiza en las series de tiempo.
Sí.
Usted está en el centro del problema. Y esa es la razón principal por la que he compartido mis indicadores.
MESA es casi perfecto para la extracción de ciclos estacionarios de un largo arbitrario, gaussiano-ruidoso, series de tiempo (mientras que una de las limitaciones de la FFT es 2^n longitud. Siempre se puede poner a cero las series temporales, pero es una solución para evitarlo).
Cuando se trata de series temporales de mercado reales, como usted sabe, no tiene ruido gaussiano ni ciclos estacionarios.
Tienes "algo" que puedes llamar señal + ruido. La señal tiene algún comportamiento cíclico. La tesis de quien sostiene que se puede operar con ciclos, es que se puede separar la señal del ruido y que se pueden reconocer los ciclos dentro de la señal y aprovechar el comportamiento cíclico mediante algún tipo de predicción. Ese es el enfoque de los ciclos de NOXA, por ejemplo, y de parte de las soluciones de trading e indicadores originales de Ehlers (MESA8).
El enfoque de ATCF y otros (por ejemplo, Codebreaker) es que usted puede hacer el seguimiento de la tendencia de una mejor manera si usted sabe cómo filtrar la señal del ruido. Por eso es necesario conocer el espectro de las series temporales y en eso he trabajado.
Dicho esto, tienes que averiguar si es mejor para tu estrategia de trading tener un conjunto de filtros digitales promediados y más estables basados en la hipótesis de que algunos ciclos son recurrentes en una serie temporal larga.
Cuando observas una serie temporal larga (2000 barras) con MESA, entonces estás promediando todos los ciclos dentro de esa serie temporal y extraes las bandas en las que se condensa la mayor parte de la potencia espectral. Si hay ciclos recurrentes bien conocidos, entonces tiene picos limpios. Más a menudo, a medida que examinas series temporales más largas, los picos tienden a ensancharse y a ser más bajos (por lo tanto, son convergentes, como tú dices). Eso significa que sólo puedes tener una idea de las bandas en las que tienes potencia espectral, pero no ciclos limpios.
Si prefieres una adaptación más reactiva a los mercados cambiantes, o si quieres captar un ciclo temporal bien definido, tienes que acortar la ventana de observación (que es mi peculiar campo de estudio, y para el que necesitaba un analizador en línea en lugar de uno fuera de línea como el DFG)...
El problema que se plantea en este último enfoque es : ¿Cómo cambia el espectro barra a barra y cómo se comporta MESA en el análisis a corto plazo?
A pesar de que estoy convencido de que el denoising y el detrending no son muy útiles con MESA (al menos en una ventana larga de observaciones y con ruido gaussiano), estoy haciendo algunas pruebas en este enfoque a corto plazo en series temporales reales. Parece que el detrending puede ayudar a captar mejor los ciclos de longitud media (los que están entre 60 y 150 barras), lo que podría llevar a una mejor curva SATL.
De todas formas puedes elegir cualquier periodo de tiempo siempre que tengas barras en el historial para tus análisis en línea con mis indicadores.
Deslizando la ventana de observación (es decir, a medida que pasa el tiempo) los picos se mueven dentro del espectro. No sólo cambian su centro, sino que se hacen más altos o más bajos. Cuando ocurre que un antiguo ciclo predominante es superado en nitidez por uno nuevo, se produce un salto.
He desarrollado un algoritmo para obtener el pico más significativo (el que tiene la mayor relación altura/anchura) y así es como elijo el ciclo predominante.
Como sólo tengo en cuenta el pico más representativo, los saltos se producen cuando uno nuevo pasa a ser predominante.
Cuando se producen saltos significa que el antiguo pico está disminuyendo y un nuevo pico está subiendo. Podrías quedarte con el antiguo, pero ¿para qué?¿Cómo se opera con las señales de la ACTF? ¿Tenemos una posición abierta durante más de dos barras? Me gustaría ver un gráfico con las entradas y qué indicador nos dice que entremos. SATL por ejemplo podría tener un gran retraso y el precio puede moverse ya muy lejos antes de que SATL se aplane. Y si seguimos el FATL, entonces podemos equivocarnos. Estaría muy bien ver un gráfico con esas entradas de ACTF.
¿CHIRP no estacionario?
MESA es casi perfecto para extraer ciclos esta cionarios de una serie temporal larga y gaussiana (mientras que una de las limitaciones de la FFT es la longitud de 2^n). Siempre puedes poner a cero tu serie temporal, pero es una solución).
Me encanta este asunto de estacionario/no estacionario. ¿El CHIRP es estacionario o no estacionario? Cambia la frecuencia y la amplitud, por lo que como proceso no es estacionario, pero MESA funcionó de todos modos ... Tal vez cuando usted hace la prueba de DF que se mostrará que es estacionaria.
Krzysztof
Me encanta esto de estacionario/no estacionario. ¿El CHIRP es estacionario o no estacionario? Cambia la frecuencia y la amplitud, por lo que como proceso no es estacionario, pero MESA funcionó de todos modos ... Tal vez cuando usted hace la prueba de DF que se mostrará que es estacionaria. Krzysztof
Hola Krzysztof,
No tienes idea de lo mucho que estoy disfrutando de nuestra lluvia de ideas (o tal vez usted comparte mi diversión ;-) )
Sí, tu señal de chirrido es definitivamente no estacionaria pero...
...como está cambiando lentamente, puedo definirla como cuasi-estacionaria en una ventana de observación y MESA puede hacer su trabajo, como has visto.
Si tengo una ventana de 400 barras en la que la frecuencia de la señal del chirp (o su inversa: periodo) cambia de 260 a 220 barras, MESA no tendrá ningún problema en devolver un pico bastante limpio en algo entre 220 y 260 (ver post #496).
Si tomas una ventana más grande, tendrás un pico menos definido, teniendo en cuenta el hecho de que las frecuencias se extienden a través de una banda más amplia (ver post #495).
Eso es el compromiso entre nitidez y estabilidad del espectro del que hablaba dvarrin.
Cuanto más corta sea la ventana, más cuasi estacionaria será la señal.
Aquí está
t = (0:5000)';
f0 = 0.05;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.02;
ph1 = -pi/6;
f2 = 0.01;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(size(t));
Mira el espectro desde MATLAB. Goertzel y FFT están muertos sin detrending.
KrzysztofHe aplicado la misma estrategia simple utilizada antes. Tiene dos frecuencias principales para negociar (20 y 50 barras de periodo mientras que la de 100 barras de periodo tiene una amplitud muy pequeña respecto al ruido y es poco negociable).
En la primera imagen se ve la estrategia aplicada a la línea de tendencia lenta (50 barras) y en la segunda se ve la estrategia aplicada a la línea de tendencia rápida.
Ambas son rentables. Debo decir que este ruido ayuda porque después de un cruce entre la línea de tendencia y su referencia hay una alta probabilidad de obtener una llegada de precios ruidosa y rentable al otro lado para montar la tendencia.
Como siempre que se tiene una tendencia primaria (alcista en este caso), sería más rentable operar sólo al alza
¿Cómo se opera con las señales de la ACTF? ¿Tenemos una posición abierta durante más de dos barras? Me gustaría ver un gráfico con las entradas y qué indicador nos dice que entremos. SATL por ejemplo podría tener un gran retraso y el precio puede moverse ya muy lejos antes de que SATL se aplane. Y si seguimos el FATL, entonces podemos equivocarnos. Estaría muy bien ver un gráfico con esas entradas de ACTF.
Permítame citar la respuesta a una pregunta similar que me hicieron por correo electrónico:
Hola G.,
Sólo dije que me interesan las ventanas cortas medias (200) porque quiero que mis filtros cambien tan pronto como el mercado cambie. Pero puedes usar los indicadores para ventanas más largas. Me alegro de que estés experimentando. El único límite es la potencia de tu PC (aunque hay un máximo de 500 para el grado, pero puedes cambiar la constante que lo define en la biblioteca, si quieres) y el hecho de que el grado debe ser menor que la longitud, de lo contrario MESA falla en la búsqueda de polos.
Puedes jugar con los parámetros y entender lo que significan:
Max (80) y satlmin (15) significan que usted no está interesado en los picos con el período mayor que 80 y menor que 15 para su satl.
Min (10) significa que no te interesan los picos con periodo inferior a 10 para tu fatl.
Supongo que no has dado suficiente espacio entre el satl min y el fatl min, pero quizás tengas razón.Yo rara vez cambio el parámetro de grado, pero por supuesto que puedes probar. Es en este proceso de prueba y error donde veo una situación de ganar/ganar al compartir el código (si compartes tus resultados, por supuesto)
Tenga en cuenta que si el algoritmo falla en la búsqueda de picos importantes con las restricciones que usted pone, los ajustes por defecto se utilizan para calcular fatl y satl. Siempre hay que echar un vistazo a la salida en la pestaña de expertos de la ventana del terminal.
Riccardo
G. escribió:
> Hola de nuevo, he estado probando muchas configuraciones para tus indicadores adaptativos para trabajos en H1 conseguí lo que quería más o menos, pero leí en tu último post sobre TSD que es mejor usar un parámetro de poca longitud, ¿por qué? también me gustaría saber cómo funciona el parámetro de grado.
> He estado modificando el parámetro de tiempo inicial y no he visto ningún cambio en las líneas.
>
> ¿Qué puedo hacer para conseguir un FATL y RSTL como el original?
>
> El mejor conjunto que he encontrado es para h1 es en orden:
> grado 100
> longitud 1000
> max 80
> min 10
> saltmin 15
>
> Saludosmetodología
They are both profitable. I must say that this noise is helping because after a cross between trendlline and it's reference there is a high probability of getting a noisy and profitable price arrival on the other side to ride the trend.
Hola,
En primer lugar espero que la metodología está bien. Solo hay que reexaminar una vez más la forma de configurar los parámetros para estar seguros de que el conocimiento que buscamos no afecta a su configuración. De lo contrario tendremos futuras fugas o ajustes de curvas.
Ese es el problema. El "modo ciclo" y el "modo tendencia" utilizando la terminología de Ehlers.
Podemos tratar de deshacernos de esto, pero tal vez más tarde.
Tal vez usted detrend esto por la diferencia de registro y vamos a ver si el rendimiento mejorado.
Entonces haré la prueba para CSSA en los mismos datos y veremos.
Espero que el equipo de Goertzel, que lee todos los correos de este foro, publique los resultados de sus EAs
resultados también en estos datos.
Krzysztof
Así que la idea es:
El grado es como un multiplicador del valor de longitud.
El valor de longitud es la cantidad de barras que el indicador utiliza para suavizar los datos, más barras, más suavidad, y el indicador se vuelve menos adaptable.
¿Es correcto esto?
He aplicado la misma estrategia sencilla que se utilizaba antes. Tiene dos frecuencias principales para negociar (20 y 50 barras de periodo mientras que la de 100 barras de periodo tiene una amplitud muy pequeña respecto al ruido y es poco negociable).
En la primera imagen se ve la estrategia aplicada a la línea de tendencia lenta (50 barras) y en la segunda se ve la estrategia aplicada a la línea de tendencia rápida.
Ambas son rentables. He de decir que este ruido ayuda porque tras un cruce entre la trendlline y su referencia hay una alta probabilidad de conseguir una llegada del precio ruidosa y rentable al otro lado para montar la tendencia.
Como siempre que se tiene una tendencia primaria (alcista en este caso), sería más rentable operar sólo al alzaRichcap,
Si no me equivoco, creo que básicamente estás operando con los cambios de pendiente del FTLM y del STLM en su estado devolutivo, pero optimizado, lo cual puede muy bien ser rentable (Es la forma en que yo opero el ATCF). Me pregunto qué pasaría si se negocian en conjunción con cada uno de ellos.
Todavía no he tenido la oportunidad de meterme de lleno en esos indies que has posteado (J.O.B.), pero más vale que no los haya olvidado tampoco. Estáis en un papel. Haré lo posible por postear más (aunque no se me ocurre mucho que pueda aportar). Gracias de nuevo a todos por mantener vivo este hilo.