Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 13
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Hola Daniel,mi respuesta está arriba,¿por qué no haces el SATL y el PCCI y los posteas aquí para que les echemos un vistazo y veamos si necesitan alguna modificación?te expliqué una de las formas de hacer lo que pedías,normalmente es la más útil,pero hay alternativas por si el resultado final no modela el precio como debería.
Saludos
SimbaHola Simba
¡¡¡Muchas gracias por tu respuesta!!! Crearé un indicador SATL y otro PCCI y los publicaré para que puedas comprobar si se ven bien.
Si quiero crear los indicadores SATL y FATL, creo que tengo que utilizar los periodos cortos para FATL y los periodos largos para SATL. ¿Estoy en lo cierto? ¿Está bien, por ejemplo, tomar P1=73 y D1=30 para SATL y P1=12 y D1=21 para SATL?
¿Y en este caso, no debo dividir los valores por 2, como para un indicador estocástico normal o RSI?
En cuanto a los conjuntos de filtros, ¿cómo se combinan los filtros si quiero crear un indicador STLM - FTLM, por ejemplo?
Saludos,
Daniel
filtros
Hola Simba,
¡¡¡Muchas gracias por tu respuesta!!! Crearé un indicador SATL y otro PCCI y los publicaré para que puedas comprobar si se ven bien.OK, veamos que podemos combinar
Si quiero crear los indicadores SATL y FATL, creo que tengo que usar los periodos cortos para FATL y los largos para SATL. ¿Estoy en lo cierto? ¿Está bien, por ejemplo, tomar P1=73 y D1=30 para SATL y P1=12 y D1=21 para SATL?Sí, está bien, este es el concepto correcto.
¿Y en este caso, no debo dividir los valores por 2, como para un indicador estocástico normal o RSI?No, en absoluto. Sólo se dividen los valores por 2 cuando se utilizan en osciladores tradicionales, básicamente, por ejemplo, si el ciclo es de 50, el medio ciclo es de 25, si se utiliza un oscilador de rango de Williams, por ejemplo, se quiere ajustar a 25 períodos, el medio ciclo, por lo que le dará las lecturas porcentuales más altas en la parte superior del ciclo (la parte superior de la mitad hacia arriba), y los valores más bajos en la parte inferior del ciclo (la parte inferior de la mitad hacia abajo).Cuando se utilizan dispositivos de filtrado de ruido (SATL, FATL, incluso un sma tradicional) se quiere filtrar el ruido fuera de los ciclos dominantes, por lo que se utilizan los periodos completos del ciclo(s), nunca los medios ciclos...haga una comprobación visual..utilice un sma de 73 periodos retrasado por 36 periodos..y una sma de 30 periodos retrasada por 14 periodos...y comprueba si representan la historia del precio pasado con precisión o no...probablemente lo harán, el único problema será que tendrás un retraso, ya que las smas terminarán hace 36 y 14 puntos....por eso los filtros digitales son muy útiles...su retraso es mínimo.
Sobre los conjuntos de filtros, ¿cómo combinamos los filtros si quiero crear un indicador STLM - FTLM por ejemplo?Esto es más avanzado, stlm2&ftlm usan doble buffering para conseguir una suavidad adicional, vamos a ceñirnos a lo básico primero, una vez que sepas cómo hacer un satl o un fatl personalizado, podemos proceder, y entonces será sólo cuestión de copiar y pegar, una vez que entiendas el concepto y la mecánica de los filtros, se hace fácil.
Saludos,
DanielHola Daniel, como siempre, la respuesta está por encima de
... En cuanto a STLM2 y FTLM, te lo explicaré una vez que puedas manejar SATL y FATL... de todos modos, tengo que decirte que STLM2 y FTLM ya son indicadores muy robustos (incluso más que SATL), y es muy difícil encontrar un par y un marco de tiempo donde valga la pena el esfuerzo de construir un STLM2/FTLM personalizado, de todos modos, lo haremos si quieres... como un siguiente paso, una vez que puedas manejar SATL y FATL como segunda naturaleza.
Saludos
Simba
Hola,ahora lo más interesante...por favor, lee mis comentarios de arriba y sé tan amable de publicar algunos gráficos en los que pongas los diferentes filtros digitales en el par y el marco temporal que hayas seleccionado para el análisis..Nada como ver los resultados en un gráfico real
Hola Simba,
Aquí está el gráfico con SATL, FATL y PCCI.
He probado con los valores que me diste y estaba bien para FATL y PCCI. No tenía ninguna razón para tomar 31 en lugar de 29
También me he dado cuenta de que dependiendo del valor que utilice para D1, la curva puede estar desplazada respecto al precio. ¿Es un error de la herramienta DFM?
Estoy deseando saber más sobre los otros indicadores más complejos que podemos crear.
D1
Hola Simba,
Aquí está el gráfico con SATL, FATL y PCCI.OK..parece que tienes una forma AHORA de definir la tendencia para EURUSD H4..por ejemplo PCCI por encima de 0 másFATL por encima de SATL y la pendiente de SATL es positiva..parece una buena tendencia alcista en h4 que puedes operar con osciladores,RBCI,STLM2,etc en h1,m30 o m15
He probado con los valores que me diste y estaba bien para FATL y PCCI. No tenía ninguna razón para tomar 31 en lugar de 29
OK
También me he dado cuenta de que dependiendo del valor que utilice para D1, la curva puede estar desplazada respecto al precio. ¿Es un error de la herramienta DFM?NO...es solo el hecho de que estas cambiando el periodo de corte...intenta hacer un SATL alternativo con p1=63..d1=29 y comparalo con tu actual, probablemente sera mas rapido pero menos suave...pero probablemente tambien util...intenta hacerlo y pon una foto y comparalo
Estoy deseando saber más sobre los otros indicadores más complejos que podemos crear.Sí, es comprensible... y te darás cuenta de que la mayoría de ellos se basan en SATL y FATLHola Daniel,
Como siempre, mis comentarios se encuentran arriba...trata de decidir cuál de los SATLs y FATLs se adapta mejor a tu estilo de negociación, y luego procederemos a STLM2 y FTLM..pero primero, tendremos que detenernos en RSTL y RFTL.Para entender los conceptos detrás de RFTL y RSTL es importante que leas mi explicación sobre las medias móviles centradas en el hilo de SimbaConMan, o, incluso mejor, alternativamente, leer el libro de J.M Hurst.
por alguna razón no consigo que los datos que exporto de metatrader (csv) se carguen en el analizador espectral... me da un error....¿puede alguien guiarme en ese proceso?
Gracias,
cl
edit- lo he solucionado nevermind
Hola Daniel, Como siempre, mis comentarios se encuentran arriba...trata de decidir cuál de los SATLs y FATLs se adapta mejor a tu estilo de trading, y luego procederemos a STLM2 y FTLM...pero primero, tendremos que detenernos en RSTL y RFTL.Para entender los conceptos detrás de RFTL y RSTL es importante que leas mi explicación sobre las medias móviles centradas en el hilo de SimbaConMan, o, mejor aún, alternativamente, lee el libro de J.M Hurst.
Hola Simba,
He leído todo el hilo de SimbaConMan. He visto el método de las medias móviles centradas. Parece muy interesante. ¿Qué relación tiene ese método con el RSTL y el RFTL?
Hola Simba, he leído todo el hilo de SimbaConMan. He visto el método de las medias móviles centradas. Parece muy interesante. ¿Cuál es la relación entre ese método y el RSTL y el RFTL?
Si lees el libro de Hurst,te darás cuenta de que la diferencia entre un ciclo y él mismo retrasado por la mitad del periodo del ciclo,en un mundo teórico perfecto,clavará los máximos y los mínimos del ciclo.En la vida real,hace un trabajo bastante bueno para acercarse a los máximos y a los mínimos,siendo el problema el retraso de tiempo inherente al uso de medias móviles centradas(retrasadas por la mitad),y el hecho de que los ciclos no son estacionarios,a menos que puedas encontrar algún ciclo con Bartels muy alto.
Para resolver el primer problema,podemos usar un SATL y un SATL retrasado por la mitad de su periodo(RSTL)y estimar la diferencia(eso es lo que hace el STLM2,BTW),así tenemos un método "conceptual de Hurst" en tiempo real...y ahora la pregunta...comprobar el SATL estándar y el RSTL estándar..¿Está retrasado por la mitad del periodo?
Si lees el libro de Hurst, te darás cuenta de que la diferencia entre un ciclo y él mismo retrasado por la mitad del período del ciclo, en un mundo teórico perfecto, clavará los máximos y los mínimos del ciclo... en la vida real, hace un trabajo bastante bueno para acercarse a los máximos y los mínimos, siendo el problema el retraso de tiempo inherente al uso de medias móviles centradas (retrasadas por la mitad), y el hecho de que los ciclos no son estacionarios, a menos que puedas encontrar algún ciclo con Bartels muy alto. Para resolver el primer problema,podemos usar un SATL y un SATL retrasado por la mitad de su periodo(RSTL)y estimar la diferencia(eso es lo que hace el STLM2,BTW),por lo que tenemos un método "conceptual de Hurst" en tiempo real...y ahora la pregunta..comprueba el SATL estándar y el RSTL estándar..¿Está retrasado por la mitad del periodo?
¿Es la definición de RSTL que se retrasa la mitad del período de SATL? Intenté poner ambos SATL y RSTL en un gráfico, pero el desfase no es exactamente la mitad del período.