Resultado de la prueba de EA

 


Las imágenes de arriba son M15 y las de abajo son H1:

este resultado está probando el EA para 5 años de 2009 a 2013.

pero el EA para probar 2001 a 2007 no es bueno;

sobre 2008, es muy extraño: cuando lo prueban en los datos de 2008, sólo se negocian 10 órdenes; cuando lo prueban en los datos continuos de 2008 a 2009 o 2010, todavía estos 10 órdenes se han negociado, no sé por qué? tal vez los datos antes de 2009 es errónea? sí?

Además, ¿puedo obtener algún consejo sobre este EA de acuerdo con este resultado?

Gracias.

 
vx0532:

Además, ¿debo recibir algún consejo sobre este EA de acuerdo con este resultado?

¿Esto es con parámetros optimizados o no?
 
RaptorUK:
¿Esto es con parámetros optimizados o no?


optimizado para seleccionar algunos parámetros.
 
vx0532:

optimizado para seleccionar algunos parámetros.
Probablemente la curva ajustada... repita la prueba sin optimización en 3 o 4 símbolos diferentes.
 
RaptorUK:
Probablemente curva ajustada... repita la prueba sin Optimización en 3 o 4 Símbolos diferentes.


Lo he probado en otros símbolos, no demasiado tiempo, sólo varios meses; sólo el resultado de la prueba de un símbolo es agradable.
 
En este EA, las órdenes se abren automáticamente de acuerdo con la computación del EA; sobre su cierre, dos métodos: uno es que, por ejemplo, ahora este EA mantiene una orden larga, cuando el EA da la señal que debe abrir una orden corta, la orden larga debe ser cerrada y la orden corta debe ser abierta (el EA debe mantener una orden en su mayoría al mismo tiempo); el otro es que todas las órdenes abiertas deben ser cerradas moviendo el stop loss. cuando los resultados de los dos métodos son muy diferentes, ¿cómo crees? ¿La señal del EA para abrir órdenes no es lo suficientemente buena?
 
No me fío de las pruebas de espalda. Haz la misma prueba 10 veces y no obtendrás los mismos resultados 10. Se puede dar demasiada importancia a las pruebas retrospectivas. Incluso ejecutando en la demo puedes obtener resultados diferentes a los de la prueba real. He descubierto que es mejor utilizar una pequeña suma de dinero, 10 libras, y abrir una cuenta real con micro lotes y ejecutar un EA de esta manera. A la larga no me ha costado dinero y he aprendido más rápidamente las modificaciones necesarias en el EA. Tal vez los EA que tengo son más adecuados para ser probados de esta manera. He desperdiciado demasiadas horas de pruebas, de eso estoy seguro.
 
properbearkhunt:
No me fío de las pruebas de espalda. Haz la misma prueba 10 veces y no obtendrás los mismos resultados 10.
Por supuesto que lo harás, a menos que permitas que cambien cosas como el Spread, los datos del historial, etc. Si todos los parámetros son los mismos todas las ejecuciones producirán el mismo resultado.
 
RaptorUK:
Por supuesto que sí, a no ser que permitas que cambien cosas como el Spread, los datos del Historial, etc. Si todos los parámetros son los mismos, todas las ejecuciones producirán el mismo resultado.


Entiendo lo que dices sobre los parámetros. Hago una prueba con el EUR/USD utilizando un simple cruce de 3 EMA. Obtengo 2 resultados diferentes, con una notable discrepancia entre los dos. Voy más allá y hago lo mismo con otro broker para encontrar discrepancias. Usted ha recomendado en el pasado dukascopy como una fuente fiable de datos. Tal vez eso puede producir resultados consistentes.
 
properbearkhunt:

Entiendo lo que dices sobre los parámetros. Hago una prueba con el EUR/USD utilizando un simple cruce de 3 EMA. Obtengo 2 resultados diferentes, con una notable discrepancia entre los dos. Voy más allá y hago lo mismo con otro broker para encontrar discrepancias. Usted ha recomendado en el pasado dukascopy como una fuente fiable de datos. Quizás eso pueda producir resultados consistentes.
Si usted prueba con diferentes datos obtendrá diferentes resultados... ¿no es eso obvio? si el diferencial cambia entre 2 carreras obtendrá diferentes resultados... si quiere el mismo resultado mantenga TODOS los datos iguales... es así de simple.
 
RaptorUK:
Si pruebas con diferentes datos, obtendrás diferentes resultados... ¿no es eso obvio? si la dispersión cambia entre 2 carreras, obtendrás diferentes resultados... si quieres el mismo resultado, mantén TODOS los datos iguales... es así de simple.


Sí, entiendo que el broker A tendrá resultados diferentes al broker B, ya que sus precios, spreads siempre serán diferentes. Pero, como traté de explicar, los resultados no son consistentes para cada corredor. Simplemente intentaba destacar que los datos de algunos brokers para el backtesting no son adecuados para ofrecer resultados de pruebas precisos. Como cuestión de orden... ¿dónde he dicho yo que "si se hacen pruebas con datos diferentes se obtendrán resultados diferentes"? Por favor, no se apresure a saltar sobre mí con su habitual exceso de celo. No eres consciente de cómo te presentas ante los demás. Sí, eres un experto, pero eso no es una excusa. Busca en Google la ventana de Johari.

Razón de la queja: