Teoría de la Correlación en Forex - página 3
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Esta estrategia sólo tiene en cuenta los volúmenes de los ticks para discriminar entre los mercados que se mueven rápidamente y los que se mueven más lentamente.
Esto se combina con la fuerza de la tendencia para discriminar aún más entre las tendencias estables de una sola dirección, y las tendencias con una amplitud más limitada.
Luego se comparan los spreads para calcular la decisión final, una combinación de los volúmenes más altos, preferiblemente en la misma dirección, con el spread más bajo.
A continuación se ordenan estos resultados y se calculan las combinaciones para descubrir las combinaciones cruzadas de mayor probabilidad con el mejor conjunto de condiciones.
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Al principio vi grandes pérdidas que no tenían ningún sentido, pero nunca abandoné la estrategia y la mejoré a lo largo de los años,
Hasta el punto en que produce un rendimiento aceptable, de una calidad que encuentro difícil de reproducir con cualquier otra estrategia dada.
Gran actitud, ¿algún resultado en vivo que respalde este enfoque?
Gran actitud. ¿Algún resultado en vivo que apoye este enfoque?
Tal vez si lo intentas.
Por lo demás, no es asunto tuyo.
Supongo que necesitas una ejecución muy rápida y fiable para que la estrategia funcione, de lo contrario puedes tener una posición abierta y para la otra - fuera de cotización y problemas similares mientras el precio se mueve en contra de tu spread.
No es tan crítico como se podría esperar.
En los días primitivos sólo tenía el robot que hacía una impresión de las mejores ofertas y así tenía que abrir las órdenes manualmente.
Pero incluso entonces, con segundos entre la apertura de las órdenes, el resultado era lo suficientemente bueno como para desarrollarlo más.
El principio básico son las posiciones opuestas que crean una cobertura triangular que se mantiene 1/3 prácticamente plana.
En lugar de ir en largo o en corto, ahora se consigue extraer beneficios de los mercados que se alejan y acercan lentamente.
En pocas palabras, puede obtener beneficios en ambas direcciones debido a la naturaleza asimétrica de la estructura.
Saber esto también aporta tranquilidad, pero hay que crear nuevos medios para hacer un seguimiento de todo el conjunto simultáneamente, en lugar de manejar posiciones individuales.
El principio básico son las posiciones opuestas que crean una cobertura triangular que se mantiene 1/3 prácticamente plana.
En lugar de ir en largo o en corto, ahora puede obtener beneficios de mercados que se alejan y se acercan lentamente.
En pocas palabras, puede obtener beneficios en ambas direcciones debido a la naturaleza asimétrica de la estructura.
Saber esto también aporta tranquilidad, pero hay que crear nuevos medios para hacer un seguimiento de todo el conjunto simultáneamente, en lugar de manejar posiciones individuales.
Aquí hay un EA que implementa una estrategia de arbitraje algo similar.
¿Crees que un corredor puede rechazar las operaciones porque es el arbitraje?
A qué te refieres con "según las normas". ¿El arbitraje triangular no está permitido porque se aprovecha de una debilidad de los precios del broker?
Me refiero a que tienes que estudiar los términos y condiciones de tu Broker MUY CUIDADOSAMENTE y a fondo.
Si no está permitido, está ahí.
Se pueden encontrar historias en la red de brokers que cancelan más de 300k en ganancias porque el trader supuestamente incumplió sus términos y condiciones.
Hay que leer todas las letras pequeñas y no saltarse nada.
Para que te hagas una idea, si examino 100 Brokers, sólo 3 pasan la prueba.
Por eso las correlaciones son mi segunda mejor estrategia.
¿Quiere compartir con nosotros sus logros/resultados comerciales del año pasado, y algún buen progreso? ¿Alguna recomendación para seguir siendo rentable en el ámbito de las correlaciones?
La verdad es que las correlaciones pueden o no funcionar en un momento determinado, es lo mismo con los indicadores, pero lo que hará que un comerciante se convierta en rentable en este mercado es para él crear una estrategia que da mayores ganancias que las operaciones perdedoras, vamos a centrarnos en el desarrollo de una estrategia que nos puede dar una mejor relación riesgo-recompensa (al menos 1:1) y un buen porcentaje ganador (al menos el 60%).