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[Sergey Golubev]

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Sharp Ratio

Sergey Golubev, 2022.04.01 06:40

Las matemáticas en el comercio: Ratios de Sharpe y Sortino - el artículo

El rendimiento de las inversiones es el indicador más obvio que los inversores y los traders principiantes utilizan para el análisis de la eficiencia de las operaciones. Los operadores profesionales utilizan herramientas más fiables para analizar las estrategias, como los ratios de Sharpe y Sortino, entre otros. En este artículo, consideraremos ejemplos sencillos para entender cómo se calculan estos ratios. Las particularidades de la evaluación de las estrategias de trading fueron consideradas anteriormente en el artículo"Las matemáticas en el trading.Cómo estimar los resultados del trading". Se recomienda leer el artículo para refrescar los conocimientos o para aprender algo nuevo.

Los inversores y operadores experimentados suelen operar con múltiples estrategias e invertir en diferentes activos en un esfuerzo por obtener resultados consistentes. Este es uno de los conceptos de la inversión inteligente que implica la creación de una cartera de inversión. Cada cartera de valores/estrategias tiene sus propios parámetros de riesgo y rentabilidad, que deben compararse de alguna manera.

Una de las herramientas más referenciadas para dicha comparación es el ratio de Sharpe, que fue desarrollado en 1966, por el premio Nobel William F. Sharpe. El cálculo del ratio utiliza métricas básicas de rendimiento, como la tasa media de rentabilidad, la desviación estándar de la rentabilidad y la rentabilidad sin riesgo.