De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 61
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El Grial ha sido quemado de nuevo, por el amor de Dios.
Quien lo necesite, lo comprobará. De todos modos, no voy a utilizar este método: no es el mío.
Y no es difícil cambiar el bollinger de un retorno a un TS de tendencia - cuando se alcanza el umbral, se abre fuera del canal.
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De la teoría a la práctica. Parte 2
Oleg avtomat, 2021.04.19 04:03
Sectarios, ¿cómo creéis que es o no posible ganar dinero con una onda sinusoidal?ah, colgar a los sectarios ... no saben la respuesta... Obviamente, la cuestión es demasiado complicada para ellos, insoportable...
Sectarios, ¿puedo darles una pista?
Pueden hacerlo si les das la fórmula y=A*Sin(2*pi*f*t+F) y les das la amplitud, la fase de la frecuencia. Mucha gente intenta hacer lo mismo en el mercado - actuar de forma rutinaria, buscando una fórmula similar, por ejemplo, seleccionando redes neuronales (Método de predicción del próximo valor o el más avanzado - "patrón de comportamiento"). Pero como por definición el próximo valor, por ejemplo en SB, no se conoce, entonces según los sectarios, es imposible ganar dinero: ))))
Pero es posible hacer un "movimiento de erizo" y escribir un sistema bastante simple, que siempre ganará en esta "sinusoide" independientemente de la frecuencia, la fase y la amplitud. Lo hice. Siempre he pensado que el camino correcto es aprender a ganar en gráficos sencillos, complicándolos poco a poco y llevándolos al mercado.
Esta es la imagen que tengo en mi mente: Soros tiene un generador con bolígrafos en su habitación. Se levanta a orinar y cambia la fase entre los casos o la frecuencia, pero el sistema no le da importancia.
Por supuesto, hay muchas formas de ganar dinero con el "seno", pero las adecuadas serán las que no dependan de la frecuencia, la fase y la amplitud del seno. Y en el resto de los gráficos hay que hacer lo mismo. En general, todos los radioaficionados se inscriben - ¡sin tortura! Hasta que aprendas el camino correcto en el seno - demasiado temprano a los mercados :)))
El principal argumento de los sectarios sobre la imposibilidad de ganar dinero con el SB es el siguiente: la expectativa matemática del SB es cero.
Y los sectarios no se dan cuenta de que esa argumentación indica su total incomprensión de la tarea de ganar dinero con el SB. Estúpido formalismo irreflexivo.
La expectativa matemática del proceso no es un factor que determine la posibilidad o imposibilidad de ganar con este proceso. Y tal proceso puede ser no sólo SB, sino también un número infinito de otros procesos con cualquierexpectativa matemática, incluso igual a cero.
la expectativa matemática de SB es cero.
¿De dónde viene esta tontería?
¿De dónde viene esta tontería?
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De la teoría a la práctica. Parte 2
Aleksey Nikolayev, 2021.04.18 11:52
Sí, la remuneración esperada de la equidad es siempre igual a cero, tal como lo define SB. Sin embargo, la equidad, en contraste con el precio, ya no será una SB, lo que a veces conduce a aparentes paradojas (como la equidad de la martingala).
Aquí es más complicado. En SB, siempre es cero de media (sin incluir el diferencial). Debido a la no estacionariedad - una buena ventaja cuando se adivina correctamente la dirección se convierte en una buena desventaja cuando se adivina incorrectamente la dirección) La oportunidad de ganar es también una pérdida potencial devastadora) En el ejemplo de su sistema - a veces resulta que usted necesita para operar a lo largo de la tendencia también)
Puede intentar construir un spread estacionario o una cartera de varios instrumentos.
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Aleksey Nikolayev, 2021.04.18 16:29
Si el lote está arreglado, así es. Pero todos los intentos de "ganar" en SB consisten exactamente en cambios permanentes de volúmenes y dirección de las operaciones. Esto puede dar lugar a complejas y extrañas fluctuaciones de la volatilidad y la similitud con la SB puede perderse, aunque el beneficio esperado cero no irá a ninguna parte.
todavía eres joven, así que debes tener más cuidado.
todavía eres joven, así que debes tener más cuidado.
MO Equity no es MO SB.
No te lo inventes.
MO Equity no es MO SB.
No te lo inventes.
Tienes que añadir un poco más de comprensión a tu arrogancia, no estás entendiendo nada.
Necesitas añadir un poco más de comprensión a tu insolencia, estás completamente ausente.
))) Una vez más, Nikolaev escribió que la curva de equidad en la SB tiene una MO igual a 0.
No es el modus operandi de SB, sino el de la equidad
Para ser justos, hay que tener en cuenta que la MO tanto del ruido blanco como del ruido blanco integrado = el punto de referencia inicial. En los experimentos, la mayoría de las veces = 0.
Sin embargo, esto no cambia la esencia del asunto.
A. Nikolaev afirma que cuando se intenta ganar con la SB, el depósito se mantendrá igual al inicial, es decir, la retribución esperada = 0.
Pero esta afirmación es más que dudosa. Aquí me inclino a confiar en Wizard.