Algunas señales de los CTs correctos - página 28

[fxsaber]

Aleksey Mavrin:

¿De qué ST estamos hablando y, sobre todo, de qué instrumento?

Escalador, cruz.

[Алексей Тарабанов]

fxsaber:

Escalador, cruz.

Se espera. ¿Aplicable?

[fxsaber]

Алексей Тарабанов:

Se espera. ¿Aplicable?

Sí.

[fxsaber]

TS "generalmente correcta ": el mejor resultado de optimización para todos los parámetros es invariable a las transformaciones de la voz.

Puede sustituir esta función del EA en el EA de prueba.

// https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734146
input group "EA"
input bool inEven = false;
input datetime t_enter = D'01.03.2019';
input datetime t_exit = D'01.12.2019';

void EA()
{
  MqlTick Tick;

  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && (Tick.time >= t_enter))
  {
    if (Tick.time >= t_exit)
    {
      if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))    
        OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
    }    
    else if (!OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))
      OrderSend(_Symbol, inEven, 1, inEven ? Tick.bid : Tick.ask, 0, 0, 0);  
  }
}

Para asegurarse de que este ST es "generalmente correcto".

Resultados intermedios:

• TS matemáticamente correcta - cualquier pase es invariable a las transformaciones tsVR.
• TS generalmente correcta - el mejor/peor pase de Optimización en todos los parámetros es invariable a las transformaciones tsBP. Criterio de optimización: rentabilidad relativa.

[Aleksey Nikolayev]

fxsaber:

TC"generalmente correcta ": el mejor resultado de optimización en todos los parámetros es invariable a las transformaciones sonadas.

Resultado intermedio:

• TS correcto generalizado - el mejor/peor pase de optimización en todos los parámetros es invariable a las transformaciones del TSV. El criterio de optimización es la rentabilidad relativa.

Es bastante habitual que las matemáticas tengan una definición constructiva además de la formal. La primera es conveniente para las conclusiones especulativas, y la segunda para resolver problemas aplicados. Y, desgraciadamente, no siempre son equivalentes y hay que aguantar esto o intentar tenerlo en cuenta de alguna manera en los cálculos - hay mucho en el matstat.

Lo único que quiero aclarar en su versión es que la optimización no se aplica necesariamente a todos los conjuntos de parámetros posibles. Su variante de mi "Asesor Experto" muestra bien que los momentos de entrada y salida deben ser excluidos de la optimización - de lo contrario la transformación real de las cotizaciones resultará ser absolutamente diferente de la estudiada. Otra cosa es que, para una EA significativa, la definición exacta del subconjunto requerido de conjuntos de parámetros es difícilmente posible.

[Aleksey Nikolayev]

fxsaber:

Voy a responder lo mismo aquí sobre la falta de capacidades de caracteres personalizados en MT (usted escribió que la comunicación del blog no es muy conveniente).

Puede que me equivoque, pero si necesitamos hacer pruebas con un número suficientemente grande de personajes personalizados, la única opción es hacer un personaje personalizado muy largo con ellos. Si necesitamos la optimización en un número suficientemente grande de caracteres personalizados, entonces este método ya no parece ser adecuado.

Puedo ver vagamente alguna posibilidad de aplicar la "corrección generalizada" en la construcción de una cartera de un EA con diferentes parámetros. Para ello, realizamos una optimización sobre el conjunto de cotizaciones transformadas. La transformación de las citas consiste, por ejemplo, en cortarlas en un número determinado de piezas y luego reordenarlas y pegarlas en todos los órdenes posibles.

[fxsaber]

Aleksey Nikolayev:

De acuerdo con su versión de mi "Asesor Experto" es bien visible que la entrada y los momentos de entrada deben ser excluidos de la optimización - de lo contrario la transformación real de las cotizaciones resultará ser muy diferente de la que se está estudiando.\ ~.

Si Even participa en la optimización, es posible optimizar el resto de los parámetros.

[fxsaber]

Aleksey Nikolayev:

Veo vagamente alguna posibilidad de aplicar la "corrección generalizada" en la construcción de una cartera de un EA con diferentes parámetros. Para ello, realizamos una optimización sobre un conjunto de cotizaciones transformadas. La transformación de las citas consiste, por ejemplo, en cortarlas en un número determinado de piezas y luego reordenarlas y pegarlas en todos los órdenes posibles.

Una cartera de diferentes conjuntos se hace de manera diferente. En cuanto a los personajes personalizados, hice la mezcla de intervalos diarios. Tal vez para algunos TC tenga sentido. Pero no en mi caso.

Optimizar un montón de símbolos personalizados - MultiTester.

[Dmitry Fedoseev]

Lo único que queda por hacer es elegir un sistema rentable entre esta plétora de sistemas, y eso es una tarea difícil. Lo único que queda es elegir un sistema rentable entre toda esta abundancia, y eso es una tarea difícil, imposible.

[Dmitry Fedoseev]

Nikolai Semko:
Yo añadiría lo principal:

• no tiene parámetros que dependan del periodo.
• el funcionamiento del ST no depende del marco temporal del gráfico actual
• el funcionamiento de TS no depende del símbolo-instrumento
• todo el ajuste de la ST - es sólo el ajuste de la gestión del riesgo (el tamaño del depósito utilizado)

Fantasía utópica