Algunas señales de los CTs correctos - página 29
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Optimizar muchos caracteres personalizados - MultiTester.
Gracias, intentaré investigar. ¿Funcionará en linux (estoy migrando a winndows, pero no completaré este proceso pronto)?
Gracias, lo intentaré. ¿Funcionará en linux (estoy migrando a Windows, pero no completaré este proceso pronto)?
Allí se utiliza WinAPI. Quizá esto le ayude a responder a su pregunta.
Puede que me equivoque, pero si tenemos que hacer pruebas con un número suficientemente grande de personajes personalizados, la única opción es hacer un único personaje personalizado muy largo con ellos. Si necesitamos la optimización en un número suficientemente grande de caracteres personalizados, entonces este método ya no parece ser adecuado.
Puedo ver vagamente alguna posibilidad de aplicar la "corrección generalizada" en la construcción de una cartera de un EA con diferentes parámetros. Para ello, realizamos una optimización sobre el conjunto de cotizaciones transformadas. La transformación de citas, por ejemplo, consiste en cortarlas en un número determinado de piezas y luego reordenarlas y pegarlas en todos los órdenes posibles.
La identidad de las transformaciones en TS es un requisito lógico para la misma operación en un instrumento inverso y múltiple. No entiendo la idea. ¿Por qué hacer un símbolo largo con diferentes características en diferentes trozos y romper losparámetros optimizados en estos trozos por el tiempo, y por qué la optimización en un gran número de símbolos no es adecuado. El análisis de precios debe dar algunas características del chunk analizado y en base a las características elegir los parámetros de optimización, sin un análisis previo la misma optimización en diferentes chunks por el comportamiento de las series numéricas dará resultados de optimización de diferente calidad.
Yo añadiría lo principal:
Fantasías utópicas
Sin embargo, llevo varios años explotando exactamente ese sistema. Aquí está, ha estado operando en demo durante 2,5 días. Durante los primeros 2 días ha hecho 104k de 10k, durante el último medio día ya empezó a acercarse a los 2 m. En total son 175 veces en 2,5 días.
Fantasía utópica
Pero he estado usando este mismo sistema durante varios años. Llevo ya 2,5 días operando en demo. Durante los primeros 2 días ha hecho 104 mil de 10 mil, durante el último medio día ya empezó a acercarse a los 2 millones. En total lleva 175 veces durante 2,5 días.
Sí, por supuesto, todo está necesariamente en el pasado, o lo estará en el futuro. Y en los tratos actuales son los más largos 10 seg.
Aquí ya tuvimos algo parecido, hubo un programa de fxsaber con el bombeo de dinero de una cuenta a otra en una casa de bolsa. A nosotros ya nos pasó algo parecido, tuvimos un programa con fxsaber para transferir dinero de una cuenta a otra en una empresa de corretaje.
***
Y tengo otra pregunta inmodesta: ¿no tienes nada mejor que hacer? ¿Cuál es el sentido y la alegría de probar sistemas con operaciones aisladas en una cuenta demo?
Es un poco alejado del tema. Podemos poner otra pregunta, qué se puede y qué no se puede utilizar en TC para que funcione igualmente en el reverso y en los símbolos múltiples. Y cómo y cuándo puede ser útil. En las condiciones, la entrada son tres parámetros por tick, los precios Bid, Ask y Time. Operamos con un cambio relativo de precios, sujeto a la pérdida obligatoria de la operación, es decir, abrimos y cerramos a precios opuestos a la dirección de la operación. Y este es elhanálisis, es decir, no hay señales del exterior. En matemáticas puras la condición de identidad da una condición necesaria, pero la lógica de dos precios o spread por operación lo dificulta. En general la lógica de menos, más es igual, así como la sincronización con precisión al tick con el análisis de la dirección de la orden y al mismo tiempo todos los parámetros en unidades relativas. Lo que mejora. Uniformidad de trabajo con diferente comportamiento de precios. Lo que lo hace peor. Beneficio contra un TS matemáticamente incorrecto.
¿Por qué?
¿Por qué?
El mismo resultado de análisis y optimización, alejándose del ajuste aleatorio. El análisis y la optimización en un TS matemáticamente correcto darán resultados más estables.
es la lógica de dos precios o spreads por operación lo que lo hace difícil.
La oferta y la demanda deben ser algorítmicamente simétricas.
La oferta y la demanda deben ser algorítmicamente simétricas.
Sí, esta condición debe cumplirse, lo hace difícil, pero no lo hace irresoluble. Además, conduce a un algoritmo de cálculo dividido y no permite calcular mediante fórmulas matemáticas. Al menos no he encontrado que en la fórmula se pueda tener en cuenta un signo en función de cualquier parámetro de una serie y dirección de la operación.