Tiki en tiempo real

prostotrader 2020.01.31 16:49 #111

Sergey Chalyshev:

Me gustaría recordar que OnTick recibe dos hilos independientes, información y comercio,COPY_TICKS_INFO y COPY_TICKS_ALL y se somete a un preprocesamiento .

Estos hilos no están sincronizados entre sí, por lo que si comparas OnBookEvent con OnTick, debes tomarTICKS_INFO.

Pordefinición, OnBookEvent debería ser más rápido ya que no pasa por el preprocesamiento.

Las pruebas no determinan de forma fiable quién es más rápido, porque no conocemos el tiempo de acción de una garrapata, a diferencia de las garrapatas.

¡Aunque, muchas veces hemos pedido a los desarrolladores que AÑADAN TIEMPO DE PARADA! ¡! ¡!

p.d. además de la velocidad, tumblr también tiene ventajas sobre OnTick,

como ya se ha dicho, no es posible obtener mejores precios de compra y venta en OnTick,

yOnTick no tiene datos de otros símbolos, es inútil para los Asesores Expertos que analizan múltiples símbolos.

ha cambiadoCOPY_TICKS_ALL porCOPY_TICKS_INFO

Resultado

2020.01.31 19:45:17.893 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 19:45:11.360 Ask=1591.4 
2020.01.31 19:45:17.894 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:09.384 Ask=1591.3 
2020.01.31 19:45:17.973 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 19:45:11.570 Ask=1591.1 
2020.01.31 19:45:17.973 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:09.384 Ask=1591.3 
2020.01.31 19:45:18.060 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:09.384 Ask=1591.3 
2020.01.31 19:45:18.077 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 19:45:11.712 Bid=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.077 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 19:45:11.712 Bid=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.078 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:09.384 Ask=1591.3 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:10.574 Ask=1591.2 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:10.742 Bid=1591.2 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.360 Ask=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.570 Ask=1591.1 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.570 Ask=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.712 Bid=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.712 Bid=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:12.14 Ask=1591.2

Marcado en amarillo - ¡la misma garrapata!

Probablemente haya una inexactitud en el código después de todo...

Andrey Khatimlianskii 2020.01.31 18:25 #112

Por un segundo, parecía que tenías ganas de arreglar las cosas y que eso ayudaría a templar tu orgullo.
No, sólo lo parecía.

En general, la cuestión está resuelta, y cualquiera puede ver los códigos tuyos, los de fxsaber y los míos, y sacar conclusiones.
Contigo dejo de dialogar, no viene nada más que gritos de tu parte, y al recibir la información tu cerebro no funciona en absoluto.

Buena suerte en FORTS.

una estrategia de negociación Cualquier pregunta de los Asesor <CONSULTAR A LOS

Andrey Khatimlianskii 2020.01.31 18:29 #113

Sergey Chalyshev:

Me gustaría recordar que OnTick recibe dos hilos independientes, información y comercio,COPY_TICKS_INFO y COPY_TICKS_ALL y se somete a un preprocesamiento .

Estos hilos no están sincronizados entre sí, por lo que si comparas OnBookEvent con OnTick, debes tomarTICKS_INFO.

Sergei, usamos On-functions simplemente como punto de entrada.

La cuestión era qué punto de entrada sería el primero (dando la misma información correcta sobre el último tick).

Ejecuta mi EA, y mira el registro. La hora del evento (con precisión de ms) y la hora del último tick conocido (también con ms) se emiten en el registro.

Sólo hay que analizar algunos ticks individuales para saber "quién es el más madrugador".

Sergey Chalyshev:

OnBookEvent debería ser, por definición, más rápido, ya que no pasa por el preprocesamiento.

No creo que OnTick lo haga. Y las pruebas lo confirman, no hay ningún retraso.

Sergey Chalyshev:

Como ya se ha dicho, es imposible conseguir mejores precios de compra y venta en OnTick.

Posiblemente con CopyTicks.

Тики в реальном времени

2020.01.31
www.mql5.com

Всем доброго времени суток. Появилась необходимость протестировать торговый алгоритм на реальных тиках брокера "Открытие...

[ARCHIVO] Cualquier pregunta de Indicador diferencial de Sultonov Programación asíncrona y multihilo

Andrey Khatimlianskii 2020.01.31 18:45 #114

Andrey Khatimlianskii:

Ejecuta mi EA, y mira el registro. La hora del evento (con precisión de ms) y la hora del último tick conocido (también con ms) se emiten en el registro.

Sólo hay que analizar algunos ticks individuales para ver "quién llegó primero".

Una situación común es cuando OnBook llega al mismo tiempo que OnTick o 1-2ms después. Pero también hay retrasos:

Andrey Khatimlianskii 2020.01.31 18:48 #115

Dentro de 5 horas:

2020.01.31 20:45:48.214 TestTicks (GOLD-3.20,M15)       63906 USE_BOOK events received
2020.01.31 20:45:52.782 TestTicks (GOLD-3.20,M15)       31199 USE_TICK events received

El doble de eventos OnBook. Lástima que no todas lleven una carga útil (si se necesita la mejor oferta y el flipper).

Sergey Chalyshev 2020.01.31 20:15 #116

Andrey Khatimlianskii:

Sergey, estamos usando las funciones On simplemente como un punto de entrada.

La cuestión era qué punto de entrada sería el primero (dando la misma información correcta sobre el último tick).

Ejecuta mi EA, y mira el registro. La hora del evento (con precisión de ms) y la hora del último tick conocido (también con ms) se emiten en el registro.

Sólo hay que analizar algunos ticks individuales para saber "quién es el más madrugador".

Esto es que lo estás haciendo mal. Tal vez el evento tumblr ha llegado pero aún no ha entrado en la historia de las garrapatas. Deberías comparar los precios Bid Ask, no indagar en el historial de ticks.

No creo que OnTick lo pase. Y las pruebas lo confirman, no hay retraso.

Antes de entrar en el historial los ticks son necesariamente procesados y también distribuidos a todos los gráficos, indicadores y Asesores Expertos necesarios. Y todo esto en MT5 se hace de forma secuencial (no en paralelo).

Quizás con la ayuda de CopyTicks.

No, conCopyTicks también es imposible conseguir el mejor precio, y qué pasa si es tu pedido el que mejor se sostiene.

Avalancha 6.2 Deseos para MT5 Descarga de datos de

Sergey Chalyshev 2020.01.31 20:22 #117

Просто проанализируйте несколько отдельных тиков на предмет "кто раньше".

Tengo una manera diferente de hacer las cosas:

Las líneas azules son OnBook,

Los rojos son OnCalculat = OnTick.

Si está interesado, puedo mostrarle el código

prostotrader 2020.01.31 20:33 #118

Sergey Chalyshev :

Lo entiendo de otra manera:

las líneas azules son OnBook ,

OnTick rojo.

Si está interesado, puedo mostrar el código del indicador

No Serezha!

Debe admitirse que OnBookEvent() y OnTick() todos los ticks son iguales (tenía un error en el código),

pero otros cambios de DOM no se reflejan en OnTick() de ninguna manera

Esto no es importante para los comerciantes de FOREX. (Cita cautelosa del mensaje anterior: " Hay 2 veces más eventos OnBook. Es una pena que no todos lleven una carga útil (si necesita una mejor oferta/demanda y una última)". . )

Código corregido:

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link        "https://www.mql5.com"
#property version    "1.00"
//---
bool is_book;
MqlTick ticks[];
ulong last_time, mem_cnt, tot_cnt;
bool is_first;
int t_cnt, result;
enum ENUM_BOOK_OR_TICK
{
        USE_BOOK,       // Use OnBookEvent
        USE_TICK         // Use OnTick
};

input ENUM_BOOK_OR_TICK Mode = USE_BOOK;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
{
  tot_cnt = 0 ;
   if (Mode == USE_BOOK) is_book = MarketBookAdd ( Symbol ());
  result = CopyTicks ( Symbol (), ticks, COPY_TICKS_ALL , 0 , 1 );
   if (result > 0 )
  {
    last_time = ulong (ticks[ 0 ].time_msc); //запоминаем время последнего известного тика
    is_first = true ;
  }
   else
  {
    is_first = false ;
     Alert ( "No start time!" );
     return ( INIT_FAILED );
  } 
   ArraySetAsSeries (ticks, true );  
   return ( INIT_SUCCEEDED );
}
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возвращает строковое описание тика                               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string GetTickDescription( MqlTick &tick) 
  { 
   string res = string (tick.time) + "." +   string (tick.time_msc% 1000 ); 
// 
   bool buy_tick = ((tick.flags& TICK_FLAG_BUY )== TICK_FLAG_BUY ); 
   bool sell_tick = ((tick.flags& TICK_FLAG_SELL )== TICK_FLAG_SELL ); 
   bool ask_tick = ((tick.flags& TICK_FLAG_ASK )== TICK_FLAG_ASK ); 
   bool bid_tick = ((tick.flags& TICK_FLAG_BID )== TICK_FLAG_BID ); 
   bool last_tick = ((tick.flags& TICK_FLAG_LAST )== TICK_FLAG_LAST ); 
   bool volume_tick = ((tick.flags& TICK_FLAG_VOLUME )== TICK_FLAG_VOLUME ); 
// 
   if ((buy_tick== true ) || (sell_tick == true )) 
   { 
     res = res + (buy_tick? StringFormat ( " Buy Tick: Last=%G Volume=%d " ,tick.last,tick.volume): "" ); 
     res = res + (sell_tick? StringFormat ( " Sell Tick: Last=%G Volume=%d " ,tick.last,tick.volume): "" ); 
     res = res + (ask_tick? StringFormat ( " Ask=%G " ,tick.ask): "" ); 
     res = res + (bid_tick? StringFormat ( " Bid=%G " ,tick.bid): "" ); 
   } 
   else 
   { 
     res = res + (ask_tick? StringFormat ( " Ask=%G " ,tick.ask): "" ); 
     res = res + (bid_tick? StringFormat ( " Bid=%G " ,tick.bid): "" ); 
     res = res + (last_tick? StringFormat ( " Last=%G " ,tick.last): "" ); 
     res = res + (volume_tick? StringFormat ( " Volume=%d " ,tick.volume): "" ); 
   } 
   return res; 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
{
   if (Mode == USE_BOOK)
  {
     Print ( "USE_BOOK ticks received: " , tot_cnt);
     if (is_book == true ) MarketBookRelease ( Symbol ());
  }
   else
  {
     Print ( "USE_TICK ticks received: " , tot_cnt);
  }  
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent ( const string &symbol)
{
   if ( Mode != USE_BOOK || symbol != Symbol () ) return ;
  tot_cnt++;
   if (is_first == true )
  {
    result = CopyTicks ( Symbol (), ticks, COPY_TICKS_ALL , last_time, 0 ); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
     if (result > 0 )
    {
      t_cnt = 0 ;
       for ( int i= 0 ; i<result; i++)
      {
         if (ticks[i].time_msc == ticks[ 0 ].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
         Print ( __FUNCTION__ , ": " ,GetTickDescription(ticks[i]));
      }
      is_first = false ;
      last_time = ulong (ticks[ 0 ].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
   else
  {
    result = CopyTicks ( Symbol (), ticks, COPY_TICKS_ALL , last_time, 0 ); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
     if (result > 0 )
    {
       if (result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0 ;
         for ( int i= 0 ; i<(result - int (mem_cnt)); i++)
        {
           if (ticks[i].time_msc == ticks[ 0 ].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
           Print ( __FUNCTION__ , ": " ,GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
         if (last_time == ulong (ticks[ 0 ].time_msc))
        {
          t_cnt += int (mem_cnt);
        }
         else last_time = ulong (ticks[ 0 ].time_msc);
      }
       else
      {
         Print ( __FUNCTION__ , ": Pending order!" );                           //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
      }
    }
     else
    {
       Print ( __FUNCTION__ , ": Pending order!" );                             //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick ()
{
   if ( Mode != USE_TICK ) return ;
  tot_cnt++;
   if (is_first == true )
  {
    result = CopyTicks ( Symbol (), ticks, COPY_TICKS_ALL , last_time, 0 ); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
     if (result > 0 )
    {
      t_cnt = 0 ;
       for ( int i= 0 ; i<result; i++)
      {
         if (ticks[i].time_msc == ticks[ 0 ].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
         Print ( __FUNCTION__ , ": " ,GetTickDescription(ticks[i]));
      }
      is_first = false ;
      last_time = ulong (ticks[ 0 ].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
   else
  {
    result = CopyTicks ( Symbol (), ticks, COPY_TICKS_ALL , last_time, 0 ); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
     if (result > 0 )
    {
       if (result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0 ;
         for ( int i= 0 ; i<(result - int (mem_cnt)); i++)
        {
           if (ticks[i].time_msc == ticks[ 0 ].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
           Print ( __FUNCTION__ , ": " ,GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
         if (last_time == ulong (ticks[ 0 ].time_msc))
        {
          t_cnt += int (mem_cnt);
        }
         else last_time = ulong (ticks[ 0 ].time_msc);
      }
       else
      {
         Print ( __FUNCTION__ , ": Pending order!" );                           //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
      }
    }
     else
    {
       Print ( __FUNCTION__ , ": Pending order!" );                           //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+

Результат (фрагмент)

 2020.01 . 31 23 : 35 : 24.092 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 17.571 Bid= 1593.7 
2020.01 . 31 23 : 35 : 24.093 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 17.571 Bid= 1593.7 
2020.01 . 31 23 : 35 : 24.144 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 24.163 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 24.844 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 24.851 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 24.865 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.215 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.222 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.241 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.254 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.286 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.462 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.474 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.482 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.503 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.545 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.995 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
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2020.01 . 31 23 : 35 : 31.660 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       USE_TICK ticks received: 27

Qué actualiza RefreshRates() Por qué valenok2003 está Aprendizaje automático en el

Sergey Chalyshev 2020.01.31 21:24 #119

prostotrader:

¡No Seryozh!

Tengo quereconocer que en OnBookEvent() y OnTick() coinciden todos los ticks (tenía un error en el código),

pero otros cambios en el vaso no se reflejan en OnTick()

Para la gente de FOREX no importa.(Cita prudente del post anterior: "2 veces más eventos OnTick. Lástima que no todos ellos lleven una carga útil (si se necesita la mejor oferta/demanda y el flipper)".)

Código corregido:

Resultado (fragmento).

Las marcas en el historial, por supuesto, coincidirán, pero en la imagen de arriba, resulta que no todas las marcas de información llegan al historial o se saltan en OnCalculat.

No sé si hay un error, intentaré arreglarlo el lunes.

Errores, fallos, preguntas [Archivo!] Escribir un asesor Experimento

Roman 2020.02.01 13:00 #120

prostotrader:

O tal vez para el tiempo real, en lugar de

MqlTick ticks[];
result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);

utilice

MqlTick ticks[1];
bool success = SymbolInfoTick(_Symbol, ticks); //Возвращает текущие цены.

¿Por qué copiar cuando se puede obtener inmediatamente el precio actual?
En teoría, CopyTicks tiene en sus entrañas comprobaciones extra de parámetros, aumentando así la longitud del código en el cuerpo de la función.
Pero SymbolInfoTick no tiene parámetros adicionales, y en teoría, la implementación de esta función debería contener menos código.
Menos código significa una ejecución más rápida.

Lo único malo es que la función SymbolInfoTick no tiene una documentación detallada similar a la de CopyTicks y no está completamente claro cómo funciona.
¿Se almacena en caché o devuelve los datos en bruto inmediatamente?

MT5 y la velocidad Acerca del perfilador de De la teoría a

Tiki en tiempo real - página 12