Según el ratio de Sharpe - página 7
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Aquí hay un ejemplo en el que mi sharpe fue de 0,82. Obviamente, el robot no perderá más y la probabilidad es del 100%. No obstante, la relación es inferior a 1 y el hecho de queSprut112 tengamás de 4 afilados confirma la escasa significación de esta relación. Está claro que cualquier robot puede fracasar en el mercado real, mientras que nunca fracasará en la serie armónica si ha mostrado beneficios. Y así resulta que el robot con Sharp 4 operando en el mercado real es más fiable que el robot con 0,82 operando en el conjunto armónico, lo que obviamente no es cierto.
Donde has visto la armonía en forex, hay un caos bastante inmanejable y 0,82 se venderá
Estamos hablando de un ejemplo concreto. Y utilicé este ejemplo para dejar claro que el ratio no tiene nada que ver con el ratio de apalancamiento.
Vladimir Baskakov:
Pasa el cursor del ratón por encima de este indicador en cualquier señal. Aparecerá una ventana emergente con explicaciones. Una proporción de 0,8 significa que la puntuación es de 8:10 no a su favor
También puede escribir en la valla...
No sea perezoso y eche un vistazo a los ejemplos calculados y sus correspondientes ratios de Sharpe:
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
Espero que le ayude a entender que el Ratio de Sharpe es un indicador de "igualdad de líneas", pero no de rentabilidad, y desde luego no de fiabilidad.
También puede escribir en la valla...
No sea perezoso y eche un vistazo a los ejemplos calculados y a sus correspondientes cifras de Sharpe:
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
Espero que le ayude a entender que el Ratio de Sharpe es un indicador de "linealidad", pero no de rentabilidad, ni mucho menos de fiabilidad.
En esto estoy absolutamente de acuerdo, es un indicador de "uniformidad", nada más. Por lo tanto, tiene derecho a la vida en el análisis, pero debe usarse con prudencia y en conjunción con otros indicadores, sin la afirmación arraigada de que debe ser mayor que 1.
No sea perezoso y eche un vistazo a los ejemplos calculados y a sus correspondientes cifras de Sharpe:
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
Espero que le ayude a entender que el Ratio de Sharpe es una medida de "linealidad", pero no de rentabilidad, ni mucho menos de fiabilidad.
Ahora estaba probando cómo mi robot autoadaptativo puede sintonizar una señal conocida que consiste en una mezcla de ondas sinusoidales. Pero eso no es lo importante, obtuve un gran resultado y me acordé del Sharpe Ratio y miré qué ratio se muestra en el probador.
Por lo tanto, con un gráfico de rendimiento perfecto, el sharpe es de 0,82. Al mismo tiempo, el drawdown de los fondos es de 972$ y el beneficio es de 406000$. Ni siquiera se acerca al 1. Pero la cuestión es que el test es sobre una serie armónica y es imposible que un robot falle ahí, pero de todas formas según el criterio ampliamente conocido Sharpe debe ser mayor que 1, la estrategia tiene mala pinta.
Este es el gráfico con el coeficiente de 0,82
Porque esta cifra en este cálculo tiene poco sentido, ya se ha dicho muchas veces en diferentes partes del foro,
Debería ser así (www.elitetrader.com/et/threads/sanity-check-on-sharpe-ratio-calculation-please.327030/):