¿Necesita el mercado una previsión con más del 50% de probabilidad?
La cuestión de la previsión ya se ha planteado muchas veces, pero es evidente que no es un tema de gran interés para el grueso de los operadores.
No todo el mundo puede hacer previsiones, pero hay quienes pueden hacerlo. Y con el enfoque y la organización adecuados puede incluso programarse. Pero, ¿es realmente necesario en la vida real?
Según mis propias estadísticas, en los últimos dos años he realizado el 88,2134% de las previsiones en el comercio. Conozco a una decena de personas que han tenido un porcentaje mucho mayor durante al menos 5 años.
Así que me pregunto cómo unir a estas personas para que trabajen juntas para un mayor desarrollo.
En muchos hilos se ve la afirmación de que para que funcione en el mercado la probabilidad de predicción correcta debe ser, bueno, necesariamente mayor que el 0,5 o >50%. Siempre he dicho en estos casos que esto es un mito, y he citado el ejemplo del póker, donde la probabilidad de ganar es de ~1/9 -1/6 y los buenos jugadores, sin embargo, siempre están en negro. Y siempre me dijeron, bueno... el póker es diferente.
Y aquí está la oportunidad de disipar estas leyendas y mitos bien establecidos de nuestra ciudad). Hay una confirmación de que en estos proverbiales 50% absolutamente ninguna necesidad.
Actualmente estoy trabajando en una nueva estrategia, las primeras pruebas han sido superadas. No he realizado ninguna optimización, ni ajuste de parámetros ni nada, funciona directamente desde la página, con los parámetros iniciales. No se utiliza el aprendizaje automático, las redes neuronales, etc. en la estrategia. Si lo llevaré a la realidad, no lo haré: no tengo ni idea, pero los resultados de las pruebas son muy interesantes.
En primer lugar, para este post he descargado nuevos datos de Internet y he realizado una prueba con ellos. En segundo lugar, la estrategia ya tenía en cuenta todos los diferenciales, deslizamientos y demás. En la cuenta real mostrará mejores resultados que en la prueba.
Entonces, los resultados de las pruebas:
Largos:
Operaciones -407, rentables - 186, no rentables - 221, ratio beneficio/pérdida - 0,4570025.
Beneficio total en largos - 5649, pérdida total - 2223, relación beneficio/pérdida - 2,5411606.
Pantalones cortos:
Tratos - 419. , Rentable -182, no rentable - 237, Beneficio/pérdida - 0,4343675,
Beneficio total en los cortos - 4938, pérdida total - 2419, beneficio/pérdida - 2,0413394
Total de largos - cortos:
Operaciones - 826, Rentables - 368. , Pérdidas - 458, Ratio beneficio/pérdida - 0,4455206 ,
Beneficio total - 10291, pérdida total - 4642, ratio beneficio/pérdida - 2,2169324.
Ahora, el gráfico de beneficios favorito de todos. Las operaciones se realizan con un lote fijo, y el beneficio se muestra simplemente en el gráfico en puntos, sin relación con el volumen de operaciones.
En X - número de operación, en Y - beneficio acumulado en pips.
Puedo proporcionar un archivo CSV con los resultados de todos los tratos a aquellos que quieran recalcularlos y comprobarlos por sí mismos. Naturalmente, la información sobre el instrumento negociado se eliminará). No lo lamentes).
Como podemos ver, en esta prueba, no hay ninguna necesidad en la probabilidad de una entrada correcta más de 0,5. 0,44 es suficiente, e incluso más que eso).
¿De dónde has sacado la idea de que los beneficios/pérdidas dependen de la proporción de operaciones? Por ejemplo, usted puede tener una sola operación de ganancia/pérdida por cada 100 pips, mientras que tiene 9 operaciones perdedoras de 10 pips y está en la primera posición a pesar de la relación de 1/9. Otra cosa es si cierras igualmente, por ejemplo en los stops, si tienes una estrategia de este tipo, entonces muestra el CSV.
La cuestión de la previsión ya se ha planteado muchas veces, pero es evidente que no es un tema que interese mucho al grueso de los operadores.
No todo el mundo puede hacer previsiones, pero hay quienes pueden hacerlo. Y con el enfoque y la organización adecuados puede incluso programarse. Pero, ¿es realmente necesario en la vida real?
Según mis propias estadísticas, en los últimos dos años he acertado el 88,2134% de los pronósticos en el comercio. Conozco a una decena de personas que tienen este porcentaje mucho más alto desde hace al menos 5 años.
Así que me pregunto cómo unir a estas personas para que trabajen juntas para un mayor desarrollo.
En general es fácil comerciar en plano, estoy jugando con mis manos desde el 21 de febrero, el depósito inicial es de 248 dólares, el beneficio es de 243 dólares. El trabajo más tonto del canal. Qué predicción...
En muchos hilos se ve la afirmación de que para que funcione en el mercado la probabilidad de predicción correcta debe ser, bueno, necesariamente mayor que el 0,5 o >50%. Siempre he dicho en estos casos que esto es un mito, y he citado el ejemplo del póker, donde la probabilidad de ganar es de ~1/9 -1/6 y los buenos jugadores, sin embargo, siempre están en negro. Y siempre me dijeron, bueno... el póker es diferente.
Y aquí está la oportunidad de disipar estas leyendas y mitos bien establecidos de nuestra ciudad). Hay una confirmación de que en estos proverbiales 50% absolutamente ninguna necesidad.
Actualmente estoy trabajando en una nueva estrategia, las primeras pruebas han sido superadas. No he realizado ninguna optimización, ni ajuste de parámetros ni nada, funciona directamente desde la página, con los parámetros iniciales. No se utiliza el aprendizaje automático, las redes neuronales, etc. en la estrategia. Si lo llevaré a la realidad - no lo haré: no tengo ni idea, pero los resultados de las pruebas son muy interesantes.
En primer lugar, para este post he descargado nuevos datos de Internet y he realizado una prueba con ellos. En segundo lugar, la estrategia ya tenía en cuenta todos los diferenciales, deslizamientos y demás. En la cuenta real mostrará mejores resultados que en la prueba.
Entonces, los resultados de las pruebas:
Largos:
Operaciones -407, rentables - 186, no rentables - 221, ratio beneficio/pérdida - 0,4570025.
Beneficio total en largos - 5649, pérdida total - 2223, relación beneficio/pérdida - 2,5411606.
Pantalones cortos:
Tratos - 419. , Rentable -182, no rentable - 237, Beneficio/pérdida - 0,4343675,
Beneficio total en los cortos - 4938, pérdida total - 2419, beneficio/pérdida - 2,0413394
Total de largos - cortos:
Operaciones - 826, Rentables - 368. , Pérdidas - 458, Ratio beneficio/pérdida - 0,4455206 ,
Beneficio total - 10291, pérdida total - 4642, ratio beneficio/pérdida - 2,2169324.
Ahora, el gráfico de beneficios favorito de todos. Las operaciones se realizan con un lote fijo, y el beneficio se muestra simplemente en el gráfico en puntos, sin relación con el volumen de operaciones.
En X - número de operación, en Y - beneficio acumulado en pips.
Puedo proporcionar un archivo CSV con los resultados de todos los tratos a aquellos que quieran recalcularlos y comprobarlos por sí mismos. Naturalmente, la información sobre el instrumento negociado se eliminará). No lo lamentes).
Como podemos ver, en esta prueba, no hay ninguna necesidad en la probabilidad de una entrada correcta más de 0,5. 0,44 es suficiente, e incluso con un exceso).
Te estás confundiendo con el cálculo de la probabilidad. Hay que tener en cuenta la relación entre los beneficios y las pérdidas.
¿Así que no tienes que hacer nada y el dinero cae en tu bolsillo? Soy un idiota, estoy estudiando fórmulas... ¡Es una pena, señores!
El mercado no se rige por fórmulas, sino por el dinero, y quien tiene más tiene razón).
Es bueno que te des cuenta de tus errores, ¡es la clave del éxito!
Estoy teniendo una disonancia cognitiva... Yuri, al menos algo de matemáticas superiores para justificar el milagro - ¡estudios!
En el póquer, la probabilidad de ganar es sólo de 1/9 a 1/6. Aprende a jugar al póquer. Por lo menos, empiece por aquí: el club mundial de póquer. Aprenderás mucho).
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En muchos hilos se ve la afirmación de que para que funcione en el mercado la probabilidad de predicción correcta debe ser, bueno, necesariamente mayor que el 0,5 o >50%. Siempre he dicho en estos casos que esto es un mito, y puse el ejemplo del póker, donde la probabilidad de ganar es de ~1/9 -1/6 y los buenos jugadores, sin embargo, siempre están en negro. Y siempre me dijeron, bueno... el póker es diferente.
Y aquí tenemos la oportunidad de desmentir estas leyendas y mitos tan arraigados en nuestra ciudad). Hay una confirmación de que en estos proverbiales 50% absolutamente ninguna necesidad.
Actualmente estoy trabajando en una nueva estrategia, las primeras pruebas han sido superadas. No he realizado ninguna optimización, ni ajuste de parámetros, ni nada, funciona directamente desde la página, con los parámetros iniciales. No se utiliza el aprendizaje automático, las redes neuronales, etc. en la estrategia. Si lo llevaré a la realidad, no lo haré: no tengo ni idea, pero los resultados de las pruebas son muy interesantes.
En primer lugar, para este post he descargado nuevos datos de Internet y he realizado una prueba con ellos. En segundo lugar, la estrategia ya tenía en cuenta todos los diferenciales, deslizamientos y demás. En la cuenta real mostrará mejores resultados que en la prueba.
Entonces, los resultados de las pruebas:
Largos:
Operaciones -407, rentables - 186, no rentables - 221, ratio beneficio/pérdida - 0,4570025.
Beneficio total en largos - 5649, pérdida total - 2223, relación beneficio/pérdida - 2,5411606.
Pantalones cortos:
Tratos - 419. , Rentable -182, no rentable - 237, Beneficio/pérdida - 0,4343675,
Beneficio total en los cortos - 4938, pérdida total - 2419, beneficio/pérdida - 2,0413394
Total de largos - cortos:
Operaciones - 826, Rentables - 368. , Pérdidas - 458, Ratio beneficio/pérdida - 0,4455206 ,
Beneficio total - 10291, pérdida total - 4642, ratio beneficio/pérdida - 2,2169324.
Ahora, el gráfico de beneficios favorito de todos. Las operaciones se realizan con un lote fijo, y el beneficio se muestra simplemente en el gráfico en puntos, sin relación con el volumen de operaciones.
En X - número de operación, en Y - beneficio acumulado en pips.
Puedo proporcionar un archivo CSV con los resultados de todos los tratos a aquellos que quieran recalcularlos y comprobarlos por sí mismos. Naturalmente, la información sobre el instrumento negociado se eliminará). No lo lamentes).
Como podemos ver, en esta prueba, no hay ninguna necesidad en la probabilidad de una entrada correcta más de 0,5. 0,44 es suficiente, e incluso con un exceso).