De la teoría a la práctica - página 1710

 
Towards the Risk-Free Curve: Logarithmic vs. Arithmetic Returns ⋆ Quantdare %
Towards the Risk-Free Curve: Logarithmic vs. Arithmetic Returns ⋆ Quantdare %
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As Nassim Taleb states, ideas come and go, stories stay. So today Maximiliano and myself are going to build for you a story which hopefully will carve in your mind the importance of doing things right; or put differently, of using logarithmic returns instead of arithmetic returns when you should. To do so, we will use once again a common...
 

Probablemente el mejor libro sobre el tiempo adecuado para los sistemas dinámicos:

Archivos adjuntos:
 
Alexander_K:

Probablemente el mejor libro sobre el tiempo adecuado de los sistemas dinámicos:

Claramente tienes una confusión con la comprensión de la influencia del tiempo - en los modelos probabilísticos el tiempo y la secuencia temporal de los eventos no juegan un papel, sino sólo el resultado final del evento y las estadísticas generales - es por eso que la reducción puede ser cualquiera, antes de que el evento deseado suceda. Parece obvio.

Para tener en cuenta el tiempo, hay que aplicar un aparato matemático completamente diferente, procedente del campo del procesamiento digital de señales, donde el tiempo ya es el factor principal, por ejemplo, el tiempo de llegada de la señal o la fase.

Puedo suponer que los físicos suelen ser bastante analfabetos en DSP y además del movimiento browniano no saben nada más del mundo que les rodea, de ahí su humilde confianza en la suerte rusa y otras fuerzas iluminadoras.

 
Alexander_K:

Probablemente el mejor libro sobre el tiempo propio de los sistemas dinámicos:

¿Tiene sentido interpolar las curvas como en el artículo enlazado? ¿Funcionará en una ventana corredera?

esta parece ser la forma de conseguir una fila cerca de la SB, por ejemplo
 
Maxim Dmitrievsky:

¿Tiene sentido interpolar las curvas como en el artículo que he descargado? ¿Funcionará en la ventana corrediza?

Esta parece ser la forma de conseguir una serie cercana a SB, por ejemplo

¿En el artículo que has publicado? No lo he leído, lo siento Max. No hay tiempo. Me dejé llevar por mi propia sincronización del mercado, en la que se esconde el Grial...

Una mirada rápida a los dibujos no ve más que los vectores de un proceso de demolición al azar. La demolición es una pequeña parte del Grial y el tiempo es el propio Grial.

 
Alexander_K:

¿En el artículo que has publicado? No lo he leído, lo siento, Max. No hay tiempo. Me dejé llevar por mi propia sincronización del mercado, en la que se esconde el Grial...

Una mirada rápida a los dibujos no ve más que los vectores de un proceso aleatorio de demolición, nada más. La demolición es una pequeña parte del Grial, y el tiempo es el propio Grial.

Sí. Bueno, como menos volatilidad, menos valores atípicos

Todavía no está claro cómo recalcular correctamente en la ventana de sk.

 
Cowen tiene un buen intento de vincular el precio y el tiempo
 
Maxim Dmitrievsky:


Ahora me interesaría el siguiente experimento.

1. tomar un BP en OPEN M1 o CLOSE M1 de algún par de divisas acordado entre nosotros. Acordamos en qué periodo de tiempo de estos datos vamos a ver los resultados.

2. Observamos los resultados de las pruebas de su mejor modelo de red neuronal.

3. Para el mismo par, para el mismo periodo de tiempo, mira los resultados en datos de ticks.

4. Lo mismo para BP, que le daré.

5. Compara, saca conclusiones.

Si estás interesado, házmelo saber.

 
Alexander_K:

Ahora me interesaría el siguiente experimento.

1. tomar un BP en OPEN M1 o CLOSE M1 de algún par de divisas acordado entre nosotros. Acordamos en qué periodo de tiempo de estos datos vamos a ver los resultados.

2. Observamos los resultados de las pruebas de su mejor modelo de red neuronal.

3. Para el mismo par, para el mismo periodo de tiempo, mira los resultados en datos de ticks.

4. Lo mismo para BP, que le daré.

5. Compara, saca conclusiones.

Si está interesado, hágamelo saber.

Tengo un framework para cualquier BP listo en python (lo mostré en mis videos), también puedo usar tus datos

Incluso puedo grabar un vídeo).
 
Maxim Dmitrievsky:

Tengo un framework para cualquier BP listo en python (mostrado en los videos), también puedo usar sus datos

DE ACUERDO. El sábado y el domingo les enviaré mi serie de GBPUSD del 5 al 15 de noviembre de este año.

Si hay una mejora real en el resultado, le diré cómo se ha obtenido.

Razón de la queja: