De la teoría a la práctica - página 455
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Bienvenido de nuevo.
¡Hola, Eugene!
¿Cuándo va a abrir una señal, incluso en demo?
De todas formas, hay que admitir que sólo una señal de trading permite juzgar si el trader se mueve en la dirección correcta o no.
Mi beneficio =0% y entiendo que es imposible hacerlo sin una contabilidad inequívoca de ACF y/o entropía (no entropía) en el algoritmo. Te hace trabajar y avanzar, lo que deseo que tú también hagas.
Me he encontrado con una situación en la que necesito cambiar dinámicamente el tamaño de la muestra por algún criterio, pero no entiendo cómo implementarlo.
Por ejemplo, el tamaño de mi muestra era de 200 y me quedé un poco corto con la señal .... Pero cuando el tamaño de la muestra era de 300, había una señal.
Me he encontrado con una situación en la que necesito cambiar dinámicamente el tamaño de la muestra por algún criterio, pero no entiendo cómo implementarlo.
Por ejemplo, el tamaño de mi muestra era de 200 y me quedé un poco corto con la señal .... Al mismo tiempo tenía una señal con el tamaño de la muestra de 300.
En mi opinión, el tamaño de la muestra debería ser = constante.
"Flotante" es el cuantil del nivel de confianza - tú y yo ya lo hemos discutido.
La distribución normal para la suma de los incrementos en la ventana deslizante se obtiene en el límite de medición. Y en este momento la distribución cambia un poco, pero no mucho, de una distribución gamma de cierto orden a una distribución normal.
Algo así:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Фоккера_-_Планка, sólo un poco más complicado - formando distribuciones sesgadas.
Me encargó Sorcerer que hiciera la misma viñeta, y aún no la he hecho... Al parecer se enfadó y abandonó el foro... Es una pena.
Por lo tanto, es importante ver la distribución de probabilidad actual y cambiar dinámicamente el cuantil del nivel de confianza.
Pregunta para los radiofísicos respetados:
¿La ACF para una señal discreta se calcula con un desplazamiento temporal de la señal deltaT = constante o deltaT puede seguir siendo una variable?
Pregunta para los comerciantes con más experiencia en la recogida y el tratamiento de datos:
Si tomamos una ventana deslizante = 24 horas y recogemos los volúmenes de ticks = la suma de todos los ticks en esa ventana de tiempo, ¿representaría esa suma deslizante una distribución de Poisson?
Realmente necesito respuestas a estas preguntas, amigos míos, para ahorrar tiempo de investigación.
Por favor, ayuda con las respuestas - el Grial está más cerca que nunca y, con la impaciencia y la emoción, me tiemblan las manos y los pies - no puedo trabajar...
Yo creo que sí. El grial es cuando el precio se despliega en valores Densidad = 0, función de distribución = 0/1 . Entonces, sólo el espacio es más alto.
Yo creo que sí. El grial es cuando el precio se invierte en Densidad = 0, función de distribución = 0/1 . Entonces sólo el cosmos es más elevado.
Aquí hay un ejemplo. Como un golpe en la pared, el precio se detuvo y volvió. (Aunque puse el beneficio fuera de la luz, más bien allí cerrando ~ 30 pips más bajo del precio de apertura).
(Cierto, pongo el beneficio del fondo, más bien allí el cierre es ~ 30 pips más bajo del precio de apertura)
Relación TP/SL = 3 a 1.