De la teoría a la práctica - página 43

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ILNUR777:
1-No te importa lo que te respondan.
No es la primera vez que te dicen que el DT no te dejará operar en esos movimientos, y mucho menos "en cada tick". Y no se trata de una conspiración. Ciertamente son muy escurridizos, pueden poner palos en las ruedas con facilidad, pero todo tiene un límite, no se puede borrar y cambiar el horario hasta hacerlo irreconocible. Todos los clientes huirán, aunque el contrato al mismo tiempo, ni siquiera puede quejarse. Por otra parte, es posible utilizar herramientas de MT con ajustes avanzados para DT. Se discutió 100500 veces y la gente fue re-baneada por ello, la segunda diez personas fueron re-baneadas por ticks, la explicación de por qué todavía huele a ban.
Porque todo empezó muy feo, todo fluyó, y como resultado, lo que pasó. Pero como ya se ha dicho sobre mt, como sobre un hombre muerto-mal no se permite, de lo contrario van a poner al lado de él (con una cierta probabilidad de curso)))).
Pero dicen que es imposible tumbar el mt, sino se tumban al lado (con alta probabilidad, claro.) Naturalmente, los DTs filtran kotier, y hay montones de temas al respecto de gente inteligente, con respuestas al por qué. Y el hecho de que haya dado con un mecanismo de filtrado, no significa que el mercado esté atrapado. Un hombre en estos casos dijo, una víctima de matlab. Es decir, el defecto de la máquina se percibe como su propia genialidad en la solución. Nobel no está de acuerdo en repartir medallas a todo el mundo. Excepto uno de chocolate.
Quién lo consigue, quién lo consigue, quién se queda con la distribución t. Lo único que reclama la distribución t en el mercado es una competencia en genialidad con el único 18 (como meme ya se ha convertido, por Dios).

2-Estos son los chicardos en absoluto. Probablemente no sepa dónde y qué. No es la primera vez que se publican teorías en el foro, y luego se mira a qué se reacciona y a qué no. Con la esperanza de que, en un arrebato de pruebas de sus opúsculos, alguien suelte la lengua.
Por supuesto, todos intentan convencerte de que no es así. Ocultando que la verdad está en la t-propagación. Sinvergüenzas. Pero no, no te dejes engañar. El grial está ahí. Sí, lo es. Pero eso ya lo sabes. Je-je-je.

Esta es una plataforma de debate. Si alguien quiere compartir sus conocimientos, ¿por qué no? No estoy curioseando.
 
Renat Akhtyamov:

Tu camino es correcto, solo que con muchos errores

Un graalemaker enseña a otro))))

 
Alexander_K2:
Esto es un foro de debate. Si alguien quiere compartir sus conocimientos, ¿por qué no? No voy a sacar nada a nadie.
Lo has convertido en una arena. Es vergonzoso decir algo sustancial.
 
ILNUR777:
Lo has convertido en una arena. Es vergonzoso decir algo siquiera sensato.

¿Por qué? Será mejor que brilles. Que todo el mundo se avergüence))

 
Nikolay Demko:

¿Por qué? Será mejor que brilles. Que todo el mundo se avergüence))

Parece inapropiado brillar frente a un hombre que tiene un Premio Nobel en sus manos.
Y con la palabra útil no me refiero a un genio personal o a un profundo conocimiento científico. Y puntos bastante prácticos en el contexto de esas ideas que promueve el autor. Que el autor compruebe su adecuación o no. No es la esencia. Pero es en el contexto de lo que se dice. Pero al mismo tiempo, el autor declara que la parte práctica no le interesa. De qué podemos hablar entonces. Sólo demagogia. Lo que la mayoría de la gente, incluido el autor, está haciendo con éxito aquí.
Esto es en el contexto. Y si se profundiza mucho más para avergonzar a alguien, huele a complejo. No lo necesito. Después de todo, no estamos discutiendo mis ideas.
PS. Has publicado aquí muchas propagaciones de cucarachas. Pregúntale al autor por qué su distribución en el mercado manda más que todas las demás. Y por qué demonios una determinada distribución gobierna el mercado. Si no estamos hablando del infinito. Esto se puede discutir contigo, con Avatar y con un par de personas más en el hilo.
Y es una tontería volcar todos tus pensamientos sólo para demostrárselo al autor que no está interesado en absoluto en cuestiones prácticas.
Es como poner a la vista del público hipotéticos ts rentables sólo porque a alguien le interesa su componente teórico. Esto es aún peor que dárselo a un transeúnte, al menos se calmará.
Y el teórico entonces también se dará golpes de pecho y tonterías para argumentar que la presencia del beneficio es la prueba de lo que puede dar un Premio Nobel, sin entender que no tiene nada que ver aquí. Además, es muy posible que ni siquiera le den las gracias por ello.
 
ILNUR777:
Es un poco inapropiado brillar frente a un hombre que tiene un bono de ya sabes quién.
Y con la palabra sensato no me refiero a una genialidad personal o a un profundo conocimiento científico. Pero puntos prácticos bastante concretos en el contexto de las ideas promovidas por el autor. Que sea el propio autor quien compruebe si son o no una graalidad. No es la esencia. Pero es en el contexto de lo que se dice. Pero al mismo tiempo, el autor declara que la parte práctica no le interesa. De qué podemos hablar entonces. Sólo demagogia. Lo que la mayoría de la gente, incluido el autor, está haciendo con éxito aquí.
Esto es en el contexto. Y si se profundiza mucho más para avergonzar a alguien, huele a complejo. No lo necesito. Después de todo, no estamos discutiendo mis ideas.
PS. Has publicado aquí muchas propagaciones de cucarachas. Pregúntale al autor por qué su distribución en el mercado manda más que todas las demás. Y por qué demonios una determinada distribución gobierna el mercado. Si no estamos hablando del infinito.

Según tengo entendido, el autor ha visitado el foro para conocer a personas con experiencia práctica en el comercio, porque él mismo no la posee. En cuanto a los modales, son artificiosos, no hay que cortarlos directamente, tal vez sea la costumbre en su entorno, o se trate de un bicho personal de un individuo. Lo que importa es el significado físico de las ideas, y el tono (imho) vtrostepnevna.

Una vez tuvimos una batalla (si te acuerdas), si escribir sin errores, y los moralistas insistieron fuertemente en que es el respeto. Llegaron a la conclusión de que el respeto por los programadores y el foro de comerciantes es fórmulas y códigos sin errores.

No estoy tratando de ser un mediador, puedes hacer la pregunta tú mismo.

 
Nikolay Demko:

Por lo que tengo entendido el autor ha venido al foro a conocer gente con experiencia práctica en el trading, porque él mismo no la tiene. Lo principal es entender el significado físico de las ideas, y el lanzamiento (a ellos, por ejemplo), y entender que el autor ha llegado al foro para las personas con experiencia práctica en el comercio. Lo que importa es el significado físico de las ideas, y el tono (imho) vtrostepnevna.

Una vez tuvimos una batalla (si te acuerdas), si escribir sin errores, y los moralistas insistieron fuertemente en que es el respeto. Llegaron a la conclusión de que el respeto por los programadores y el foro de comerciantes es fórmulas y códigos sin errores.

No intento ser un mediador, puedes hacer la pregunta tú mismo.

No pretendo ser un intermediario, puedes preguntar por ti mismo. He elegido deliberadamente este estilo de comunicación: puedo negarme. Pero entonces la gente no estará interesada. Puede que me equivoque, pido disculpas.
 
ILNUR777:
Un graalemaker enseña al otro))))

Y el tercero es un troll.

Ni práctica, ni experiencia, ni teoría, ni sugerencias, nada de nada

 
Renat Akhtyamov:

Y el tercero es un troll.

Ni práctica, ni experiencia, ni teoría, ni sugerencias, nada de nada.

Borraré mis opus, no te preocupes.
Pero en busca de lo mismo de ti-los ojos pueden ser borrados. No un año corriendo por las ramas con intentos de ocultar unos conocimientos, cuya falta se puede ver a cualquier practicante.
En realidad, al diablo con eso. Pero también estáis engañando a la gente al decir que estáis en el camino correcto. Como si conocieras el único camino correcto. Se nota por los movimientos de su cuerpo que no lo hace. Pero se hace a propósito.
Para los principiantes eres una plaga aún mayor que un troll.

 
Alexander Sevastyanov:

Alexander, gracias por las respuestas detalladas.

  1. Si he entendido bien, la conclusión sobre la distribución de los rendimientos de los ticks se basa en que la cadena es no markoviana, es decir, que hay una "memoria" y un vínculo presente/futuro con el pasado. ¿Aceptas esto como un axioma, sin pruebas? También tiendo a pensar que hay algo de "memoria" porque, por ejemplo, los niveles, las líneas de tendencia y otras herramientas técnicas funcionan la mayoría de las veces. Pero, ¿cuál es la medida cuantitativa de esta "memoria" y si podemos tomarla ciegamente como base?
  2. ¿"Pipsing en cada tick"? ¿Estás seguro de eso? Hay brokers/comerciantes que te ayudarán a hacerlo en la demo y obtendrás beneficios incluso con entradas aleatorias: cambiarán las cotizaciones a tu favor, abrirán/cerrarán con un deslizamiento positivo para ti. Pero en el mercado real será exactamente lo contrario. Y mi pregunta sobre la LFL que no se hizo no era por curiosidad. Cualquier TS con la LFL dentro del spread está condenada a fracasar en el mercado real.
Le deseo sinceramente que tenga éxito, pero me temo que está cometiendo el error de investigar específicamente los incrementos de garrapatas. En mi humilde opinión, en lugar de (Bid+Ask)/2 y muestreos en intervalos de tiempo iguales o distribuidos exponencialmente, es mejor pasar a filtrar/muestrear los incrementos de precio por un valor fijo de 1-2 spreads medios, de hecho al filtro de umbral más simple. ¿Cuál es el inconveniente de contar a intervalos fijos? Porque el precio puede oscilar en una cantidad apreciable durante ese intervalo. Y puede que no sea un pico accidental, pero lo echarás de menos. El filtro de umbral reducirá en gran medida la cantidad de datos para el análisis al filtrar el ruido de los ticks generado por el mercado y el corredor, y no pasará por alto los movimientos significativos de los precios. Y otra ventaja es que los incrementos de 1-2 spreads ya no se pueden negociar de forma teórica, sino práctica. Y con su aparato de "función cuantílica y niveles de confianza", aún más.

Al poner un filtro con paso se mata la coordenada temporal, es decir, se la derriba por completo.

Si es aceptable, entonces IMHO vale la pena hacer un filtro condicional: paso si los precios de compra y venta han cambiado.

Después, calcula cuál es el paso medio en las sierras, y ya a estos datos aplica un filtro de paso.

Por cierto, si hacemos esta filtración, debería haber un índice más para los datos de los ticks, como en las barras, cuántos ticks contiene este punto, puede ser útil para el análisis, como cuántas veces fue batido el mercado en este nivel.

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