No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 98
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Ahí tienes. Los mandas a algún sitio y no llegan a nada.
Vaya, debes saber mucho de programación y tener temas interesantes para hablar contigo.
¿es realmente necesario? ;)Supongo que sí. Cualquier debate sobre los negocios es bienvenido.
Se adjunta un artículo que demuestra la paradoja de Penny de un matemático.
Pues bien, una vez leído este artículo, puedo hacer su corolario en una frase: la secuencia de la combinación ganadora de la anterior con más de 0,5 de probabilidad es un desplazamiento binario a la conversión de la derecha del patrón principal con el establecimiento del primer bit liberado al valor inverso de la secuencia del patrón principal.
¿Y cómo se aplica el juego del centavo a un águila de un solo jugador (léase forex)?
ZS dar los nombres de archivo en aglitski, porque el motor del foro es russophobic.
Adjunto, una prueba de la paradoja de Penny de un matemático
Pues bien, una vez leído este artículo, puedo hacer su corolario en una frase: la secuencia de la combinación ganadora de la anterior con más de 0,5 de probabilidad es un desplazamiento binario a la conversión de la derecha del patrón principal con el establecimiento del primer bit liberado al valor inverso de la secuencia del patrón principal.
La paradoja se llama paradoja porque no implica ninguna prueba, ya que ésta no puede existir físicamente. Si existiera una prueba, no sería una paradoja, sino un teorema. Una paradoja siempre se basa en una ignorancia humana trivial o simplemente en una broma. Así que dejémonos de tonterías.
Meath, estás siendo poco razonable sin entender.
En primer lugar, no es la paradoja de Peña, es el juego de Penny, así que...
En segundo lugar, tiene, sin duda, una prueba rigurosa.
Otra cosa es que para aplicar este juego sea necesario
a) apostar por patrones no era secreto, sólo entonces el segundo jugador puede sobre la base de la apuesta del oponente generar su propia secuencia
b) poder hacer una apuesta con un oponente sobre el mismo resultado de lanzamientos individuales en un patrón. Como RRR y ORR - probabilidad 13/87, en forex (utilizamos la entrada de moneda) las apuestas son siempre inversas, es decir, si una tiene RRR, la otra tendrá automáticamente sólo OOO y por lo tanto probabilidad 50/50
SZY. Por cierto, hubo un teorema de Fermat, 360 años sin demostración, y a pesar de ello NADIE se atrevió a llamarlo paradoja por alguna razón. ¿Una paradoja? Aunque en realidad hay una historia turbia, como que Fermat tenía una prueba, jejeje, por eso se llama teorema, no hipótesis.
Así que incluso antes): https://forum.mql4.com/ru/50578/page45
2 sergeev: Fui el mantenedor de la adaptación de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 para Linux (WineHQ). Puedes prohibirme a mí también.
¿Y cuál es la captura de pantalla? Nunca he visto a nadie tan divertido como tú)))))))))
Señor, o escribe al grano o (perdón por el ruso) 3,14 joder, primero aprende ruso, al mismo tiempo puede meterse su estado por donde quiera. El trabajo de Jan Ciric, Daniel Felix y otros matemáticos ha sido confirmado por la práctica y no pretende ser entendido por todos los imbéciles analfabetos como algunos.
No veo nada que discutir! Te escondes detrás de las obras de personas estimadas, pero no las cuestiono! Me referí específicamente a tus cuentos de hadas en el humor, no percibes el humor, es difícil para ti. Respeto la lengua rusa, ¡pero no trabajo mucho aquí! Compórtate con dignidad.
Bueno, ya veo que estás tapando tu ignorancia y tu falta de voluntad de aprender con tu tonto sentido del humor. Si no puedes hacerlo, por favor, vete o compórtate normalmente.
Después de una secuencia de subida o bajada de dos instrumentos HH TT, si no en la primera, en las siguientes iteraciones, SIEMPRE habrá una condición de mercado TH y HT respectivamente (ir al juguete en el enlace que di y - ver por ti mismo).
- Para tres instrumentos: HHH y TTT siempre los estados consecuentes ganadores son THH, HTT superando la combinación inicial con más del 67% de probabilidad de realización
- En consecuencia, las posiciones HT y TH de un juego de monedas trivial son un diferencial de diversificación del mercado, su probabilidad en un patrón de dos combinadores después del inicial es del 75% (la probabilidad de perder una posición es del 25%). En los patrones con una secuencia más larga la probabilidad de ganar es aún mayor ).
- Para un patrón de dos símbolos, la longitud media de realización del patrón es igual a DOS, es decir, es igual a la longitud del patrón (también lo puedes ver en el juego por el enlace, por algo lo he dado).
Refinando el siguiente patrón (aumentando la longitud analizada) mediante un desplazamiento binario de cualquier secuencia HTTTHTHTHHHTT, se obtiene un patrón combinatorio refinado con una expectativa máxima sobre 0,6 por un desplazamiento ordinario del patrón original:THTTHTHTHHHT
Ahora bien, cómo se relaciona esto con la tabla de diferencia de módulo incremental: en esta tabla la diferencia de módulo incremental se comprueba mediante desigualdades regulares mayores o menores. Estos son los mismos patrones (-1-1) a continuación será +1 exactamente igual (+1+1) a continuación será -1.
¿Ahora qué quieres decir?
No, una moneda es una moneda.
La conversión de una moneda en una operación de dispersión (es decir, una combinación) se denomina, en el lenguaje del juego, un giro. El comportamiento de dos instrumentos es también un rodaje regular (es decir, un giro).
Así que ya veo que encubres tu ignorancia y tu falta de voluntad de aprender con tu tonto sentido del humor. Si no puedes hacerlo, por favor, vete o compórtate normalmente.
Después de una secuencia de subida o bajada de dos instrumentos HH TT, si no en la primera, en las siguientes iteraciones, SIEMPRE habrá una condición de mercado TH y HT respectivamente (ir al juguete en el enlace que di y - ver por sí mismo).
- Para los tres instrumentos: HHH y TTT los estados consecuentes ganadores son siempre THH, HTT que superan el patrón inicial con más del 67% de probabilidad de realización
- En consecuencia, las posiciones HT y TH de un juego de monedas trivial son un diferencial de diversificación del mercado, su probabilidad en un patrón de dos combinadores después del inicial es del 75% (la probabilidad de perder una posición es del 25%). En los patrones con una secuencia más larga la probabilidad de ganar es aún mayor ).
- Para un patrón de dos símbolos, la longitud media de realización del patrón es igual a DOS, es decir, es igual a la longitud del patrón (también lo puedes ver en el juego por el enlace, por algo lo he dado).
Refinando el siguiente patrón (aumentando la longitud analizada) mediante un desplazamiento binario de cualquier secuencia HTTTHTHTHHHTT, se obtiene un patrón combinatorio refinado con una expectativa máxima superior a 0,6 mediante un desplazamiento ordinario del patrón original:THTTHTHTHHHT
¿Tienes algo que decir ahora?
Hay mucho que decir! Son hechos indiscutibles! Pero es difícil aplicarlo al mercado, o más bien utilizarlo durante mucho tiempo!