No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 388

 
Aleksander:

No se pueden colocar operaciones en las noticias - siempre se recotizan - y a veces pueden ser +-80 pips a la vez con deslizamiento.

Pues bien, defina las recotizaciones o deslizamientos. No se pueden tener recotizaciones y deslizamientos en una misma cuenta.

Es evidente que este tipo nunca ha comerciado. No hay recotizaciones en la renta variable del mercado. Y ahora el 95% de las cuentas son de mercado.

Aleksander:

No, no necesitamos ese tipo de hockey :)

No necesitamos el hockey. El fútbol lo es todo.

 
Evgeny Belyaev:

Duck, decídete por las recotizaciones o el deslizamiento. No puedes tener recotizaciones y deslizamientos en la misma cuenta.

Es evidente que el tipo nunca ha comerciado. No hay recotizaciones en la renta variable del mercado. Y ahora el 95% de las cuentas son de mercado.

No es necesario el hockey. El fútbol lo es todo.

Supongo que nunca has cogido un -10.000.000 en los Alpes... Lo siento...

ZS - Estoy esperando un video de sus operaciones en los primeros 10 minutos de las no granjas...

 
transcendreamer:

¿Y cómo se plantea un movimiento de cartera sin rebote si no hay movimiento de componentes de cartera sin rebote? - mejor ir directamente a la fábrica...

volver de la puerta :) no necesitamos miles de puntos sin retroceso = suficiente de 50 sin 10 o más proporcional - 100 sin 20, 150 sin 30....

si consigues al menos 1 de cada 20 intentos de tal movimiento - entonces estarás en las maldivas buscando un loft de siete habitaciones :)

obtener los pares más volátiles...
 

En el gráfico superior de la Renta Variable la operación de divergencia, en el inferior la operación de convergencia. Aquí se sacan conclusiones sobre cuál es mejor.


 
khorosh:

En el gráfico superior de la Renta Variable la operación de divergencia, en el inferior la operación de convergencia. Así que sacas conclusiones sobre cuál es mejor.


No es muy correcto, por supuesto, porque su convergencia no tiene un segundo tramo :) que es donde se produce la divergencia :)

sí - y es raro - ¿tus gráficos son absolutamente espejos? - no es la regla :) - Bueno, no se aplica a mi sistema - por lo tanto, no voy a responder por los resultados obtenidos utilizando tales métodos :)

 
Aleksander:

No es muy correcto, por supuesto, porque su convergencia no tiene un segundo tramo :) que es donde se produce la divergencia :)

Sí - y es raro - ¿son sus gráficos absolutamente parecidos a un espejo? - no es por las reglas :) - o más bien, no se aplica a mi sistema - por lo tanto, no voy a responder por los resultados obtenidos por tales métodos :)

Aquí está el segundo tramo. Del mismo modo: hay una operación de divergencia en el gráfico superior de la renta variable y una operación de convergencia en el inferior .

El indicadorEquity tiene el siguiente enfoque: si suponemos que el símbolo 1 es más alto que el símbolo 2, entonces en la estrategia de comercio de divergencia compramos elsímbolo 1 yvendemos el símbolo 2, y viceversa. Porsupuesto que no es su estrategia, sin embargopodemos ver que el beneficio medio en ambos tramos en esta zona cuando se utiliza la divergencia es mayor.

Creo que la convergencia tiene sentido si ambos símbolos son claramente planos en un canal horizontal (o ligeramente inclinado). Y la divergencia es más rentable con una tendencia. Esto confirma que las operaciones de tendencia (divergencia) son más rentables que las de contra-tendencia (convergencia). La tendencia es tu amiga).


Pensé que había algo mal en el indicador. Pero resultó que en la ventana del gráfico principal en el indicador Instrumment no cambié USDJPY a EURUSD.
 

cartera

aplicación de la pirámide MM en la cartera. La cartera sigue la tendencia, con un inicio a las 9:00 horas. No todos los días, por supuesto, pero creo que en 30 días de negociación una vez que va a trabajar en el movimiento completo sin ningún tipo de retroceso, lo que significa sólo que la masa está en su lugar.

 
Anatolii Zainchkovskii:

aplicación de la pirámide MM en la cartera. La cartera sigue la tendencia, con un inicio a las 9:00 horas. No todos los días, por supuesto, pero creo que en 30 días de negociación una vez que va a trabajar en pleno movimiento sin pullbacks, lo que significa sólo que la masa está en su lugar.

es decir, 10 rodillas es ciertamente genial - pero no necesariamente - después de todo, 10 rodillas son 1 a 10.391 (¡aposté 100 libras, y obtuve 1.039.1001.1 millones de GEL!!) - Puedes hacer 4 y 5 o 6 rodillas como máximo - las vías serán más anchas - y el retroceso es menos probable...

 
Aleksander:

Para 10 Rodillas es ciertamente genial - pero no necesariamente - porque 10 Rodillas son la salida 1 a 10.391 (¡¡¡aposté 100 libras y obtuve 1.039.1001.1 millones de celo!!! - También puedes hacer 4 y 5 o 6 rodillas como máximo - las vías serán más anchas - y el retroceso es menos probable...

Puse 5 rodillas, justo donde 1/31 , y $ 200 aquí para una cuenta par, la promesa va a 1000 y el objetivo es digamos 1000 y dividido este 1000 por 5 levels.played un poco tratar de poner en diferentes días a las 9 am, no a menudo funcionan. Creo que hay una regla importante que poca gente sigue. Si el sistema dice que hay que salir a beber o a pescar después de la parada, entonces no opere, ya llegará el día siguiente y operará).

 

Tengo que ponerlo en un robot y recorrer el historial con el inicio de la negociación sólo a las 9 o 10 de la mañana. si el stop es antes del día siguiente. es interesante mirar las estadísticas de los tres años siguientes.

Razón de la queja: