No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 383
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No, las aperturas.
es simple allí - no hay incrementos :)
Ahí está:
Y a mí me tocó la misma línea, pero me costó un poco entenderlo:
Para superponerlo al gráfico, probablemente lo tengas a continuación:
Esa es la cuestión, ¿no?
A juzgar por la imagen de abajo, tiene la primera........... Me gusta la segunda por alguna razón
Y aquí es exactamente por el cloze:
Aleksander 2018.04.22 11:18 #3805 RU
También quiero saber si has tenido en cuenta el tamaño del cruce - tiene 100 pips de movimiento aproximadamente = 140,06$ ?
Sí, conozco la relación MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1,39945 (para el EUR, para el EURGBP tomamos 1,0) . El EURGBP es una moneda cara.
La volatilidad aún no está clara. Varía demasiado en el tiempo.
Se añade el incremento de otro par a un par existente para obtenerlo de nuevo....
¿Y luego qué comparas, un par con algo desconocido?ver - operamos delta y también sirve como una señal para la colocación de órdenes - cuando abrir operaciones cuando cerrar tomar paradas trailing etc...
---
a las 00:00 am abre 1 lote EUR-SELL y 1 lote CROSS-BY...
ahora cada barra tiene un resultado de estas operaciones - la Equidad de las posiciones abiertas... este valor determinará sus acciones posteriores...
Puesto que empezamos a operar de verdad a las 9 de la mañana (hora de Moscú), no nos importa el valor concreto del Delta, si es positivo o negativo...
sólo a las 9:00 am fijar (recordar) el valor Delta, y abrir "real" trata con los lotes requeridos (mientras se escribe el indicador es todo virtual - sólo para los cálculos y la comprobación de las herramientas seleccionadas para la idoneidad de usar) ... A continuación, siga la Delta - si ha caído 10 pips desde la inicial (9 en punto) - entonces Empiece a cerrar los lotes "reales" expuestos - cuente los resultados, tenga en cuenta los spreads, etc... - Si Delta ha alcanzado el nivel superior - habilite el arrastre y rastree la situación cuando Delta comience a disminuir - entonces cierre las operaciones "reales" - de nuevo, calculando los totales para cada instrumento - oferta ascendente en la hora de apertura de cierre, etc. calcular el total (ponemos todas las operaciones en un archivo CSV para su comprobación)
así es más o menos como nos comparamos :) - ¿o no es lo que estás preguntando? :)
Aleksander:
...¿o no es eso lo que preguntabas? :)
Sí, bueno, termina arriba.
Sí, conozco la relación MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1,39945 (para el EUR, para el EURGBP tomamos 1,0) . El EURGBP es una moneda cara.
La volatilidad aún no está clara. Cambia demasiado en el tiempo.
varía por supuesto - pero dos semanas son suficientes para calcular - media diaria nocional del eur = 40 pips hi-lo - y la libra es 80 pips... El lote de eur = 1 y el de libra 0,5 - no te molestes todavía :)
ZS - ¿y no complicas las cosas ahí? - tienes el punto 0 de tu línea.... los precios de los abridores o cláusulas de ese bar son cero....
digamos que después de 15 barras - el cruce mostró Open15 - Open0 = 100 pips - y en la actual (15ª barra) el precio de la libra = 1.4006 - entonces el valor específico del cruce en la 15ª barra = 140.06 y no 100
y luego sus puntos se multiplican por el precio de la libra de la siguiente barra...
Sí, bueno, termina lo anterior.
no lo conseguí - tengo OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3; (así es como me sacarás todo el código pieza a pieza :)
No lo entiendo - Tengo OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3; (de esta manera, obtendrá todo el código de mi sistema pieza por pieza :)
Sash, yo mismo escribí tu código hace mucho tiempo y he estado estudiando la física (en términos de fórmulas) durante medio día o así.
En realidad lo destacado es exactamente lo que estoy escribiendo. Esto no es bueno.
Lo más probable es que así sea:
AbrirCerrar1 - (Punto Actual1 + CeroCerrar3)
el instrumento actual menos el calculado - este será el delta de arbitraje.
Por cierto, el indicador dibujará curvas bastante diferentes
por supuesto que varía - pero dos semanas son suficientes para calcular - media diaria nocional del eur = 40 pips hi-lo - y la libra tiene 80 pips... El lote de eur = 1 y el de libra 0,5 - no te molestes todavía :)
Si lo he entendido bien, 1,0 y 0,5 es si operamos con EUR y GBP. Y si operamos con EUR+cruz y GBP+cruz, deberíamos calcular los coeficientes de volatilidad para la mayor y el cruce en consecuencia. ¿O ha dado el coeficiente exactamente en relación con la cruz?
Sash, yo mismo escribí tu código hace mucho tiempo y he estado estudiando la física (en términos de fórmulas) durante medio día o así.
En realidad lo que se destaca es exactamente lo que estoy escribiendo. Esto no es bueno.
¿Cómo es que no es bueno? - Tenemos dos ofertas en la pierna - 1) EUR vender y 2) Cross Buy...
AbrirCerrar1 - PuntoCorriente1 + CeroCerrar3
refleja la situación actual - Openclose1 =
y Currentpoint1 - Precio actual del EUR - por lo que el beneficio es igual a = precio de venta - (menos) el precio actual - y este beneficio se añade :) al beneficio del cruce - obtenemos el beneficio total de ambos instrumentos financieros - Delta - Equity ...
¿qué es lo que no es bueno?
¿Cómo es que eso no es bueno? - Tenemos dos operaciones en la pierna - 1)Evra Sell y 2)Cross Buy...
AbrirCerrar1 - PuntoCorriente1 + CeroCerrar3
esto refleja exactamente la posición actual - Openclose1 =
y Currentpoint1 - Precio actual del EUR - por lo que el beneficio es igual a = precio de venta - (menos) el precio actual - y añadimos este beneficio :) al beneficio del cruce - obtenemos el beneficio total de ambos instrumentos financieros - Delta - Equity ...
¿qué hay de malo en eso?
Usted está comparando el precio actual con el mismo precio más el incremento. pero la forma correcta de hacerlo es sumar el incremento al valor previamente memorizado para obtener el mismo precio que el actual y entonces, sí, buscar el delta. si el delta no es cero, entonces ya hay algo a lo que aspirar, el arbitraje.
¿o no?