No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 155

 
Yo sólo opero en la demo, y en el arbitraje, operar en la demo y en real, son por así decirlo dos grandes diferencias, por eso preguntaba.
 

Buenas tardes, veo que la discusión se ha desbordado aquí,

Me gustaría pedir a todos los participantes en el foro que se comporten de forma ética)))). Les pido que trasladen la discusión sobre mí y mi estrategia al hilo correspondiente

Mi estrategia se basa en los valores de fricción de los pares de divisas:

Elarbitraje de divisas es una operación de compra y venta de divisas, seguida de una operación inversa para generar un beneficio a partir de las fluctuaciones del tipo de cambio durante un determinado periodo de tiempo. Una condición importante para el arbitraje de divisas es la libre negociabilidad de las mismas, y la premisa es que los tipos de cambio no coincidan. El arbitraje de divisas simple se realiza con dos divisas y el arbitraje de divisas complejo se realiza con un gran número de divisas.

Dependiendo de la finalidad, el arbitraje de divisas puede ser un arbitraje especulativo o de conversión. El arbitraje especulativo consiste en aprovechar las diferencias en los tipos de cambio de las divisas debido a sus fluctuaciones. El arbitraje cambiario consiste en comprar divisas de la forma más barata posible aprovechando tanto el mercado más rentable como las variaciones de los tipos de cambio a lo largo del tiempo.

El arbitraje monetario también se divide en arbitraje espacial y arbitraje temporal. En el arbitraje espacial, los beneficios se obtienen a partir de diferentes tipos de cambio cruzados en distintos mercados geográficos. En el arbitraje temporal, los beneficios se generan por las variaciones de los tipos cruzados a lo largo del tiempo.

o

El arbitraje en el mercado de divisas y en otras bolsas es un tipo de operación en la que un operador realiza varias transacciones simultáneas para obtener beneficios en activos vinculados en diferentes parqués (arbitraje espacial) o en el mismo parqué en diferentes momentos (arbitraje temporal - operación especulativa habitual).

El arbitraje cambiario simple es con dos divisas y el complejo es con tres o más divisas.

es un extracto que disiparía un mito sobre el afianzamiento del método, mucho se ha dicho que MT4 supuestamente en tal comercio plataforma débil, no estoy del todo de acuerdo, porque los corredores han aprendido a suavizar tales fenómenos en sus servidores, he aprendido mucho de mí mismo, y tramposo y gorróny tramposo, y una redacción específica que no cita el mercado, y que uso las debilidades de la plataforma, que supuestamente los desarrolladores de esta plataforma confirman este hecho, me gustaría dar algunos extractos de una carta que recibí de DC, con el fin de ordenar un poco cómo todo sucede, y luego proceder directamente al tema de la rama,

con su permiso))))

"Como he mencionado antes, algunos clientes tienen problemas temporales con la conexión a Internet y a veces sus terminales solicitan la apertura/cierre de posiciones a precios antiguos. Podemos ver y controlar esto, aunque no sea en tiempo real. Esto es normal y el servidor está configurado para omitir este tipo de solicitudes, incluso si no están en los precios actuales. Si el servidor no los pasa, estos clientes no funcionarán en absoluto y tendrán un 100% de recotizaciones o mensajes de "no hay precio". Estamos trabajando en el equilibrio de filtrar y confirmar dichas solicitudes."

¿qué es? es decir, el servidor está configurado con un filtro tal que permite trabajar a precios antiguos para el beneficio del cliente, porque con una mala conexión del cliente no será capaz de hacer las transacciones, no sé, pero mi opinión es, un comerciante con menos experiencia hoy en día se prepara para trabajar en forex a fondo, el alquiler de un VPS, leer las recomendaciones en los foros sobre la conexión, sabe lo que el servidor de ping, sólo después de que se inicia ya sea su o EA comprado,

mi opinión de que la frase:"porque si el servidor no los pasa - entonces estos clientes no pueden trabajar en absoluto".

Creo que esta frase significa que si el servidor no los deja pasar - estos clientes no podrán trabajar en absoluto,

estas son las palabras de un recién llegado :

"uh... es tan doloroso de ver... ayer me tocó el stop ( seguro ) en el AUD/USD y hoy ha subido como esperaba ayer... "

Nikolaj: esperando que te canses de dar tu dinero a los DTs

Nikolay: ha echado, ¿sólo piensa eso?

Olga: bueno, yo estaba durmiendo en ese momento...

¿Esto es un filtro para ella?

Sigamos,

"Habiendo estudiado su rama en el sitio web de mql4, llegamos a la conclusión de que usted ha estado trabajando en la búsqueda de esta ventaja durante algún tiempo, la encontró, y comenzó a utilizarla en su comercio, "exprimiendo" los precios al máximo a su favor.No se trata de un trabajo de mercado, sino de un trabajo sobre la debilidad de la plataforma. Controlable, pero débil. Podemos eliminarlo por completo trasladando el modo de cotización al mercado, pero esa no es la solución adecuada.

Dicho esto, usted ha trabajado en la debilidad + utilizando un experto. Se trata del punto 14, en el que hay un punto sobre una cotización que no es de mercado y un evidente error de procesamiento. Y también el punto 17, los trabajos que no se ajustan a la normativa, recurriendo a un perito. Todas las posiciones podrían ser anuladas".

Habríamosencontrado sus operaciones con las antiguas cotizaciones por robot, incluso si no hubiera solicitado la retirada.Pero fue muy rápido, te ejercitaste y solicitaste la retirada en una hora después. Comprobamos las transacciones varias veces al día, y sus pedidos habrían sido comprobados más cerca de la noche por nuestro robot. Este retraso se debe al solapamiento de los sistemas, que no siempre reciben a tiempo los informes sobre las operaciones interbancarias. Si has trabajado con grandes brokers no a través de MT4, sabes a lo que me refiero. Pero ya puedo decir con un 100% de certeza que sus tácticas no funcionarán allí.

no comment )))) wow that's a Б, gilipollas))))

Esta es la mejor parte.

"Trabajamos con honestidad y queremos que nuestros clientes también lo hagan. Su estrategia, por otra parte, ha sido descrita durante mucho tiempo en los foros internos de methaquotes (trabajando a precios antiguos), y caracterizada como deshonesta por los mismos. "

es decir, por lo que tengo entendido, mt4 ha declarado en algún lugar de su foro que dicho trabajo no es justo.... para continuar con el pensamiento, nuestra plataforma no está preparada para tal trabajo))))

"Además, tanto yo como usted mismo podemos señalar extractos de la página web de mql4 en los que sus colegas escriben que no ha trabajado de forma justa."

y esto se aplica a todos los que escriben sobre trampas, sobre gorrones y otras cosas - no necesito quitarme el sombrero, no necesito elogios, pero no tengo derecho a demostrarlo con cuentas reales, por qué, adivina tú mismo

Volvamos al tema de la rama, lo que vemos al principio, que el análisis va a 8 pares. y 4 de entrada, pero tenga en cuenta que con diferentes volúmenes, si se simula el curso posterior de los acontecimientos, en cualquier escenario, será un plus, ya sea 1 herramienta con un volumen más grande, o el resto, pero uno más pequeño, eso es lo que resulta, el autor de la rama inicialmente entra en el mercado, sólo con el 99,99% resultado predecible,

No sé si estoy en lo cierto o no, pero lo más probable es que el autor haya tenido la idea de entrar en el mercado no con 4 pares y pagar la comisión y el spread, lo que atenta contra el volumen de ganancias (recordemos que un centavo perdona un rublo) sino con uno,Pero ha estudiado todas las trampas y se ha dado cuenta probablemente ))))) de que luchar con la ejecución es mucho más difícil que pagar el spread y la comisión, me pareció que este problema se podía resolver de alguna manera, ¿por qué debería entrar con 4 órdenes (por cierto si hubiera entrado en el mercado de la manera que lo he hecho ahora) si podía imitar la entrada eligiendo un par con al menos un 90 % de probabilidad?

a los que se les ocurrió la lógica, traten de no dar el comando orderSend para 4 pares, pero registren esta entrada de acuerdo a todas las reglas en un archivo de texto, y analícenlo, siempre tendrán 1 par con mayor probabilidad,

elige un par de vanguardia entre los 8 sintéticos generados, y entra en él...

pero aquí viene el siguiente problema, entrar en .... cada punto cuenta,

como ya sabemos es imposible en mt4 y lo confirman en sus reglas

veamos ejemplos

86342652013.03.14 02:16Bahía0,01EURUSD1,296451,296581,296582013.03.14 02:171,29658-0,060,000,000,13 7787 [TR] 3,40 -RH- 1,29612

donde en los comentarios está lo siguiente:

3,40 es la brecha de propagación encontrada por los sintéticos

RH - ejecución del mercado

1,29612- Pregunta en el momento de la solicitud del Market Info,

fue en Ask donde se envió la orden de abrir la orden y también se metió en el comentario de esta orden,

1,29645 -1,29612 = 33 pips.

33 es el deslizamiento en un mercado tranquilo, en una cuenta demo

aquí hay un ejemplo de uno real:

29503722013.03.07 17:05vender0.01usdjpy94.75194.81794.8172013.03.07 17:0594.817-0.050.000.00-0.70
7787[sl]-2.20-RH-94.82300

(esto es de una cuenta real, el nombre de usuario y la contraseña están en mi rama)

¿qué vemos aquí?

94,82300 - 94,751 = 0,072 esto es deslizamiento de 220 pips, que tuve que tomar. tiempo antes de la noticia, tenga en cuenta que hay una salida, también hay deslizamiento, al cierre probablemente tiene sentido para mostrar en un registro separado y analizar

es un punto negativo sólo porque la empresa de corretaje reaccionó al deslizamiento

el segundo ejemplo de una cuenta real, las noticias ...

2959673 2013.03.08 13:30 comprar 0.01 usdjpy 96.253 96.252 0.000 2013.03.08 13:30 96.250 -0.05 0.00 0.00 -0.03
7787 [sl]12.30-RH-95.88500

95.88500 - 96.253 = -0.368 368 pips peor para el "Cliente", aunque la redacción en la página web de cualquier empresa de corretaje, dice, al mejor precio para el cliente, (sólo se puede imaginar que es lo peor)

12,3 es 1230 pips de beneficio esperado.

Mercado de tipo RH

Si la cuenta Classic tiene el parámetro Slip que limita el deslizamiento, no existe en ECS, y yo, como persona interesada, no tengo la posibilidad de utilizar las herramientas de MT4 para limitarme de perder órdenes a sabiendas

Si pones una orden limitada detrás del mercado puede provocar una apertura si no la eliminas a tiempo, pero aquí me sale un principio de "cola" y "águila"

Si no lo quitas a tiempo, por supuesto que puede funcionar, pero aquí ya tenemos el principio de las "cabezas".no leí todos los posts, pero las primeras 20 páginas no vi ni siquiera un estado de cuenta, sólo extractos de la cuenta, (para no ser juzgado, tomé mis extractos de una cuenta real, el acceso a la cual está en mi sucursal) tal vez incluso no hay lugar para discutir la estrategia en el ejemplo de topiario tratar)

No puedo ayudarte a entender la situación real cuando empiezas a perder el control de los datos en tiempo real, porque tienes que replantearte la ecuación y utilizar los datos en tiempo real:

1. Un apalancamiento no superior a 1:1,

2. la oferta en el gráfico será confirmada al 100% por la liquidez para cualquier volumen, en lugar de ser sólo una imagen bonita

¡3.Bueno, lo más importante, que todos absolutamente todos los DC en el mercado ruso (para empezar) tendría el estado, no una empresa en alta mar que sería tribunales de arbitraje, no los que tratan de "vender" a nosotros en los recursos, y el presente, que los miembros no sabrá vicios tales como las emociones, y no se prejuzga en contra de la comunidad de comerciantes, pero sólo los hechos!

4. DC es responsable ante la ley, por la liquidez anunciada en la página principal de su sitio web


 
ex_kalibur:

Buenas tardes, veo que la discusión se ha desbordado aquí,

Así es.

Si el resultado es que el cliente está fastidiado, entonces "esto es normal, y el servidor está configurado para omitir tales peticiones, aunque no sean a precios actuales".

Si el cliente tiene beneficios, entonces "Su estrategia ha sido descrita durante mucho tiempo en los foros internos de metacotizaciones (trabajando a precios antiguos), y caracterizada como deshonesta por ellos".

 
ex_kalibur:

.. El análisis va en 8 pares. y 4 de entrada, pero tenga en cuenta que con diferentes volúmenes, si se simula el curso posterior de los acontecimientos, en cualquier escenario, será un plus, o 1 herramienta con un volumen más grande, o el resto, pero un menor,

No entiendes la estrategia descrita en este hilo. Trate de construir un instrumento sintético con las proporciones de lote que especificó en el momento de las operaciones. Verá un canal estacionario, trabajando desde los límites del cual puede obtener un beneficio. No es un hecho que del conjunto de pares - sólo uno fue a la ganancia. No es tan raro que no menos de 3 instrumentos resultaran estar en el beneficio. Aquí hay un ejemplo de la declaración (los lotes son conmensurables, y hay momentos en que las pérdidas en un par con un lote más pequeño).

En cuanto a lo anterior, mi opinión es la siguiente: cualquier estrategia (tomemos por ejemplo el MA o el MACD que viene junto con cualquier terminal en cualquier empresa de corretaje) siempre será rentable si

1. Un apalancamiento no superior a 1:1,

2. la oferta en el gráfico será confirmada al 100% por la liquidez para cualquier volumen, en lugar de ser sólo una imagen bonita

¡3.Bueno, lo más importante, que todos absolutamente todos los DC en el mercado ruso (para empezar) tendría el estado, no una empresa offshore que ha sido tribunales de arbitraje, no los que tratan de "vender" a nosotros en los recursos, pero este, que los miembros no sabrá vicios tales como las emociones, y no será sesgada en contra de la comunidad de los comerciantes, pero sólo los hechos!

4. DC es responsable ante la ley, por la liquidez que se anuncia en la página principal del sitio

No entiendo, ¿cómo la rentabilidad del sistema depende de: la reducción del apalancamiento, el estado de la empresa de corretaje, la liquidez en la oferta?

 
Dima.A.:

No entiendes del todo la estrategia descrita en este hilo. Trate de construir un instrumento sinético con las proporciones de lote especificadas en el momento de las operaciones. Verá un canal estacionario, trabajando desde los límites del cual puede obtener un beneficio. No es un hecho que del conjunto de pares - sólo uno fue a la ganancia. No es tan raro que no menos de 3 instrumentos resultaran estar en el beneficio. Aquí hay un ejemplo de la declaración (y los lotes son conmensurables, y hay momentos en que la pérdida en un par con un lote más pequeño).

No entiendo cómo la rentabilidad del sistema depende de: la reducción del apalancamiento, el estado de la CB, la liquidez en la oferta?


tal vez, no hay discusión, pero este tema me ha empujado a otro patrón, y luego, tenemos derecho a ser wrong)))))
 
Lo que está haciendo Excalibur no tiene nada que ver con el método con el que opera Alexander, no está negociando en segundos, está operando con un principio diferente.
 
Dima se ha dado cuenta y ha construido un canal fijo, yo no lo he conseguido)
 
marker:
Dima se ha dado cuenta y ha construido un canal fijo, yo no lo he conseguido)

Descargue y descubra Recycle2.
 
Heroix:

Descargue y clasifique Recycle2.

¿Hay algún enlace?
 
marker:

¿Tiene un enlace?
https://www.mql5.com/ru/code/10096 Sólo que la persona que lo inició utilizaba una tecnología diferente para calcular los lotes.
Razón de la queja: