Olvídate de las citas al azar - página 10
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Sí, claro.
Los tipos creen que conocen las profundidades del mercado de futuros... sólo para preguntarse por qué se fue por el camino equivocado...
Hombre, vamos, lo que estás haciendo no es más que un tehanálisis pervertido. Deja de avergonzar el análisis, hay mucho más que los índices terminales estándar.
A lo que has escrito, Alexei, me gustaría añadir el objetivo como justificación del uso de los precios.
Al utilizar cualquier paquete econométrico, el primer problema es el siguiente: ¿tomar las cotizaciones de la fuente como una secuencia de precios, o etiquetar esos precios con marcas de tiempo? Si no está etiquetado, es más fácil. El lunes sigue inmediatamente al sábado y el precio diario comienza a las 00:01 minutos. Si se va con tiempo, habrá que resolver todos estos matices, y ¿quién pagará este esfuerzo adicional, que por cierto no es fácil? Y la razón está en el modelo utilizado: si el modelo es de tipo AT, no se necesitan marcas de tiempo, pero si queremos tener en cuenta nuestra información sobre las ciclicidades de los precios de los activos, por ejemplo las ventas de productos c/o? Después de todo, es una información lo suficientemente importante como para ignorarla. En este caso, el modelo incluye explícitamente el tiempo como variable.
¿Quizás HideYourRichess nunca ha construido modelos con ciclicidad u otro uso directo del tiempo como argumento de la función? Esto no es sorprendente para el AT.
Ya estás otra vez con tu razonamiento... Lo mismo ocurría en el hilo de selección de características, sólo que allí había que justificar la aplicabilidad de la TI al mercado.
Bueno, la justificación, o al menos la comprensión, es importante.
"Precio = serie temporal" simplemente porque es conveniente ha existido durante al menos 500 años. Ningún matemático o practicante se mete en estas tonterías filosóficas medievales e intenta afirmar que en un proceso descrito por una función explícita del tiempo f(t), el tiempo es la causa primera.
Exactamente mi punto: es más conveniente buscar las llaves perdidas debajo de la linterna, en lugar de donde se cayeron. Sobre los matemáticos y los profesionales (realmente exitosos, en mi opinión), tengo la oportunidad de observar a ambos .
Se puede llegar a decir que en el movimiento de una piedra lanzada hacia arriba, el tiempo es la causa principal. Pero no es cierto: las leyes de Newton no contienen explícitamente el tiempo, son las relaciones de causa y efecto. Sin embargo, de estas leyes se derivan muchas divergencias en las que la variable independiente es el tiempo. Esto es conveniente, y punto.
¿No hay objeción al argumento de que las leyes de Newton son irrelevantes para el mercado?
Basta de sofismas, que no sirven para nada. No hay que confundir la causa raíz y la variable independiente muda.
El motor principal, ¿qué es?
La martingala o no martingala es simplemente una forma de verlo o una cuestión de fe. Hay varias escuelas de pensamiento que ven el precio de diferentes maneras. El primero es fundamentalista, se fija en los procesos formativos y cree conocer las causas. A menudo ni siquiera saben lo que es una martingala, ya que no la necesitan e incluso es perjudicial.
¿Y el tiempo, tal como lo ven los fundamentalistas?
Los segundos son los chartistas (tequistas) que se abstraen de estas supuestas causas y miran sin más el precio en función del tiempo (o del número de barra, por ejemplo) e intentan predecirlo. Es conveniente para ellos, eso es todo. No les importa en absoluto si el tiempo es la causa fundamental del movimiento de los precios o no, al igual que los fundamentalistas, por cierto.
Eso es una falacia. Me refiero a lo que usted describe, pero los operadores realmente sabios que utilizan los gráficos miran la causa raíz en primer lugar. Y para ellos el tiempo es sólo una cosa auxiliar.
Hay otras escuelas, pero no hablemos de ellas.
Bien.
Por definición. Una serie temporal es una secuencia de observaciones ordenada en el tiempo.
anónima:
En términos de muchos modelos de provisión de liquidez - el precio es, de hecho, una martingala relativa a algunos conjuntos de información (por ejemplo, el flujo de operaciones en el instrumento relevante). Al mismo tiempo, que hay ineficiencias en los mercados que pueden ser explotadas. Y esto significa que hay conjuntos de información, en relación con los cuales el precio puede no ser una martingala.
A continuación, le doy un ejemplo de cómo funciona uno de los modelos de cotización. Estos precios son de martingala en relación con absolutamente todos los precios anteriores y el flujo de operaciones que se realizaron. El flujo de tratos se genera aleatoriamente. Al mismo tiempo, si se cotizan varios instrumentos simultáneamente o si el flujo de operaciones no es aleatorio, estos procesos no serán martingales. En este caso, los factores relevantes pueden ser tenidos en cuenta en el modelo, y de nuevo los precios de todos los instrumentos se convertirán en martingalas relativas al conjunto de información disponible.
Todos nos hemos decantado por el tiempo como variable porque es muy cómodo, sin embargo nadie ha valorado la importancia de esta elección por lo obvio, hay variables más importantes, de eso se trata.
No se sabe de antemano qué es más importante. Si tomamos mi ejemplo anterior, predeciremos el componente determinista y el componente cíclico y el peso de cada uno de ellos puede ser anterior en diferentes momentos. Una cosa que tengo clara es que hay activos en los que se puede despreciar la ciclicidad (es decir, el tiempo en mi ejemplo), pero hay otros activos en los que no es deseable.
Por cierto, estaba pensando en EURUSD M1, M5, ..... - Es probable que tengan una ciclicidad diferente de cero a algunos valores, ¿eh?
Hagamos entonces este truco para deshacernos de la variable "tiempo". Creo que el precio debería depender principalmente de sí mismo, por paradójico que parezca en un principio. Lo primero que se me ocurre es intentar poner un precio integral en el eje de abscisas, es decir, la suma de todos los precios a la llegada de un determinado tick. ¿Y cómo se tratan las barras? Muy sencillo: un determinado volumen del precio se toma como 1 barra en el marco temporal correspondiente. Hay que decidir a partir de qué nivel de precios empezar a integrarlo?
Bien, lo diré de otra manera, ¿cuál es la causa fundamental de los movimientos de los precios? ¿Dónde la tienes en tus fórmulas?