Distrito 6 - página 23
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Se pueden asumir muchas cosas. Por ejemplo, uno de los supuestos triviales que todo el mundo conoce:
Los incrementos de precio son ruido blanco gaussiano. A veces se supone que GVH es el logaritmo de los incrementos de precio. En el caso de las divisas es lo mismo debido al pequeño rango dinámico del precio en el intervalo de promediación. De este modelo se desprende una propiedad del espectro: cae como 1/f. Esta propiedad puede utilizarse para diseñar un filtro. Para el diseño de un filtro lineal ordinario incluso: no es necesario apuntar a una gran supresión de las altas frecuencias, son pequeñas como es. En la práctica, sin embargo, esto es de poca utilidad (ya que los incrementos de precio no son BHP :-)) ), pero se pueden asumir muchas cosas.
Otra vez. El filtro es una caja negra. No me propongo discutir el filtro. Estoy demostrando el sistema de comercio y la realidad de la probabilidad de superar.
El mercado es un foro muy astuto y trillado, nadie cree a nadie (me refiero a los autores de otro milagro), por eso no hay una sana dosis de escepticismo.
Yo, personalmente, no necesito sus secretos. Y tampoco necesito filtros. Pero estoy dispuesto a hablar de sus principios. No quiero discutir las estadísticas, debe dirigirse a los señores de las ramas de la moneda o así.
El mercado no le tomará en serio sin una cobertura adecuada, al menos en términos generales. Créanme, las estadísticas y los gráficos aquí son muy buenos para dibujar - nadie está interesado en ellos, en general.
El MDAC está funcionando. Acabo de conducir a través de él.
Esto es muy dudoso y se han visto muchas cosas en este foro, por lo tanto nadie cree en la palabra de nadie (me refiero a los autores del próximo milagro), en esto no hay una dosis de escepticismo saludable.
... Créanme, las declaraciones y los gráficos son muy buenos para dibujar aquí - nadie está interesado en ellos, en general.
Si el flujo de cotizaciones fuera un "proceso puramente aleatorio", todo el mundo habría dejado de intentar construir algoritmos de negociación eficientes hace mucho tiempo. Así que no entiendo muy bien qué significa "trabajar con un proceso puramente aleatorio". ¿Lo estás viendo? ¿Qué más se puede hacer con él? La no aleatoriedad es evidente desde las ideas más triviales. Por ejemplo, si el EURUSD fuera "aleatorio", podría haberse convertido hace tiempo no en 1,25, sino, digamos. 0,1 o 10. Sin embargo, no lo hace. Existen mecanismos (y muy fuertes, que determinan la naturaleza de los acontecimientos) que equilibran eficazmente las relaciones comerciales entre los países (y el tipo de cambio es una ventaja comercial) de tal manera que los cambios fuertes (muchas veces al año, por ejemplo) de ratios son prácticamente imposibles. A menos que el sistema sea minúsculo y esté cerrado al mundo exterior (Bielorrusia, por ejemplo). Entonces los nativos pueden hacer cualquier cosa, por ejemplo, decir que mañana el tugrik será 100 veces más barato. Dado que existen mecanismos que imposibilitan tales tendencias, que son fácilmente realizables para los procesos aleatorios, es obvio que el proceso no es aleatorio, lo cual es suficiente. Aunque es posible justificarlo estrictamente, matemáticamente, por ejemplo, mirando las propiedades de ACF. Sin embargo, calcular el ACF a partir de una muestra corta, por ejemplo, es una tarea complicada. Y así sucesivamente.
KG. Muéstrame el beneficio.
Si el sistema es superestable, abre una APM y consigue beneficios superestable.
¿Por qué te pones así de mocoso?
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Je-je. No hago estadísticas ni gráficos. Incluso, por el contrario, me niego a hablar de "gráficos" :-) Estoy mostrando el comercio - en línea - en condiciones reales - y hasta ahora mi saldo está creciendo. Es sólo un día malo. No hay comercio. Así que la gente se concentra en discutir de otra manera. ¿Alguna pregunta?
Hasta ahora, todos piensan que estás dibujando. Ya ha habido más de un manitas de este tipo aquí, con operaciones en línea y una cuenta creciente. Entonces surgieron todo tipo de cosas desagradables.
Pero también se sabe que la magnitud de las fluctuaciones determinadas por los factores macroeconómicos no permite al pequeño especulador esperar ningún beneficio significativo. Se ve obligado a aprovechar el "ruido". ¿Tiene el "ruido" intradiario un patrón (de nuevo, por favor, responda EN PRINCIPIO)? (en su opinión)
Traté de hacer algo, pasé dos horas, no entiendo...
¿Qué se alimenta a la función de filtro aparte del valor anterior del propio filtro? ¿Precio de cierre?
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