Si existe un proceso cuyo análisis de una parte no permite predecir la siguiente. - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por desgracia, cualquier predicción sólo puede basarse en un componente determinista. En las filas que no tienen este componente, cualquier predicción, y en consecuencia, la ganancia se vuelve imposible.
Esto es exactamente lo que quiero decir. Las series pseudoaleatorias son deterministas por definición.
La cuestión (¿petición?) es aprender a curar este determinismo con métodos "externos" ("sin conocer" el algoritmo original del generador).
Además, es posible comprobar la rentabilidad en OutOfSample - continuación de la serie del mismo generador.
Mientras que el charlatán con prueba de rentabilidad en OutOfSample, una continuación de la misma serie de generadores.
Por desgracia, cualquier previsión sólo puede basarse en un componente determinista. En las filas que no tienen este componente, cualquier predicción, y por lo tanto las ganancias, se vuelven imposibles.
Por desgracia, cualquier previsión sólo puede basarse en un componente determinista
Cómo ve el equipo estas consideraciones.
1. La predicción es posible si existe un componente determinista.
2. La componente determinista es diferenciable no sólo a la izquierda sino también a la derecha en el último compás.
3. La diferenciación hacia la derecha (¡hasta que llegue la siguiente barra!) la proporciona el tipo de la función de suavizado. He visto en algún sitio que las splines cúbicas en la unión siguen siendo diferenciables.
¡No! ¿Por qué debería hacerlo?
Ese es exactamente mi punto. Las series pseudoaleatorias son deterministas por definición.
La cuestión (¿petición?) es aprender a sacudir esta determinación por métodos "externos" ("sin conocer" el algoritmo inicial del generador).
Además, para sacudir con la confirmación de rentabilidad en OutOfSample - continuación de la fila del mismo generador.
Es la pregunta de todas las preguntas. Dadme un método así y haré retroceder el mercado. Estoy convencido de que para trabajar eficazmente con el determinismo hay que identificarlo primero. Cualquier TS es esencialmente un método de deducción de este mismo componente. Pero es difícil buscar lo que no sé qué. Por lo tanto, la abrumadora cantidad de CTs son demasiado ineficientes. En el mejor de los casos, sólo procesan una pequeña fracción del acondicionamiento, en el peor, y tienden a tomar el ruido como entrada.
Un método eficaz para tratar las series deterministas caóticas es inestimable. En principio es posible formular las propiedades que debe tener y en el proceso de su construcción guiarse por ello. Como ejemplo de la complejidad y de la no trivialidad del problema, pongo el siguiente gráfico:
Aparte de la conocida expectativa matemática positiva, no hay ningún otro componente estacionario en este paseo aleatorio. Esto es, de hecho, es pura SB. Aquí no hay ningún componente determinista y nuestro método debe apuntar a esto: "¿Qué me has colado? ¡Esto es un SB! Me niego a trabajar con una serie así".
¡No! ¿Por qué debería hacerlo?
Dame un ejemplo en el que la predicción no se base en el determinismo del proceso.
La moneda equivocada. El proceso no es determinista. Es decir, una fila aleatoria con un bisel.
Mejor aún, el póker.
Creo que lo que se quería decir era el comercio de tendencia. Pero no es el único.
Distingo entre dos tipos de determinismo, llamados convencionalmente tendencia y antitendencia. En ambos casos, se utilizan los TS adecuados.