¿Existe una definición formal de amo-esclavo? - página 9
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Sí, como el comercio de pares. Puede analizar la cesta, como escribió MetaDriver, y operar con los instrumentos más extremos.
Pero, a menudo sucede que no hay retorno, sino que hay aún más distancia... Y una pérdida. :)
¿Alguien ha conseguido averiguar cuándo es más probable que se produzcan devoluciones?
cuanto más tiempo haya habido desviaciones en el tiempo y más en la magnitud))
Me gusta el tema.
Cambio de pipas desde 2010, M15, EURUSD-GBPUSD.
Esencialmente, puede reunir estadísticas de volatilidad cruzada y detener y cortar los escapes.
No entiendo, ¿cuáles son sus teoremas aquí?
Estos son los detalles.
Lo vemos moverse juntos.
Y aquí está la diferencia de este movimiento:
Estúpido. En los extremos, entramos, uno va en largo, el otro en corto. A las cero salimos. Esta serie es estacionaria, es decir, está destinada a volver a cero. Se puede esperar al mal tiempo y la pérdida no será grande, porque uno es largo y el otro es corto.
Lo vemos moverse juntos.
Y aquí está la diferencia de este movimiento:
Estúpido. En los extremos en los que entramos, uno va en largo y el otro en corto. A las cero salimos. Esta serie es estacionaria, es decir, está destinada a volver a cero. Es posible esperar al mal tiempo y la pérdida no será grande, porque uno es largo y el otro es corto.
¿Cómo se calcula la diferencia entre las tasas? ¿Qué se toma como punto de información? ¿Cómo se tiene en cuenta la diferencia de escala?
¿Y cómo se cuenta la diferencia entre los tipos de cambio? ¿Qué se toma como punto de referencia? ¿Cómo se tiene en cuenta la diferencia de escala?
Esta es la idea de la cointegración.
Se toman dos pares (dos filas cualesquiera). Busque un vector de cointegración tal que la diferencia entre las dos filas sea estacionaria.
Para las fotos de arriba se ve así
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Vector: 1, - c(1), - c(2), - c(3)
Hay una forma de calcular estos valores
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317 *@TREND
Una vez más te invito a este hilo
Esta es la idea de la cointegración.
Se toman dos pares (dos filas cualesquiera). Busque un vector de cointegración tal que la diferencia entre las dos filas sea estacionaria.
Para las fotos de arriba se ve así
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Vector: 1, - c(1), - c(2), - c(3)
Hay una forma de calcular estos valores
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317 *@TREND
Una vez más te invito a este hilo
Si las relaciones c1, c2, c3 se recalculan con cada barra (y no puede ser de otra manera, ya que la cruz no es estacionaria), el punto cero puede volar lejos de los puntos de apertura. Como resultado (-), si sin adiciones y promedios.
¿No es lo mismo que jugar con el cruce EURGBP de vuelta a su propio swing?
No lo sé. No me interesan las ideas que no tienen teoría por debajo, es imposible evaluarlas.
Tu teoría se va al traste aquí:
Puedes capear el temporal, y la pérdida no será grande, porque uno es largo y el otro es corto.
Si tuvieras experiencia en el comercio real sobre este principio no harías semejantes tonterías. Esta es una afirmación errónea. Aquí hay una pantalla con las pérdidas en pips, preste atención a la fecha de entrada:
¿Siente que sin la teoría de la práctica=0? :)
Esta es la idea de la cointegración.
Se toman dos pares (dos filas cualesquiera). Busque un vector de cointegración tal que la diferencia entre las dos filas sea estacionaria.
Para las fotos de arriba se ve así
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Vector: 1, - c(1), - c(2), - c(3)
Hay una forma de calcular estos valores
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317 *@TREND
Una vez más te invito a este hilo