Comparación de dos gráficos de cotización con distorsiones no lineales en el eje X - página 10
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Estoy tratando de codificar patrones como una señal binaria continua, ¿podría aconsejar cómo encontrar la correlación para las secuencias binarias? aunque de nuevo el mismo problema que para todos: no sé cuántas barras utilizar de manera óptima para el análisis
correlación... intente calcularel número de bits diferentes (utilizando ladistancia de Hamming). entonces el porcentaje de la muestra le dará el deseado....
pero el número de barras... es puramente a través de la optimización para encontrar el número óptimo de.... y luego además ejecutarlo con la media*2
la martingala es sólo uno de los muchos métodos de gestión de lotes.... se puede decir algo más específico mirando cómo funciona un EA con un lote fijo...
Aquí hay un bactest de lote constante 0,1 de 1999-2010, donde se entrenaron los patrones:
No hay nada de qué sorprenderse, porque EA conoce de antemano todos los patrones rentables durante este período de tiempo.
Aquí está la prueba de avance para 2011-hoy con el mismo lote de 0,1 (los detalles están en el archivo zip):
Con el aumento proporcional de los volúmenes comerciales el resultado es el mismo.
Este resultado no me inspira. Por supuesto, puede enviar este EA al Campeonato, pero no pasará la regla de los recursos porque las pruebas de 1 año tardan aproximadamente 1 hora en lugar de los 30 minutos.
tratando de codificar los patrones como una señal binaria continua, ¿puede decirme cómo encontrar la correlación para las secuencias binarias? aunque de nuevo el mismo problema que todos los demás: no estoy seguro de cuántas barras son óptimas para utilizar para el análisis
No he oído hablar de la correlación entre las señales binarias. Por cierto, he intentado codificar un patrón con una secuencia binaria utilizando un zigzag. Tomó las últimas 6 rodillas hacia arriba y 6 rodillas hacia abajo. Cada rodilla se codificó con un bit: -1 = rodilla actual arriba (abajo) más baja que la rodilla anterior arriba (abajo), 1 = más alta. Y así para cada rodilla. Además, se necesitaban brocas para comparar no sólo las rodillas vecinas hacia arriba o hacia abajo, sino también las más distantes. Luego tuve que revisar el historial y anular las partes "sin importancia". Terminé con hasta 7 bits distintos de cero describiendo cada patrón. La coincidencia de patrones era difícil: o bien el patrón estaba presente (los bits distintos de cero coinciden), o no lo estaba. Me pasé medio año para desarrollar un Asesor Experto de este tipo y lo envié al Campeonato de 2011 sin comprobar el avance. El resultado fue decepcionante.
No he oído hablar de la correlación entre las señales binarias. Por cierto, he probado a codificar patrones con una secuencia binaria usando un zigzag. Los últimos 6 rodillas arriba y 6 rodillas abajo fueron tomados. Cada rodilla se codificó con un bit: -1 = rodilla actual arriba (abajo) más baja que la rodilla anterior arriba (abajo), 1 = más alta. Y así para cada rodilla. Además, se necesitaban brocas para comparar no sólo las rodillas vecinas hacia arriba o hacia abajo, sino también las rodillas más distantes. Luego tuve que revisar el historial y anular las partes "sin importancia". Terminé con hasta 7 bits distintos de cero describiendo cada patrón. La coincidencia de patrones era difícil: o bien el patrón estaba presente (los bits distintos de cero coinciden), o no lo estaba. Me pasé medio año para desarrollar un Asesor Experto de este tipo y lo envié al Campeonato de 2011 sin comprobar el avance. El resultado fue desastroso.
Quemar los muertos y tratar de decir por el aspecto de los montones de ceniza si estaban relacionados :) Hay que comparar el precio en sí, no los zigzags, indicadores, velas, etc.
Vea los gráficos del informe en la parte superior. Este EA compara precios, no zigzaguea. El EA anterior comparaba los coeficientes de correlación entre los precios basados en el EA más cercano. No estoy afirmando que mis métodos de detección de patrones sean correctos, ni tampoco que mis resultados demuestren que todos los métodos basados en patrones son rentables. Sólo describo mi experiencia y puedes comprobarlo por ti mismo.
Aquí está el bactest con el lote 0,1 para 1999-2010 donde se probaron los patrones:
No hay nada de qué sorprenderse, porque EA conoce de antemano todos los patrones rentables durante este período de tiempo.
Aquí está la prueba de avance para 2011-hoy con el mismo lote de 0,1 (los detalles están en el archivo zip):
Con el aumento proporcional de los volúmenes comerciales el resultado es el mismo.
Este resultado no me inspira. Por supuesto, puede enviar este EA al Campeonato, pero no pasará la regla de los recursos, ya que las pruebas de 1 año tardan aproximadamente 1 hora en lugar de los 30 minutos.
No he encontrado ninguna justificación para que su sistema me funcione.
El sistema se basa en la suposición de que hay patrones que se repiten en las comillas. En la novena página de este hilo describí el método para encontrar estos patrones (codificación desatada). Hay otros métodos. También puede comparar los precios utilizando el método del vecino más cercano. Lea mis posts anteriores. No quiero repetirme.