Econometría: por qué es necesaria la cointegración - página 13
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Al mismo tiempo, en el momento adecuado, compramos el euro y vendemos el índice inverso del dólar, como una loca. Luego, en otro momento, cerramos ambas operaciones y abrimos las inversas, es decir, vendemos el euro y compramos el índice inverso. Aquí todo el punto está en la tasa de retorno por unidad de tiempo - a juzgar por sus imágenes más o menos es algo así como 30-40 pips por semana. Si excluimos el spread/swap en los instrumentos y el deslizamiento en la apertura/cierre obtenemos 15-20 pips por semana. En general no es malo mientras sea estable y esto es lo que debemos comprobar con mucha atención.
San Sanych, ¿qué te parece esto?
Lo intentaré.
San Sanych, ¿no puedes hacerlo así?
Este es el resultado. Gráficos de Cotier y de equilibrio
Curiosamente, no son similares.
Registro de la regresión de cointegración
Evaluación del vector de cointegración
El vector es bastante decente. Si dividimos el 100% entre los valores de la columna t_Statistic, obtendremos el error de evaluación del coeficiente del vector apropiado en %. Los valores que aparecen a continuación no son muy destacables, aunque el R-cuadrado es muy bonito.
El resultado de la cointegración en forma de gráfico:
Se puede ver claramente que kotig y balans están cointegrados.
No sé si el colectivo, pero yo concluiría:
Dado que la diferencia entre kotig y balans es estacionaria, puede confiar en el probador para probar el TS. ¿Cuánto durará esta felicidad? No lo sé. Este resultado se basa en el hecho de que ambas series I(1) están integradas.
Por 15-20 pips a la semana no deberíamos descartar el swap/spread. La desesperanza y la estabilidad no tienen nada que ver.
Puede utilizarse como cobertura en combinación con un sistema de ruptura. Siempre hay un par sintético abierto y si en un momento determinado el desglose muestra que debe abrir una posición de compra en, por ejemplo, el euro, entonces el instrumento correspondiente se cerrará.
Sólo decía unos 40 pips, deberíamos probar todo allí.
Puede utilizarse como cobertura en combinación con un sistema de ruptura. Siempre hay un par sintético abierto y si en algún momento el desglose muestra que debemos abrir una posición de compra en, por ejemplo, el euro, simplemente cerramos el instrumento correspondiente.
Y lo de los 40 pips es solo una corazonada, hay que probar todo ahí.
La idea de la cointegración es encontrar un movimiento coordinado estadísticamente garantizado de los instrumentos. Nos interesa una variante de los movimientos inconsistentes garantizados de los instrumentos, que se llama correlación negativa, pero con la diferencia como proceso estacionario.
Probablemente sí.
Con la cointegración, se puede ver bien en la imagen. Toma TC: entrada en el cruce del gráfico de balance cero y salida. Los ingresos son nulos (excluyendo los gastos generales). Pero hay un máximo entre estos dos puntos. Si empezamos a cogerlo, tendremos todos los problemas de un TS normal.
Si se puede demostrar que los TP rentables están cointegrados con la cotierra y los TP no rentables no están cointegrados, revolucionará las pruebas de los TP
Enviar un balance cotri .csv. Preferiblemente, tanto la ST rentable como la no rentable. Cualquiera. Listo para hacer los cálculos y publicar el resultado.
faa1947: Попробовал взять на чемпионате, но не получилось скопировать. Кто-нибудь знает как там скопировать?
Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico de acciones - "Exportar ese ...."
No funciona. Y no necesito un gráfico, sino una tabla. La primera página se copia, las siguientes no.
Si se puede demostrar que las TS rentables están cointegradas con un cociente y que las TS no rentables no están cointegradas, eso es una revolución en las pruebas de TS
Envíe el balance cotri .csv. Preferiblemente, tanto la ST rentable como la no rentable. Cualquiera. Listo para hacer los cálculos y publicar el resultado.
Gracias por el interesante resultado y la claridad cristalina de la forma en que se consigue.
Seguro que el resultado es intermedio.