Recordando a los veteranos: Box y Jenkins - página 5

[Леонид]

faa1947: (2) Crear una TS. Calcule el residuo y compruebe la raíz unitaria. Si el residuo no es estacionario, necesitamos una nueva TS, usando la actual que tenemos - no tiene remedio y no importan las pruebas positivas, incluidas las de avance. Está destinado a fracasar.

Entonces, ¿quieres decir que la ST que utiliza fórmulas matemáticas también debe ser no estacionaria? ¿No es estacionario como el mercado? Es decir, la no estacionariedad del mercado debe compensarse con la no estacionariedad de la ST? En el residuo obtenemos una función estacionaria para comerciar por? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Una especie de "sincronización" con el mercado?

¿Y qué fórmula matemática puede dar una no estacionariedad similar a la del mercado?

[Леонид]

faa1947: Lo que comentas es la táctica de cada CT, cuestión de gustos quizás.

Pero entonces, ¿cómo se calcula la diferencia entre un TS y un cotier, a menos que se prediga en cada barra?

[СанСаныч Фоменко]

LeoV:

Entonces, ¿dices que una ST que utiliza fórmulas matemáticas también debe ser no estacionaria? ¿No es estacionario como el mercado? Es decir, la no estacionariedad del mercado debe compensarse con la no estacionariedad de la ST? En el residuo obtenemos una función estacionaria para comerciar por? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Una especie de "sincronización" con el mercado?

¿Y qué fórmula matemática puede dar una no estacionariedad similar a la del mercado?

La fórmula no tiene no estacionariedad - es una propiedad de una variable aleatoria.

[Леонид]

faa1947: Формула нестационарностью не обладает - это свойство случайной величины.

Estoy de acuerdo. Pero entonces, lo que sugieres no es posible )))

[СанСаныч Фоменко]

LeoV:

Pero entonces, ¿cómo se calcula la diferencia entre un TS y un cociente si no se predice en cada barra?

Estamos hablando de historia. Tomemos el TS: la intersección de dos barras. Recuerda que en los topes de los indicadores son conjuntos de números. En el gráfico son curvas suaves. Restamos los tampones indicadores del cotier y obtenemos el residuo. Esto es de lo que estamos hablando. Los fajos son curvas regulares, la aleatoriedad está descartada. Así que la aleatoriedad queda en el residuo, ya que la suma de los dos dabs y el residuo debería dar el cotier. Esta aleatoriedad que queda en el residuo puede ser estacionaria o no estacionaria.

[Vladimir Paukas]

LeoV:

Estoy de acuerdo. Pero entonces, lo que usted propone hacer no es posible ))))

¿Y hablar?

[Леонид]

faa1947: Esta aleatoriedad que queda en el residuo puede ser estacionaria o no estacionaria.

De acuerdo. Pero cómo utilizar esto en el comercio si estamos operando en el futuro y no en el pasado. En el pasado puede ser todo bueno. ¿Cómo determinamos que el futuro también será bueno si el mercado no es estacionario?

[Леонид]

paukas: А поговорить?

Hablar es sagrado ))))

[СанСаныч Фоменко]

LeoV:

Estoy de acuerdo. Pero entonces, lo que usted propone hacer no es posible ))))

Es una cuestión de opinión.

En la rama de la econometría he dado tablas con resultados de simulación. Allí hay una columna "ARCH". A veces es cero, a veces no. Pero el residuo es siempre estacionario con respecto a las pruebas disponibles. Sólo revelan ciertos tipos de no estacionariedad. Es razonable suponer que hay algunos que no conocemos.

En cualquier caso. Dos alternativas. No te comprometas con la no estacionariedad y créate la prueba de avance. Se ha comprometido y se ha dado cuenta de que se han resuelto varios problemas en este ámbito.

[СанСаныч Фоменко]

LeoV:
Estoy de acuerdo. Pero cómo utilizar esto en el comercio si estamos operando en el futuro y no en el pasado. En el pasado, las cosas pueden ser buenas. ¿Cómo determinamos que el futuro también será bueno si el mercado no es estacionario?

Ya está contestado. La ST resuelve la no estacionalidad, así de increíble es la ST.