Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 56

 

VNG: Есть. Два шикарных стейта. Один из них - подъем с 50 баксов до 10000 за 10 сделок в течение 3-х месяцев. Ни одной убыточной.

10000/50 = 200 = x^10.

x = 1.7.

¡Maldita sea!

 
VNG:


TAdv - Tácticas adversas, presentadas por multipuntos. Las pantallas fueron publicadas aquí por uno de los autores.

Los canales y columpios de Vadimcha son modelos publicados en línea por un usuario llamado Vadimcha. No voy a dar ningún enlace, busca en Google el nick, lo encontrarás. Yo mismo los busqué hace tres años.

Capturas de pantalla con los modelos que publiqué justo arriba.

Mi interés es la formalización de estos patrones para la automatización.

Esto es lo que me gustaría formalizar. La captura de pantalla muestra la secuencia de dos pulsos negros. La tarea consiste en calcular la longitud del tercer pulso rojo y el momento de llegada al punto final utilizando métodos de TI.

Si existe una metodología para extraer patrones, entonces describa paso a paso qué y cómo calcular en sus términos de referencia, contrate a un programador del nivel adecuado y será feliz.

Yusuf no mentirá.

 
Mathemat:

No sólo son dependientes, ¡son extremadamente dependientes! La perogrullada econométrica sobre la autocorrelación de Pearson en los primeros compases la conozco desde hace tiempo. Pero no me sirve de nada.

En realidad, es más o menos lo mismo que hice yo. Sólo que en otro idioma.

Si alguien se siente confundido por el lenguaje de las TI, de acuerdo, puede utilizar el lenguaje de las estadísticas. ¡Hee-squared, por el amor de Dios!

La interpretación está ahí. Leer Wiki:

Nuestra investigación dice lo contrario: ¡los mercados financieros son informativamente ineficientes!

Parar, parar, parar....

La pregunta es concreta. El artículo cita una dependencia informativa. Un mercado no es una compañía de soldados en altura. Es información. Hay ACF y hay otra fórmula de TI. ¿Dónde está la base de que es mejor (peor) que el ACF? Así que yo también me hurgo la nariz y escribo una fórmula de oposición al ACF. ACF revela las tendencias, que vemos en el cociente. Y revela tendencias, ciclos que no son muy visibles para el ojo. Se trata de una herramienta auxiliar para la posterior fijación de los movimientos en la forma analítica. ¿Y qué revela TI? ¿Estas supuestas dependencias de TI afectan al movimiento del cociente?

 
Mathemat:

10000/50 = 200 = x^10.

x = 1.7.

¡Maldita sea!


Eso es un hecho.
 
Mathemat:

10000/50 = 200 = x^10.

x = 1.7.

¡Maldita sea!

Hemos estado aquí para nada. Se habló de cosas serias e interesantes.....
 
faa1947: El artículo cita una dependencia informativa. Un mercado no es una compañía de soldados en altura. Es información. Hay ACF y hay otra fórmula de TI. ¿Dónde está la base de que es mejor (peor) que el ACF? Así que yo también me hurgo la nariz y escribo una fórmula de oposición al ACF. ACF revela las tendencias que vemos en el cociente. Y revela tendencias que no son muy visibles a simple vista. Se trata de una herramienta auxiliar para la posterior fijación de los movimientos en la forma analítica. ¿Y qué revela TI? ¿Afectan estas supuestas dependencias de la IT al movimiento del cociente?

Usted y yo ya hemos dicho que el ACF sólo revela dependencias lineales. El ACF de un cociente a más tardar en el décimo paso se destruye en una cifra estadísticamente indistinguible de cero.

Y esta fórmula de TI (o, de forma similar, el criterio de chi-cuadrado) revela cualquier dependencia, cualquier grado de no linealidad. Y las dependencias no son hasta la décima barra, sino hasta un número de miles. ¿Sientes la diferencia?

 
sergeyas:

Si existe una metodología para extraer patrones, entonces describa paso a paso qué y cómo calcular en sus términos de referencia, contrate a un programador del nivel adecuado y será feliz.

Yusuf no mentirá.


No me sirve contratar a un programador. Yo mismo hago un poco de escultura y tengo amigos que nunca me han rechazado. El problema es otro: no está claro cómo formalizarlo. Puedes ver con la cabeza y los ojos, pero no puedes formalizarlo. Pero eso no es lo que quiero decir en este momento. Quiero resolver exactamente el problema de la previsión.
 
VNG:

En tu propia piel.

una piel no es suficiente para las estadísticas))
 
faa1947:
Hemos estado aquí para nada. Hemos hablado de cosas serias e interesantes.....

Y este es el límite de la búsqueda de la perfección, que no lo es.
 
Mathemat:

Usted y yo ya hemos dicho que el ACF sólo revela relaciones lineales. ACF kotir no más tarde del 10º paso se aniquila en una cifra estadísticamente indistinguible de cero.

Y esta fórmula de TI (o, de forma similar, el criterio de chi-cuadrado) revela cualquier dependencia, cualquier grado de no linealidad. Y las dependencias no son hasta la décima barra, sino hasta varios miles. ¿Sientes la diferencia?

No lo entiendo. ACF saca tanto como mete, ¿de qué sirve?

¿Por qué se puede confiar en la IT de un gran número de bares?

Razón de la queja: