Fenómenos del mercado - página 71
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Sin ganas de escribir código para aproximar la gaussiana (o más bien buscarla, estaba en algún sitio), así que me limité a dibujar una gaussiana, con media cero y sigma 3, aquí en la misma gráfica está superpuesta en azul.
Bueno... casi una gaussiana :-) así que. hay alguna diferencia de forma. una pequeña. Las colas son más pesadas. Pero eso no es sorprendente. Lo que sorprende es el fenómeno que se produce en el centro al observar el tono decreciente del histograma.
Es este "casi" el que lo mata todo. :)
Y no hay ningún fenómeno en el centro. Si se acepta que los procesos de "formación de tics" son completamente diferentes a los de "formación de gasas".
Una vez más: aproximación con Laplace en lugar de normal. La perplejidad desaparecerá, y con ella el propio "fenómeno": encajarán tanto las colas (y son lo más importante) como la vecindad del cero.
Y el pequeño paso del histograma apenas se justifica. Aunque, sí, esa discreción está presente en algunos instrumentos.
Colegas, no el punto. La cuestión no es qué es ligeramente no gaussiano. La cuestión es qué tipo de rareza surge en el centro, si se traza un histograma de los incrementos del logaritmo del precio, con un pequeño paso de histograma.
Los salientes son períodos de alta correlación de activos y las colas pesadas son negativas. Al fin y al cabo, se trata de una relación de precios de activos.
Hay dos activos: A y B. Trabajamos con A/B. Si los incrementos de los activos A y B tienen una alta correlación positiva, entonces los incrementos de A/B tendrán una pequeña varianza (volatilidad) y se concentrarán cerca de cero. Eso es lo que proporciona los picos, porque la mayoría de las veces la correlación entre los activos es alta. Pero hay momentos en los que la correlación no sólo cae, sino que se vuelve negativa. La dispersión/volatilidad aumenta considerablemente. A grandes rasgos, la distribución de los incrementos es una suma de dos distribuciones: una para los períodos de alta correlación de activos y otra para los de correlación negativa de activos
Los salientes son períodos de alta correlación de activos y las colas pesadas son negativas. Al fin y al cabo, se trata de correlaciones de precios de activos.
¿No son períodos de baja volatilidad?
Sí. Me refiero a las causas de la baja volatilidad. Básicamente, una mudanza es un racionamiento de activos. Mientras que el EUR y la GBP, por ejemplo, están muy correlacionados, el EURGBP será poco volátil y plano. En otras palabras, los activos están altamente correlacionados la mayor parte del tiempo, y ocasionalmente viceversa. Una especie de bifurcación: una fase de correlación positiva y otra negativa, y manifestaciones técnicas de baja y alta volatilidad.
Los salientes son períodos de alta correlación de activos y las colas pesadas son negativas. Al fin y al cabo, se trata de una relación de precios de activos.
Hay dos activos: A y B. Trabajamos con A/B. Si los incrementos de los activos A y B tienen una alta correlación positiva, entonces los incrementos de A/B tendrán una pequeña varianza (volatilidad) y se concentrarán cerca de cero. Eso es lo que proporciona los picos, porque la mayoría de las veces la correlación entre los activos es alta. Pero hay momentos en los que la correlación no sólo cae, sino que se vuelve negativa. La dispersión/volatilidad aumenta considerablemente. Es decir, a grandes rasgos, la distribución de los incrementos es la suma de dos distribuciones: una para los periodos de alta correlación de activos y otra para la correlación negativa de activos
Encontré un fenómeno! Uno de los fenómenos del mercado de divisas es Svinozavr! ))
Así que no me escondo - ya he publicado: "Svinozavr es un fenómeno inexplicable, y tal vez!, inexplicado!" // ABS
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Lo juro por el MC, no entiendo el sentido de este enfoque (como se ocupa aquí). La teoría de la catástrofe está claramente más cerca.