¿Quién ha trabajado con la densidad de precios (bares)? - página 8
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Bueno, por fin empiezan a pensar y a tratar de entenderlo. Nos quedamos con la tesis de que el volumen de ticks en el sentido del número de ticks por barra no es adecuado para el VSA, como si no se pudiera utilizar de otra manera.......
Estamos cansados de pensar Vladislav, y ahora también deberías pensar en parafrasear el famoso proverbio siciliano: siempre piensas lo que te has inventado, pero te han inventado a ti. Y para aquellos que estén interesados - el volumen de ticks no tiene nada que ver con esta idea, es sólo una implementación de la determinación de la liquidez relativa por signos indirectos. Es posible recogerlo de las barras de minutos con menos esfuerzo, y aún puede hacerlo si lo piensa.
"Exactamente, se trata de información circunstancial, y ¿la información circunstancial es inútil?" es sólo una aplicación particular de la definición de liquidez relativa.
Puedo decírselo directamente, sin sus tres pliegues y en los dedos. Recuerden el terremoto en Japón, el yen se disparó --- hubo un terremoto - la economía se hundió - el dinero se encareció porque los bancos no dan dinero, porque los pagos tampoco van a ellos - el yen NO ESTÁ EN GENERAL, por lo que se encareció entonces --- vean si hay liquidez o no, y cómo afecta la noticia a este esquema, se supone que es el más tonto.