SOM: métodos de cocción - página 2
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¡Buenas tardes!
Siguiendo con el tema. Realizado un análisis para el par GBPUSD en barras diarias, desde 1989 hasta 2011. El mismo enfoque, pero he hecho un BVS más pequeño (5*5), por lo que la separación de los vectores de entrada se hizo más gruesa, pero nada...
Este es el resultado del aprendizaje del ACS. No lo dividí en racimos, para no hacerlo aún más grueso. Tomé 5800 ejemplos para el entrenamiento, el tamaño del vector de entrada es el mismo - 40.
He analizado la probabilidad de movimiento del precio en el futuro con un número variable de barras (de 1 a 15 en el futuro). Horizontalmente van los números de neuronas, luego el número de muestras que los golpean, luego las probabilidades para 1-15 barras en el futuro, primero para los movimientos al alza, luego el bloque para los movimientos de precios a la baja.
Gráfico por esta tabla. Sólo aquí en las barras horizontales al futuro, en la vertical - neuronas. He tomado exactamente los casos que están resaltados en púrpura para construir una estrategia de negociación. Probabilidades módulo superior a 0,6.
Resultados. La formación:
A continuación, introduzco los datos del período OOS en el SOM entrenado y obtengo los números de las neuronas. Aplico la estrategia.
Periodo OOS (desde principios de 2010 hasta la actualidad).
Y por último, he construido un vector de entrada promedio correspondiente a los ejemplos de la celda donde las probabilidades son más altas:
También puedo publicar el archivo con todos los datos a petición.
Se observa la previsibilidad, en todas las herramientas que he probado.
Genial, incluso diría que genial. - o, ya sabes, el casino, el azar....
Ahora, si no le importa, y si es posible dentro de su tecnología de redes neuronales, intente predecir sin utilizar el límite de tiempo de la previsión comercial (número de barras en el futuro). Tengo mucha curiosidad por saber si persistirá la misma capacidad de predicción de la red.
Genial, incluso diría que genial. - Ya sabes, casino, random....
Ahora, si no le importa, y si es posible dentro de su tecnología de redes neuronales, intente hacer predicciones sin utilizar la previsión de operaciones con límite de tiempo (número de barras en el futuro). Tengo mucha curiosidad por saber si la parrilla conservará la misma capacidad de predicción.
Creo que hay un malentendido del algoritmo. El mapa autoorganizado no predice.... Divide el espacio de ejemplos multidimensional en áreas compactas donde se concentran los ejemplos similares. La red neuronal no sabe lo que le depara el futuro. (Aunque a veces se alimentan los datos con vistas al futuro para entrenar el ACS y entonces podemos centrarnos en los clusters en los que los beneficios son máximos, mientras aprendemos los vectores de entrada que preceden a esas situaciones rentables). A continuación, construyo una tabla y observo el comportamiento medio de los precios futuros de los casos agrupados por la red neuronal.
¿Y cómo se puede hacer una predicción sin una línea de tiempo? Predecimos el futuro, pero no el infinito.
Por lo que tengo entendido, la tabla se basa en hechos, así que sin límite de tiempo tienes que idear otra forma de construir la tabla.
Sí, por supuesto. Podrías tratar de predecir el logro de beneficios, pero de nuevo tienes que establecer un límite de tiempo, al menos algunos.
También se puede mirar no la probabilidad de que el precio sea más alto o más bajo en n barras, sino el beneficio medio de las transacciones, dada la duración de una transacción abierta de n barras. Y todo esto se puede ver en el desglose ya existente de los ejemplos en células SCP.
Me gustaría escuchar algunas ideas sobre qué más se puede predecir con este enfoque.
Creo que hay un malentendido del algoritmo. Un mapa autoorganizado no predice.... Divide el espacio multidimensional de los ejemplos en regiones compactas donde se concentran los ejemplos similares. La red neuronal no sabe lo que va a pasar en el futuro.
Entiendo cómo funcionan los mapas autoorganizados (por lo visto, no entiendes por qué he hecho la pregunta, pero si no estás al tanto, no te lo voy a explicar, porque si no me pueden acusar de autoelogio). No hablo de las cartas (lo que las cartas predicen), sino del TC en general. Y el TC se dedica precisamente a pronosticar, sin importar quién diga qué.
¿Y cómo podemos hacer predicciones sin tener una línea de tiempo? Predecimos el futuro, pero no el infinito.
Vaya. El 99% de los CT que se comentan en este foro no tienen un plazo de predicción. Me parece extraño (y quizá a ti también), pero es cierto. Un ejemplo típico: operar en dos o una onda, entrar por el cruce (entras pero no tienes idea de cuándo será la salida, tal vez nunca), salir/entrar por la señal opuesta.
Me alegro de que haya gente en este foro que entienda el significado en negrita.
Me gustaría escuchar algunas ideas sobre qué más se puede predecir con este enfoque.
¿Así que estamos prediciendo después de todo? :)
Se puede predecir la probabilidad (en general, no me gusta la palabra "predecir", y especialmente en combinación con la palabra "probabilidad") de que el precio se mantenga en un rango determinado en un intervalo de tiempo determinado (o por el contrario, que lo abandone) - también se puede ganar dinero con eso.
--- Uy. El 99% de todos los TC que se musitan en este foro no tienen un plazo de predicción. Me parece extraño (y quizá a ti también), pero así es. Un ejemplo típico: operar en dos o una onda, entrar por el cruce (entramos pero no tenemos idea de cuándo será la salida, tal vez nunca), salir/entrar por la señal opuesta.
Sí, lo entiendo. Si lo comparamos con el TS donde tanto las entradas como las salidas son generadas por indicadores, podemos hacer lo siguiente: alimentamos al NS con entradas, obtenemos el número de neurona, introducimos la posición, esperamos a que el NS nos dé otro número de neurona para salir. Seleccionamos el número de neuronas de entrada y salida en el probador de estrategias. Para ello, por supuesto, debemos escribir un EA y probarlo. Pero me gusta pensar primero si este enfoque será viable... Mi idea es que se trata esencialmente de la transición de un sistema de un estado a otro. Los estados del sistema se formalizan como pertenecientes a clases compactas (células SCS). Teóricamente, puede haber situaciones en las que las transiciones del estado x al estado y con alta probabilidad den beneficios... Pero es sólo una fantasía hasta ahora ) ¿Qué te parece?
--- Se puede predecir la probabilidad (en general no me gusta la palabra "predecir", y especialmente en combinación con la palabra "probabilidad") de que el precio se mantenga en un rango determinado en un intervalo de tiempo determinado (o por el contrario, que salga de él) - también se puede ganar dinero con eso.
Sí, por supuesto, hacemos predicciones, basadas en los resultados del análisis de los grupos de datos resultantes, de forma probabilística ) No se puede asegurar nada, siempre habrá excepciones a la regla. Voy a poner un archivo de datos, hay números de celdas y el período OOS está en gris. También puede intentar hacer un pronóstico usted mismo e inventar una estrategia en Excel sobre el periodo de entrenamiento, y luego comprobarlo en OOS. Por ejemplo, analizamos qué máximo y mínimo alcanzará el precio en el futuro (por barras), pero aquí podemos decir de inmediato que el canal se extenderá en el futuro. ¿Y cómo mostrar la TS en la expectativa matemática positiva sobre esta idea?
Se adjunta el archivo.