Sistemas de previsión estratégica

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Objetivo de la sucursal

  • Decidí probar una idea de un comercio maChtab "estratégico" el otro día y por encima. En cierto modo, se trata de una "previsión estratégica" que requiere un enfoque ligeramente diferente, tanto desde el punto de vista matemático como psicológico. Puedes tomarte tu tiempo (como los verdaderos estrategas) para discutir esto :o).
  • El segundo propósito es probar la detección de nuevas tendencias. Mi "clon" del sistema básico no tiene el concepto de "plano". Al fin y al cabo, siempre es posible encontrar puntos de entrada/salida para los que no habrá un piso como tal. Un buen ejemplo es RZ con los parámetros necesarios. Pero es un indicador muerto, muestra la avaricia de su amo (IMHO) en el pasado (es decir, cuánto ganaría su amo, si lo supiera) y no dice nada sobre el futuro.
  • También me gustaría discutir (si hay interés) el uso de los "fundamentos" y posiblemente las noticias para identificar los modelos (enfoques/principios), así como encontrar correlaciones de trabajo con las previsiones de las cotizaciones. Creo que los datos externos son necesarios, sin ellos no hay certeza adicional, porque el proceso de cotización (mi IMHO) no contiene toda la información necesaria. Tengo algunas ideas, intentaré preparar algo de material y publicarlo en este hilo. Escucharé con gusto a los que han pensado en ello.
  • Por cierto, hay algunas ideas en el ámbito de la gestión de activos, o para ser más precisos - solución de tareas para la optimización de la selección de lotes teniendo en cuenta las probabilidades de una tendencia en las cotizaciones. Y aquí no es tan sencillo.

La base del sistema

He encontrado una característica difícil del comportamiento de los incrementos en períodos más grandes (de hecho, escalas), así que voy a tratar de usarlo. En otras palabras, una especie de análisis de desviación de la trayectoria.

Limitaciones

  • La dificultad es que el proceso no está automatizado en absoluto. Se utilizan varios sistemas, los datos se preparan "manualmente" primero en MT, luego se transfieren a MathCAD y después a varios sistemas más. No es posible automatizar rápidamente y a un coste razonable. Y el procesamiento de datos en sí mismo no puede ser automatizado. Me he planteado organizarme con la microcuenta para estar más atento y preciso, pero no me he arriesgado con el microdepósito (debe ser fiable), mejor me lo gasto en una cerveza :o). El sistema es todavía muy rudimentario.
  • La identificación del modelo para cada cita lleva al menos 30 minutos, mientras que yo he tomado 14 en total para el seguimiento. No es posible ajustar los parámetros de un modelo de cotización todos los días. Por lo tanto, haré correcciones los fines de semana y utilizaré modelos sin cambios durante las semanas de negociación.
  • Serietemporal principal(Alta+Baja)/2
  • Como escribí arriba, estoy probando la entrada/salida. No estoy preparando la serie de predicción(High+Low)/2 todavía. Con suerte, al menos automatizaré esta función para obtener los gráficos la próxima semana.
  • Todavía no, pero añadiré recomendaciones sobre el nivel de precios por encima/por debajo del cual es aconsejable colocar una operación, si de repente llega el momento.

Comercio

  • Todo lo que voy a recomendar aquí - también voy a operar en una cuenta demo alpari. Publicaré la contraseña si la necesitas. No creo que sea interesante y es poco probable que haya un aumento explosivo del depósito, pero por ahora esto no es lo más importante. El control de calidad ahora va a ser más sobre otras características.
  • Si las predicciones coinciden, me alegraría oírlo como una confirmación de la "posible posibilidad" en el rendimiento.

Un recordatorio (por si acaso)

Estoy seguro de que mis colegas tendrán la sabiduría de no utilizar estas predicciones para el comercio real. Si el autor no lo probó en una microcuenta, entonces no hay necesidad de "apurarse".

 

Cambió la mesa. Probabilidad de un cambio de tendencia en la fecha prevista.

  • 0%- la probabilidad de que la suma de incrementos en el horizonte de previsión cambie la tendencia es insignificante, no es estrictamente cero, pero puede despreciarse
  • La tendenciadel 50-60% está a punto de comenzar.
  • El100% de la nueva tendencia (en relación con la anterior), ha comenzado definitivamente y esta cifra nos habla casi del inicio fallido del cambio de tendencia. Es demasiado tarde para tomar una decisión sobre el cambio de tendencia en este momento (en el horizonte de 5-7 días de negociación), pero de nuevo no es un hecho, se necesitarán nuevos datos.

Fecha AUDJPY AUDUSD CHFJPY EURCHF EURGBP EURJPY EURUSD GBPCHF GBPJPY GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY
21.0200000450320000515
22.0200000150180087003
23.02
24.02
25.02













En teoría el sistema debería aprender, será interesante ver si miente mucho o no.

P.D.: recordatorio, no utilizar para comerciar. Además, durante las primeras semanas me dedicaré a la depuración.

 
Farnsworth:

En otras palabras, una especie de análisis de desviación de la trayectoria.

Yo también lo hago, intento automatizarlo con NS, pero no busco una predicción de precio futuro concreto, sino sólo a qué 1/3 de barra estará el precio en diferentes TFs.

Me encantaría ver las predicciones, ¿cuándo será la primera predicción?

 
IgorM:

Yo también lo estoy haciendo, estoy tratando de automatizar con NS, pero no busco una predicción de precio futuro específico, sino simplemente en qué 1/3 de barra estará el precio en diferentes TFs.

diferentes maneras, un solo objetivo :o)

me encantaría ver las previsiones, ¿cuándo será la primera?

Terminaré la identificación hasta mañana y llenaré la tabla definitivamente. Si hay una señal, en el campo "tipo de acuerdo", se mostrará lo que debe hacerse. He tomado 14 cotizaciones porque las duraciones de las tendencias son diferentes, habrá que esperar un tiempo, no se espera nada de las 5 operaciones del lunes.

 
Farnsworth:

EURJPY45VENDEREspere 1 día como máximo. A continuación, el control y el comercio

Por favor, sea más específico en sus previsiones, por ejemplo después de las 2.00 horas de Moscú del 21.02.2011 o dentro del 21.02.2011.

Me interesa el indicador BBH, escríbelo, cuanto crees que es suficiente para tomar una decisión, quizás tus previsiones cambien el valor del BBH al acercarse a una nueva tendencia - creo que debería estar escrito en el primer mensaje del tema

 
Farnsworth:

.....

Encontré una cosa complicada sobre el comportamiento de los incrementos en periodos grandes (en realidad escalas) .....

¿Cuál es la diferencia entre las distintas variables temporales (plazos)?
 
Puedes echarme la bronca enseguida, pero me preguntaba si podía añadir algo...
 
IgorM:

Interesante el indicador BBH, escribe cuanto crees que es suficiente para tomar una decisión, quizás en tus previsiones el valor del BBH cambie al acercarse a una nueva tendencia - creo que esto debería escribirse en el primer post del tema

Cierto, olvidé lo más importante. Utilizo redes de probabilidad bayesianas para determinar el BBST. En concreto, esto de BayesiaLab(http://www.bayesia.com/en/products/index.php), me da apuro antes de que termine la demo. También estoy pensando en utilizarlo para la identificación de modelos con los "fundamentos" y las noticias, así como para buscar algunas regularidades (pero no es tan fácil aquí). Pensé que sería capaz de construir un clasificador comprensible para el comercio, pero no ha funcionado hasta ahora. Es comprensible en el sentido de que la normalización va de 0 a 1 y, por ejemplo, el valor 0,9 sugiere que el comienzo de una nueva tendencia es muy probable y es el momento de tomar una decisión. No se puede explicar brevemente así, pero aún no ha funcionado y el asunto no es un simple racionamiento.

Permítame recordarle que el concepto aceptado de clasificación supone que no hay piso, es decir, que en el momento actual siempre hay una tendencia (grande/pequeña no es importante, lo importante es que cualquier tendencia (entrada/salida) le hará ganar dinero), y la cuestión es cómo captar un cambio de tendencia. En general, el problema clásico. Siguiendo la lógica aceptada, obtenemos el siguiente "sistema de vistas":

  • 0%- la probabilidad de que la suma de incrementos en el horizonte de previsión cambie la tendencia es insignificante, no es estrictamente cero, pero se puede despreciar.
  • La tendenciadel 50-60% está a punto de comenzar.
  • El100% de la nueva tendencia (en relación con la anterior), ha comenzado definitivamente y esta cifra nos habla casi del inicio fallido del cambio de tendencia. Es demasiado tarde para decidir un cambio de tendencia en este momento (dentro del horizonte de 5-7 días de negociación), pero de nuevo no es un hecho, se necesitarán nuevos datos.

Por favor, sea más específico en sus previsiones, por ejemplo, después de las 2.00 MSK del 21.02.2011 o dentro del 21.02.2011, de lo contrario habrá discrepancias.

Todas las previsiones se realizan para (H+L)/2 y deben interpretarse en relación con el inicio y el final de las barras formales (velas). Por ejemplo, supongamos que el EURJPY caerá en 21,02:

Es decir, la previsión "entrará en vigor" desde el inicio de la jornada del lunes. Y aquí es importante entrar correctamente, es decir, todavía necesitamos la previsión (H+L)/2 (todavía no está lista), y entrar por encima de este nivel, de lo contrario habrá grandes retrocesos.

"Después de las 2.00 hora de Moscú del 21.02.2011, hay un inconveniente técnico. La pausa entre el viernes y el lunes es comprensible. Consigo hacer mi previsión durante el fin de semana y estoy algo preparado para el lunes. Pero es más complicado entre semana. No quiero sentarme a esperar a que termine la jornada de negociación formal por la noche según MSK. He decidido que esperaré a las 23:00 horas de Moscú, pediré datos, haré previsiones y obtendré resultados. Pero el valor en el flujo no estará completamente formado y, con suerte, no me afectará demasiado.

A este respecto, hay una cuestión técnica. Aquí está mi código que obtiene los datos de 14 cotizaciones:

#property copyright ""
#property link      ""

extern int window=290;

int start()
{
   int i, n;
   int Handle;

   string FileName="quatation.csv";

   Handle=FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_WRITE," ");
   
   if(Handle==-1)
   {
      Alert("");
      return;
   }

   FileWrite(Handle, "AUDJPY", "AUDUSD", "CHFJPY", "EURCHF", "EURGBP", "EURJPY", 
"EURUSD", "GBPCHF","GBPJPY", "GBPUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY");
   
      
   for(n=0; n<=window-1; n++)
   {
      double AUDJPY=(iHigh("AUDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double AUDUSD=(iHigh("AUDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double CHFJPY=(iHigh("CHFJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("CHFJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURCHF=(iHigh("EURCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("EURCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURGBP=(iHigh("EURGBP", PERIOD_D1, n)+iLow("EURGBP", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURJPY=(iHigh("EURJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("EURJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURUSD=(iHigh("EURUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("EURUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPCHF=(iHigh("GBPCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPJPY=(iHigh("GBPJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPUSD=(iHigh("GBPUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double NZDUSD=(iHigh("NZDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("NZDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDCAD=(iHigh("USDCAD", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCAD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDCHF=(iHigh("USDCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDJPY=(iHigh("USDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("USDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;      
      
      FileWrite(Handle, AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF,
GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY);
   }

   FileClose(Handle);
   
   return(0);
}

El muestreo viene de cero, pero ¿cómo puedo hacer que seleccione 290 barras, pero sólo para las barras finalmente formadas? No puedo entenderlo.

 
NTH:

¿Y cuál es la diferencia entre las distintas variables temporales (plazos)?


Lo habré expresado de una manera un poco rara. Me refería a lo siguiente. Hay una determinada escala en la que pueden manifestarse algunas características especiales de una serie temporal. Estas características se refieren a rasgos (propiedades) de las trayectorias, o más exactamente, a sus desviaciones. Es decir, el comportamiento de algunas estadísticas en ventanas de tiempo fijas. Si tomamos, por ejemplo, una duración de 17 minutos (sólo como ejemplo), entonces no hay nada a esta escala: es muy difícil, casi imposible, predecir hacia dónde se desviará la trayectoria en 17 minutos. Pero a mayor escala existe la posibilidad, bueno... parece estar ahí. Hay que comprobarlo :o)

Eso es lo que quería decir.

 
Svinozavr:
Puedes echarme la bronca enseguida, pero me preguntaba si podría añadir algo...
entonces ofreceré la paz de nuevo, pero por si acaso, cargaré el potro... No, prefiero cargar y engrasar tres potros y esconderlos bajo la almohada, y esconder los que no caben en el escondite.
 
¡Oh, vamos! Nos interesa más ver cómo discutes un caso que cuando lo haces. Tenga paciencia por el bien del caso.
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