Creación de un robot de trading - página 6
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Tengo algunas preguntas sobre las variables sobre la marcha:
1. Según tengo entendido, el valor de Q0 se toma del pasado? En cualquier caso, ¿cómo se calcula?
2. ¿Dependen los tres valores diferentes del indicador s1, s2, s3 de los parámetros de la distribución n; m (normalmente alfa, beta)?
3. ¿puede dar una idea de los valores de las variables para cada uno de los tres indicadores, en general?
...¿Puede dar un ejemplo de.
1. Tan pronto como se introducen 3 valores reales de la tasa en el algoritmo, se obtiene primero, el valor estimado de Q0, que con más introducciones se refinará como resultado de la previsión utilizando la fórmula anterior que contiene la distribución Gamma, por lo que podemos considerar que parte de ella es realmente tomada del pasado y refinada en el futuro. Y uno de los indicadores - el cuarto, llamémoslo cuantitativo, se guiará por su valor y dará permiso para la entrada si se puede al menos doblar la extensión, de acuerdo, por qué necesitamos una entrada inútil. Usted señaló correctamente que la historia es indispensable aquí, además, he identificado las tres funciones, distribuyen perfectamente el mismo Q0 para los tres períodos - pasado, presente y futuro, la adición de ellos siempre obtenemos un valor analíticamente precisa de Q0, que amplía nuestra comprensión de lo que está sucediendo en la filosofía de los acontecimientos de origen, simplemente, el algoritmo muestra inmediatamente lo mucho que cambió en el pasado, hasta la fecha, si se consideran los plazos diarios, y lo mucho que todavía puede cambiar en el futuro, antes de llegar a una posición estable.
2. La ecuación de tendencia linealizada, (pude linealizar analíticamente la ecuación anterior que contiene la distribución Gamma sin problemas), nos permite formular cualitativamente s1, s2 y s3, que dan nuestro veredicto sobre la posible presencia en el mercado como +1 y -1, orientando respectivamente s1- sobre la tangente de la pendiente de esta ecuación de la recta, s2- sobre el hecho y el momento de su posible cruce de la línea de abscisas, indicando un cambio de tendencia y s3- la relación de las cuotas de esta recta en las zonas positivas (BAU) y negativas (SELL), evaluando la tendencia en cuestión en su conjunto, teniendo en cuenta el proceso de desestabilización histórico y futuro, por lo tanto los 3 indicadores son cualitativos e indudablemente, como has apuntado correctamente, dependen de los parámetros de la distribución Gamma, sí, suelen ser alfa y beta, pero he elegido otra denominación para darles una esencia física, por ejemplo, tengo n- número de "células" en el modelo multicelular de la "caja negra" y tau (a partir de ahora será uno de los parámetros) no es otra cosa que la constante de tiempo del proceso transitorio considerado.
3. Los valores de estos indicadores pueden ser sólo +1 o -1, así que, por ejemplo, si el resultado de su adición el algoritmo da el resultado +3- podemos entrar en el mercado con BAU, menos-3 con SELL, en otros casos - AUT- fuera del mercado.
Por cierto, el análisis de los datos históricos de los hechos mostró una cosa aterradora: el mercado no siempre nos da la oportunidad de acercarnos a él, incluso en los casos en los que pensamos que ha llegado el verdadero momento de entrar, ¡el mercado castigará inmediatamente a tal optimista! El refrán es cierto: no es oro todo lo que reluce. El mercado vive por su cuenta, independiente de nosotros, leyes terribles y sólo a veces, y una fracción muy pequeña de la cuota total nos permite dominar allí y recuperar todo en sus manos. Y el hombre, codicioso por naturaleza y confiado en sus capacidades, no quiere creer en esta realidad objetiva, en parte sin culpa, porque los procesos del mercado están en un dominio diferencial y nuestra mente no está adaptada para percibirlos adecuadamente, así que apostamos por un robot "sin emociones" desprovisto de estas carencias.
1. Tan pronto como se introducen 3 valores de precios reales en el algoritmo, se obtiene el primer valor estimado de Q0, que se especificará con otras entradas como resultado de la previsión según la fórmula anterior que contiene la distribución Gamma, por lo que podemos suponer que realmente tomamos una parte del pasado y la especificamos en el futuro. Y uno de los indicadores - el cuarto, llamémoslo cuantitativo, se guiará por su valor y dará permiso para la entrada si se puede al menos doblar la extensión, de acuerdo, por qué necesitamos una entrada inútil. Usted señaló correctamente, que no se puede prescindir de la historia, por otra parte, he encontrado las tres funciones que distribuyen perfectamente el mismo Q0 para los tres períodos - pasado, presente y futuro, la adición de ellos siempre obtenemos un valor analíticamente precisa de Q0, que se extiende nuestra comprensión de lo que está sucediendo en la filosofía de los acontecimientos origen, simplemente hablando, el algoritmo muestra inmediatamente lo mucho que el precio ha cambiado en el pasado, hasta la fecha, si se considera marcos de tiempo diario, y lo mucho que todavía puede cambiar en el futuro, antes de que llegue a un rango estable
2. La ecuación de tendencia linealizada, (he conseguido linealizar analíticamente de forma impecable la ecuación anterior que contiene la distribución Gamma), permite una formulación cualitativa de s1, s2 y s3, que dan su veredicto sobre nuestra posible presencia en el mercado como +1 y -1, orientando respectivamente s1- sobre la tangente de la pendiente de esta ecuación de la recta, s2- sobre el hecho y el momento de su posible cruce de la línea de abscisas, indicando un cambio de tendencia y s3- la relación de las cuotas de esta recta en las zonas positivas (BAU) y negativas (SELL), evaluando la tendencia en cuestión en su conjunto, teniendo en cuenta el proceso de desestabilización histórico y futuro, por lo tanto los 3 indicadores son cualitativos e indudablemente, como has apuntado correctamente, dependen de los parámetros de la distribución Gamma, sí, suelen ser alfa y beta, pero he elegido otra denominación para darles una esencia física, por ejemplo, tengo n- número de "células" en el modelo multicelular de la "caja negra" y tau (a partir de ahora será uno de los parámetros) no es otra cosa que la constante de tiempo del proceso transitorio considerado.
3. Los valores de estos indicadores pueden ser sólo +1 o -1, así que, por ejemplo, si el resultado de su adición el algoritmo da el resultado +3- podemos entrar en el mercado con BAU, menos-3 con SELL, en otros casos - AUT- fuera del mercado.
Por cierto, el análisis de los datos históricos de los hechos ha mostrado una cosa que da miedo: el mercado no siempre nos da la oportunidad de acercarnos a él, incluso en los casos en que pensamos que ha llegado el verdadero momento de entrar, ¡el mercado castigará inmediatamente a un optimista así! El refrán es cierto: no es oro todo lo que reluce. El mercado vive por su cuenta, independiente de nosotros, leyes terribles y sólo a veces, y una fracción muy pequeña de la cuota total nos permite dominar allí y tomar de nuevo todo en sus manos. Y el hombre, codicioso por naturaleza y confiado en sus capacidades, no quiere creer en esta realidad objetiva, en parte sin culpa, porque los procesos del mercado están en un dominio diferencial y nuestra mente no está adaptada para percibirlos adecuadamente, así que apostamos por un robot "sin sentido", desprovisto de estas carencias.
Hmm... tu razonamiento es mucho más profundo de lo que parecía a primera vista. Por un lado es bueno, pero por otro lado requiere cierto esfuerzo para traducirlo todo a MQL4. :)
En cuanto al tema del mercado, estoy definitivamente de acuerdo. He escrito muchas veces que necesitamos un mercado tranquilo, sin influencias espontáneas (no calculables/previsibles), para mejorar los resultados positivos de las operaciones.
P.d. Y también, yosuf, creo que a todos nos interesaría ver los resultados (subrayo - resultados) de tus cálculos gráficamente. Es decir, para estos casos, suelo hacer capturas de pantalla desde excell para mostrar la relación causa-efecto entre mis cálculos y el movimiento(s) del precio "en mis dedos". Si no te importa.
A partir de aquí, creo que lo mejor es continuar la conversación aquí. ¿Quién creará un grupo de trabajo para crear un robot trader, en el que participen programadores, desarrolladores, traders, patrocinadores y posiblemente yo?
yosuf:
Вкратце идея такая: по мере ввода (импорта) данных через каждую минуту (если работаем на минутках), программа анализирует (закономерности я дам) рынок на предмет возможного входа по BUY (все три индикатора указывают на 1) или на SELL (все три индикатора указывают на -1) или бесполезности входа, т.е. фэтт-вне рынка (хотя-бы один из индикаторов имеет другой знак). Выход из также ориентируется на знаки этих индикаторов (при нарушении согласованности в знаках всех трех индикаторов-немедленно закрываем позицию и покидаем рынок) Прошу подключиться всех разработчиков, идейную поддержку я обспечу- от Вас программное обеспечение. Ни от кого я не делаю секретов, выложу все теоретические разрабоки, поверьте, они уникальны. В честь того, что Россия мне дала образование, я попытаюсь помочь всем россиянам. Рынка Форекс хватит всем. Покажем иностранцам высокие технологии, чем они нас иногда удивляют
y añadiré, en negrita y subrayado, la cita de yosuf del otro hilo: (Vita)
No estoy en absoluto de acuerdo. Debemos respetar su majestad el tiempo y tratarla con la debida consideración, especialmente El tiempo es primordial en estos procesos y el precio es un producto del tiempo.. por muy difícil que nos resulte, debemos tener en cuenta el tiempo real, la única desviación es tomar intervalos de tiempo iguales, lo que no contradice las leyes de la estadística.
Quiero discutir la esencia del artículo destacado y tengo una buena razón para ello. En mi opinión, por supuesto. ;)
A menudo se recuerda en este foro lo difícil que es buscar un gato negro en una habitación oscura. Me gustaría dar mi opinión al respecto y decir dónde buscan los investigadores del mercado el gato negro. Y yo empezaría por considerar la pregunta: en qué espacio están buscando al gato. Un dato obvio para nosotros es el espacio del precio-tiempo. Estamos acostumbrados a que el tiempo es una dimensión del espacio en el que vivimos, el precio también cambia en el tiempo en el que vivimos, así que sin pensarlo, el precio también se ha situado en el espacio precio-tiempo. Mi pregunta es si es válido. ¿El gato llamado "precio" vive en un espacio, una de cuyas coordenadas es el tiempo? Más concretamente, ¿existe una dependencia "legítima" de la evolución de los precios con respecto al tiempo?
Antes de responder a esta pregunta infantil, trataré de mostrarle la legitimidad de la misma, ofreciéndole una analogía sobre la posición de los planetas en una pendiente celeste. Imagínese que tomo una guía telefónica de una metrópoli y a partir de la n-ésima página tomo 1000 nombres y de alguna manera averiguo sus fechas de nacimiento. A partir de estas fechas calculé las posiciones de los planetas y en la secuencia de los apellidos en el directorio publiqué las posiciones de los planetas en el foro astronómico con una pregunta: ¿cuál será el siguiente en esta secuencia? Al fin y al cabo, nadie lo va a predecir. Y el hecho de que las posiciones de los planetas cambien de un compás a otro no confirma en absoluto que haya una dependencia del número de compás o de las posiciones anteriores. Para poder predecir, es necesario conocer la dependencia "legítima": la secuencia de fechas de nacimiento de las personas de la guía telefónica.
A continuación intentaré exponer mis dudas sobre la propia dependencia.
Por desgracia, es imposible prescindir de un enfoque filosófico en este caso. Pero tenemos suerte: el tiempo es una lectura de reloj. Este es todo el significado filosófico del tiempo que nos da la teoría física más reciente y ampliamente aceptada. Esta definición es suficiente para que los físicos nos expliquen cómo funciona el universo. La trampa, que no nos permite utilizar el tiempo para explicar cómo funciona el mundo de los precios, es la diferencia en las leyes por las que se rigen los relojes de los físicos y de los comerciantes. Los relojes de los físicos, ya sea la revolución de la Tierra alrededor de un eje, la oscilación de un péndulo o el átomo de cesio, se basan y funcionan dentro de las leyes del mismo sistema -el universo- y se basan en sólo 4 tipos de interacciones físicas. La suerte de los físicos es que sus relojes ya están normalizados a la velocidad (duración) de estas 4 interacciones. Por eso es tan relativamente fácil encontrar, por ejemplo, la dependencia del movimiento de los cuerpos celestes con el tiempo: la duración de un proceso se mide por la duración de otro proceso, mientras que ambos procesos no van más allá de las mismas leyes de evolución. En el lenguaje de los comerciantes, la Tierra que gira en torno al Sol comercia con el tiempo según las mismas leyes que el péndulo de un reloj que muestra el tiempo de la marcha, es decir, la Tierra realmente comercia con el "tiempo".
¿Los comerciantes comercian con el tiempo? No se trata de una pregunta muy rigurosa, pero el espíritu de duda que debe transmitir. Si consideramos un sistema físico simple como el Sol-Tierra, podemos medir fácilmente su ritmo de desarrollo mediante el desarrollo de un sistema igualmente simple como el péndulo terrestre. A medida que el sistema físico se vuelve más complejo, abierto, etc., también lo hacen las leyes de su desarrollo. Incluso el ritmo de desarrollo de los sistemas vivos, aunque no sea lineal, se expresa en el tiempo. Lo que es natural - una planta o un animal dentro de los procesos fisiológicos sigue dependiendo directamente de los 4 tipos de interacciones, y por lo tanto la duración del proceso viviente basado en la física-química, aunque a través de los exponentes, se puede expresar a través de la duración del proceso no viviente - la oscilación del péndulo. Un avance cualitativo, en mi opinión, se produce cuando el proceso comienza a desprenderse de la realidad física, se abstrae de las leyes del universo y se traslada al espacio psíquico, cuyos objetos son irreales en muchos sentidos, incluida la sujeción a las leyes físicas. No soy el primero en decir que las leyes por las que se desarrollan los procesos en la noosfera dependen débilmente de las leyes de la física. Puedo decir sin temor a equivocarme que el desarrollo del precio no depende prácticamente de las leyes físicas del Universo, lo que significa que normalizar su espacio de desarrollo haciendo oscilar un péndulo es la misma búsqueda de un gato negro en una habitación oscura. Peor aún, para ser precisos, el gato está ahí (precio) pero el espacio de la habitación no.
El tiempo es la dimensión errónea del espacio en el que evoluciona el precio. Cualquier intento de encontrar una correlación entre el precio y el tiempo está condenado al fracaso a sabiendas.
Quiero objetar la esencia de lo que se ha destacado y tengo buenas razones para hacerlo. En mi opinión, por supuesto. ;)
El foro nos recuerda a menudo lo difícil que es buscar el gato negro en una habitación oscura. Me gustaría dar mi opinión al respecto y decir dónde buscan los investigadores del mercado el gato negro. Y yo empezaría por considerar la pregunta: en qué espacio están buscando al gato. Un dato obvio para nosotros es el espacio del precio-tiempo. Estamos acostumbrados a que el tiempo es una dimensión del espacio en el que vivimos, el precio también cambia en el tiempo en el que vivimos, así que sin pensarlo, el precio también se ha situado en el espacio precio-tiempo. Mi pregunta es si es válido. ¿Vive el gato llamado "precio" en un espacio, una de cuyas coordenadas es el tiempo? Más concretamente, ¿existe una dependencia "legítima" de la evolución de los precios con respecto al tiempo?
Antes de responder a esta pregunta infantil, trataré de mostrarle la legitimidad de la misma, ofreciéndole una analogía sobre la posición de los planetas en una pendiente celeste. Imagínese que tomo una guía telefónica de una metrópoli y a partir de la n-ésima página tomo 1000 nombres y de alguna manera averiguo sus fechas de nacimiento. A partir de estas fechas calculé las posiciones de los planetas y en la secuencia de apellidos del directorio publiqué las posiciones de los planetas en el foro astronómico con una pregunta: ¿cuál será el siguiente en esta secuencia? Al fin y al cabo, nadie lo va a predecir. Y el hecho de que las posiciones de los planetas cambien de un compás a otro no confirma en absoluto que haya una dependencia del número de compás o de las posiciones anteriores. Para poder predecir, es necesario conocer la dependencia "legítima": la secuencia de fechas de nacimiento de las personas de la guía telefónica.
A continuación intentaré exponer mis dudas sobre la propia dependencia.
Por desgracia, es imposible prescindir de un enfoque filosófico en este caso. Pero tenemos suerte: el tiempo es una lectura de reloj. Este es todo el significado filosófico del tiempo que nos da la teoría física más reciente y ampliamente aceptada. Esta definición es suficiente para que los físicos nos expliquen cómo funciona el universo. La trampa, que no permite utilizar el tiempo para explicar cómo funciona el mundo de los precios, es la diferencia en las leyes por las que se rigen los físicos y los relojes de los comerciantes. Los relojes de los físicos, ya sean las revoluciones de la Tierra alrededor de un eje, las vibraciones de un péndulo o el átomo de cesio, se basan y funcionan dentro de las leyes del mismo sistema -el Universo- y se basan en sólo 4 tipos de interacciones físicas. La suerte de los físicos es que sus relojes ya están normalizados a la velocidad (duración) de estas 4 interacciones. Por eso es tan relativamente fácil encontrar, por ejemplo, la dependencia del movimiento de los cuerpos celestes con el tiempo: la duración de un proceso se mide por la duración de otro proceso, mientras que ambos procesos no van más allá de las mismas leyes de evolución. En la jerga de los comerciantes, la Tierra que gira alrededor del Sol comercia con la marcha según las mismas leyes que el péndulo de un reloj que muestra el tiempo de la marcha, es decir, la Tierra comercia realmente con el "tiempo".
¿Los comerciantes comercian con el tiempo? No se trata de una pregunta muy rigurosa, pero el espíritu de duda que debe transmitir. Si consideramos un sistema físico simple como el Sol-Tierra, podemos medir fácilmente su ritmo de desarrollo mediante el desarrollo de un sistema igualmente simple como el péndulo terrestre. A medida que el sistema físico se vuelve más complejo, abierto, etc., también lo hacen las leyes de su desarrollo. Incluso el ritmo de desarrollo de los sistemas vivos, aunque no sea lineal, se expresa en el tiempo. Lo que es natural - una planta o un animal dentro de los procesos fisiológicos sigue dependiendo directamente de los 4 tipos de interacciones, y por lo tanto la duración del proceso viviente basado en la física-química, aunque a través de los exponentes, se puede expresar a través de la duración del proceso no viviente - la oscilación del péndulo. Un avance cualitativo, en mi opinión, se produce cuando el proceso comienza a desprenderse de la realidad física, se abstrae de las leyes del universo y se traslada al espacio psíquico, cuyos objetos son irreales en muchos sentidos, incluida la sujeción a las leyes físicas. No soy el primero en decir que las leyes por las que se desarrollan los procesos en la noosfera dependen débilmente de las leyes de la física. Puedo decir sin temor a equivocarme que el desarrollo del precio no depende prácticamente de las leyes físicas del Universo, lo que significa que normalizar su espacio de desarrollo haciendo oscilar un péndulo es la misma búsqueda de un gato negro en una habitación oscura. Peor aún, para ser precisos, el gato está ahí (precio) pero el espacio de la habitación no.
El tiempo es la dimensión errónea del espacio en el que evoluciona el precio. Cualquier intento de encontrar una relación entre el precio y el tiempo está condenado al fracaso.
Una vez que te familiarices con el artículo, que se está preparando en mql5, continuaremos la discusión.
Una vez que te familiarices con el artículo, que está preparado en mql5, continuaremos la discusión.
¿La administración tomó un artículo en mql5 sin código de muestra en este lenguaje?
Algo nuevo en las reglas...
;)
A partir de aquí, creo que lo mejor es continuar la conversación aquí. ¿Quién va a crear un grupo de trabajo para crear un robot trader, en el que participen programadores, desarrolladores, traders, patrocinadores y posiblemente yo?
Sí, puedo hacerlo solo, en todo caso. Todo lo que necesita son fórmulas para los cálculos, código en Excel'e-VBA y algunas explicaciones.
Podré estimar el tiempo de escritura cuando esté familiarizado con las fórmulas y el código VBA (depende de la complejidad de los cálculos).
Por favor, escríbeme y lo solucionaremos.
Puedo hacerlo por mi cuenta, en todo caso. Todo lo que necesita son fórmulas para los cálculos, código Excel-VBA y algunas explicaciones.
Puedo estimar el tiempo de escritura cuando conozco las fórmulas y el código VBA (depende de la complejidad de los cálculos).
Por favor, escríbeme y lo solucionaremos.
¿Qué es el código Excele-VBA?
¿Qué es el código Excele-VBA?
¿Cuál es tu programa escrito en Exel (como lo has llamado)?
Hay dos formas de codificar (1) Visual Basic for Application (VBA) y (2) las funciones incorporadas del propio Excel.
En cualquier caso, me gustaría tener un programa de ejemplo que funcione, para que sea más fácil reproducir el algoritmo de cálculo.
Si está escrito en VBA, será rápido, si está escrito con funciones incorporadas, tardará un poco más, porque tendrá que lidiar con su codificación.
¿Cuál es tu programa escrito en Exel (como lo has llamado)?
Hay dos formas de codificar (1) Visual Basic for Application (VBA) y (2) las funciones incorporadas del propio Excel.
En cualquier caso, me gustaría tener un programa de ejemplo listo para funcionar, para que sea más fácil reproducir el algoritmo de cálculo.
Si está escrito en VBA, funcionará rápidamente, si está escrito con funciones incorporadas - un poco más de tiempo, porque tienes que lidiar con su codificación.
Tengo entendido que no hay ningún "programa". Una cadena de fórmulas es todo...
;)