Diferencias entre DEMO y REAL - página 4

 
Reshetov:
El más preciso es el de los precios de apertura. Porque no se modela nada en absoluto
Y no habrá ninguna diferencia. Con la prueba correcta, no hay diferencia. Puedes hacerlo en Excel.
 
paukas:
Qué pena. :))

No hay problema. Siguiendo adelante.
 

Ahora la estrategia... Arbitraje estadístico....

La esencia es que consideramos dos mayores y una cruz que los combina en un triángulo común. Tomemos como ejemplo el EURUSD+GBPUSD-mayor, EURGBP-cross.

Los majors pertenecen a diferentes pisos de negociación y existe una variante - cuando el cálculo matemático del tipo de cambio del cruce no tiene lugar a través del par-major. Tenemos alguna diferencia-despacho o dispersión.

Aparece la opción de alguna predicción, y para el comerciante, las ganancias.

 
new-rena:

Ahora la estrategia... Arbitraje estadístico....

La esencia es que consideramos dos mayores y una cruz que los combina en un triángulo común. Tomemos como ejemplo el EURUSD+GBPUSD-mayor, EURGBP-cross.

Los majors pertenecen a diferentes pisos de negociación y existe una variante - cuando el cálculo matemático del tipo de cambio del cruce no se realiza a través del par-major. Tenemos alguna diferencia-despacho o dispersión.

Existe la opción de alguna predicción y de que el comerciante gane dinero.

¿Y cómo se comprueba esto?

Una táctica similar se ha probado y se ha escrito sobre ella.

 
zhuki:

¿Y cómo se comprueba esto?

Probé una táctica similar y escribí sobre ella.


Lo he visto. El hecho es -y esta será la segunda diferencia entre Demo y Real- que :

Multiplicación de dos valores(tasas de mayores)=tasa cruzada, pero nadie tiene en cuenta que 2*1=2 y 1*2=2. El resultado es el mismo, ¡y el beneficio será negativo!

 
new-rena:

Para empezar, estoy poniendo el indicador de difusión de una buena oficina, de ahí la descomposición. En el mundo real ganaron una cantidad decente de dinero a través de su demo hoy...

No sé qué más va a pasar. No he tratado con archivos descompilados por una cuestión de principios. Tal vez alguien más lo haga.
 
zhuki:
Oh, habrá una secuela. No trato con archivos descompilados por una cuestión de principios. Tal vez alguien más lo haga.

Entonces será más interesante: ¿cómo calcular correctamente el diferencial? El punto está en dos líneas. Echa un vistazo.
 
new-rena:


La multiplicación de dos valores (tasas mayores)=tasa cruzada, pero nadie tiene en cuenta que 2*1=2 y 1*2=2. El resultado es el mismo, ¡y el beneficio será negativo!

No sé a qué se refiere. Si pudiera ser más específico.
 
zhuki:
No entiendo lo que quiere decir. Si pudiera ser más específico.


He visto una rama enorme (bueno no voy a tirar los nombres para que la gente no se confunda...)

El diferencial debe calcularse de la siguiente manera:

Es necesario resumir el número suficiente de datos de precios de cierre (que sean 1000) en el TF seleccionado, y de cada uno restar el precio máximo actual de los dos pares. Y luego mira la extensión.

 

Aquí hay un comienzo...

Cuenta: Nombre: renatrogozin Moneda: USD 2010 Diciembre 16, 15:50
Transacciones cerradas:
Billete Hora de apertura Tipo Tamaño Artículo Precio S / L T / P Tiempo de cierre Precio Comisión Impuestos Intercambiar Beneficios
45785432 2010.12.16 12:45 comprar 0.01 gbpusdfxf 1.5626 0.0000 0.0000 2010.12.16 15:15 1.5590 0.00 0.00 0.00 -3.60
50000
45785442 2010.12.16 12:45 vender 0.01 eurusdfxf 1.3242 0.0000 0.0000 2010.12.16 15:15 1.3205 0.00 0.00 0.00 3.70
50000
45799169 2010.12.16 14:43 comprar 0.01 eurusdfxf 1.3241 0.0000 0.0000 2010.12.16 14:56 1.3241 0.00 0.00 0.00 0.00
50001
45799172 2010.12.16 14:43 vender 0.01 gbpusdfxf 1.5608 0.0000 0.0000 2010.12.16 14:56 1.5608 0.00 0.00 0.00 0.00
50001
45798385 2010.12.16 14:36 comprar 0.01 gbpusdfxf 1.5607 0.0000 0.0000 2010.12.16 14:43 1.5610 0.00 0.00 0.00 0.30
50001
45798388 2010.12.16 14:36 vender 0.01 eurusdfxf 1.3243 0.0000 0.0000 2010.12.16 14:43 1.3242 0.00 0.00 0.00 0.10