Aleatoriedad de los valores de los precios - página 7
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Hablé con estrategas de fondos de cobertura estadounidenses...
Los racks de servidores están en la central "detrás de la pared". Software completamente propio, que está escrito en C++ bajo CentOS. La velocidad lo es todo.
Probador de estrategias propio no sólo en el historial de datos de ticks, sino en el historial de cambios de nivel2 en miles de instrumentos financieros.
Se negocia todo el NYSE+NASDAQ. Cartera > 1.000 millones de dólares. Neutral para el mercado en la medida de lo posible, es decir, sin diferencias en el comportamiento del mercado.
La Comisión es negativa. Es decir, si limitan la apertura y el cierre al mismo precio, están en el lado positivo: la bolsa les paga de más. Porque crean más liquidez.
1. Todas las estrategias (muchas) son intradía. Las posiciones no se transfieren al día siguiente. 1.Las estrategias son totalmente automáticas.
No se han analizado los precios de las BPs cuantificados por tiempo. Por ejemplo, las BPs de tiempo. No hay indicadores.
No hay personas con formación financiera entre los promotores. Matemáticos excepcionalmente excelentes (doctorados y postdoctorados) con excelente experiencia en programación.
Completa convicción de que el precio se comporta de forma aleatoria. Y no hay manera de predecirlo por más de un día. Otros ejemplos son considerados como suerte y azar.
Trabajar sin recurrir a la información privilegiada. Pero 2. se utilizan características tácitas de los precios en las bolsas.
Debates internos diarios completamente cerrados sobre nuevas ideas de estrategias.
A veces se lamenta sinceramente sobre 3. los delirios de los comerciantes en los foros y su completa falta de comprensión de lo que están tratando.
1. En general, cuáles son las estrategias. Los BP no analizan, no utilizan indicadores, trabajan intradía. ¿En qué están trabajando?
2. ¿es una respuesta a la p.1?
3. ¿Delirios sobre qué? Las opiniones abundan en los foros...
1. En general, nos gustaría saber qué estrategias. No analizan la BP, no utilizan indicadores, trabajan intradía. ¿En qué trabajan?
2. ¿es esta la respuesta al punto 1?
3. ¿Delirios sobre qué? Las opiniones abundan en los foros...
¿Has probado el pipsing ( sobre fondos ) ? Pruébalo, creo que tardarás una semana en empezar a operar en profit.... aprendí en el día 4 y sigo operando. De este modo, las preguntas se desvanecerán y tú mismo responderás a la pregunta sobre la necesidad de indicadores. En unos segundos (o medio segundo) se ve el comienzo del crecimiento, incluso antes de que se mueva el precio, y eso es todo lo que se necesita saber para ganar dinero.
No ganarás miles de millones, pero es dinero real para vivir y no hay magia. No hay nada complicado en ello.
Para eso no hace falta ningún puto profesor, ni tampoco un excelente conocimiento de las matemáticas y la programación. El IVA no es necesario (sólo si se hace más conveniente el comercio con su software). No hay nada complicado en ello. Todo lo que dicen "y dicen que..." pero lo pruebas, a los 3 meses te compras un coche nuevo y te olvidas de BP y del Mercado Eficiente.
hrenfx, sobre esas tres diapositivas - al menos dame un enlace a la presentación y al vídeo por el bien del decoro (para el resto de los visitantes del foro; conozco la fuente)
Hablé con estrategas de fondos de cobertura estadounidenses...
Los racks de servidores están en la central "detrás de la pared". Software completamente propio, que está escrito en C++ bajo CentOS. La velocidad lo es todo.
Probador de estrategias propio no sólo en el historial de datos de ticks, sino en el historial de cambios de nivel2 en miles de instrumentos financieros.
Se negocia todo el NYSE+NASDAQ. Cartera > 1.000 millones de dólares. Neutral para el mercado en la medida de lo posible, es decir, sin diferencias en el comportamiento del mercado.
La Comisión es negativa. Es decir, si limitan la apertura y el cierre al mismo precio, están en el lado positivo: la bolsa les paga de más. Porque crean más liquidez.
Todas las estrategias son (mucho) intradía. Las posiciones no se transfieren al día siguiente. Las estrategias son totalmente automáticas. Algunas estrategias se basan en el análisis de los cambios en las ofertas de los niveles de precios más cercanos. La mayoría de las estrategias pertenecen al tipo de alta frecuencia - High-Frequency Trading.
No se analizan los precios cuantificados en el tiempo de las BP. Por ejemplo, las BPs de tiempo. No hay indicadores.
No hay financieros entre los promotores. Matemáticos excepcionalmente excelentes (doctorados y postdoctorados) con perfecta experiencia en programación.
Completa convicción de que el precio se comporta de forma aleatoria. Y no hay manera de predecirlo por más de un día. Otros ejemplos son considerados como suerte y azar.
Una operación sin el uso de personas con información privilegiada. Pero se utilizan características tácitas de la formación de precios en las bolsas.
Debates internos diarios completamente cerrados sobre nuevas ideas estratégicas.
A veces se lamenta sinceramente de las ideas erróneas de los comerciantes en los foros, y de su completa falta de comprensión de lo que están tratando.
Existe la percepción de que las estrategias no deben contener matemáticas muy complicadas. Máxima complejidad a nivel de matrices de covarianza. Escépticos, como los profesionales, de los resultados de la teoría de la probabilidad y de los cercanos a ella.
Adecuadamente y con interés a las ideas frescas e interesantes en su opinión. Dispuesto a cooperar.
Bueno, es su trabajo hacerlo. Tienen una ventaja para el HFT, así que lo implementan. Pero eso no significa que tengan razón: "La plena convicción de que el precio se comporta de forma aleatoria. Y no hay manera de predecirlo por más de un día. Otros ejemplos se consideran suerte y azar". Entreviste a los gestores de fondos de inversión de éxito y le dirán que el precio es completamente aleatorio en un día. ¿Y qué, hay que creerles a todos? :)
Hablé con estrategas de fondos de cobertura estadounidenses...
Los racks de servidores están en la central "detrás de la pared". Software completamente propio, que está escrito en C++ bajo CentOS. La velocidad lo es todo.
Probador de estrategias propio no sólo en el historial de datos de ticks, sino en el historial de cambios de nivel2 en miles de instrumentos financieros.
Se negocia todo el NYSE+NASDAQ. Cartera > 1.000 millones de dólares. Neutral para el mercado en la medida de lo posible, es decir, sin diferencias en el comportamiento del mercado.
La Comisión es negativa. Es decir, si limitan la apertura y el cierre al mismo precio, están en el lado positivo: la bolsa les paga de más. Porque crean más liquidez.
Todas las estrategias son (mucho) intradía. Las posiciones no se transfieren al día siguiente. Las estrategias son totalmente automáticas. Algunas estrategias se basan en el análisis de los cambios en las ofertas de los niveles de precios más cercanos. La mayoría de las estrategias pertenecen al tipo de alta frecuencia - High-Frequency Trading.
No se analizan los precios cuantificados en el tiempo de las BP. Por ejemplo, las BPs de tiempo. No hay indicadores.
No hay financieros entre los promotores. Matemáticos excepcionalmente excelentes (doctorados y postdoctorados) con perfecta experiencia en programación.
Completa convicción de que el precio se comporta de forma aleatoria. Y no hay manera de predecirlo por más de un día. Otros ejemplos son considerados como suerte y azar.
Una operación sin el uso de personas con información privilegiada. Pero se utilizan características tácitas de la formación de precios en las bolsas.
Debates internos diarios completamente cerrados sobre nuevas ideas estratégicas.
A veces se lamenta sinceramente de las ideas erróneas de los comerciantes en los foros, y de su completa falta de comprensión de lo que están tratando.
Existe la percepción de que las estrategias no deben contener matemáticas muy complicadas. Máxima complejidad a nivel de matrices de covarianza. Escépticos, como los profesionales, de los resultados de la teoría de la probabilidad y de los cercanos a ella.
Adecuadamente y con interés a las ideas frescas e interesantes en su opinión. Dispuesto a cooperar.
Esta negrita contradice la afirmación de que el mercado es aleatorio.
Por el contrario, demuestra que se utilizan activamente las regularidades del mercado, para lo que se recurre al análisis del mayor número posible de instrumentos. Y cuanto más rápido se detecte el patrón, más beneficios se pueden obtener. Para eso están los ordenadores superpotentes. No hace falta un ordenador para abrir en una dirección aleatoria: basta con una moneda pulida por ambas caras.
De hecho, ¿qué tipo de información privilegiada puede haber si el mercado es aleatorio? :)
Hablé con estrategas de fondos de cobertura estadounidenses...
Me gustaría que se confirmara lo que dices.
¿Has hablado con ellos o es una reimpresión de algún sitio? ¿Puedo obtener un enlace? Si lo hizo, ¿cómo se involucró con ellos?
¿Cómo determinó que eran "estrategas de fondos de cobertura estadounidenses"?
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Probador de estrategias propio no sólo en el historial de datos de ticks, sino en el historial de cambios de nivel2 en miles de instrumentos financieros.
Se negocia todo el NYSE+NASDAQ. Cartera > 1.000 millones de dólares. Neutral para el mercado en la medida de lo posible, es decir, sin diferencias en el comportamiento del mercado.
La Comisión es negativa. Es decir, si limitan la apertura y el cierre al mismo precio, están en el lado positivo: la bolsa les paga de más. Porque crean más liquidez.
Todas las estrategias son (mucho) intradía. Las posiciones no se transfieren al día siguiente. Las estrategias son totalmente automáticas. Algunas estrategias se basan en el análisis de los cambios en las ofertas de los niveles de precios más cercanos. La mayoría de las estrategias pertenecen al tipo de alta frecuencia - High-Frequency Trading.
No se analizan los precios cuantificados en el tiempo de las BP. Por ejemplo, las BPs de tiempo. No hay indicadores.
No hay financieros entre los promotores. Matemáticos excepcionalmente excelentes (doctorados y postdoctorados) con perfecta experiencia en programación.
Completa convicción de que el precio se comporta de forma aleatoria. Y no hay manera de predecirlo por más de un día. Otros ejemplos son considerados como suerte y azar.
Una operación sin el uso de personas con información privilegiada. Pero se utilizan características tácitas de la formación de precios en las bolsas.
Debates internos diarios completamente cerrados sobre nuevas ideas estratégicas.
A veces se lamenta sinceramente de las ideas erróneas de los comerciantes en los foros, y de su completa falta de comprensión de lo que están tratando.
Existe la percepción de que las estrategias no deben contener matemáticas muy complicadas. Máxima complejidad a nivel de matrices de covarianza. Escépticos, como los profesionales, de los resultados de la teoría de la probabilidad y de los cercanos a ella.
Adecuadamente y con interés a las ideas frescas e interesantes en su opinión. Dispuesto a cooperar.
La comisión es negativa. Es decir, si limitan la apertura y el cierre al mismo precio, están en el lado positivo: la bolsa les paga más.
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No se han analizado los precios cuantificados en el tiempo de las BP. Por ejemplo, las BPs de tiempo. No hay indicadores.Entre los promotores no hay personas con formación financiera.
¿Lo necesitan? En estas condiciones con una remuneración esperada positiva, no tienen que hacer nada, excepto mantener artificialmente la liquidez. No son operadores ni inversores, ni siquiera creadores de mercado, sino especialistas en bolsa. No hay riesgo en su actividad, porque sólo cobran por su trabajo.
A los profesionales les importa una mierda si el precio se comporta de forma aleatoria o no.