Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 60
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por alguna razón me tomé un café por la noche y tuve que desarrollar un sistema para crear prototipos de estrategias de arb. estadísticas basadas en mi modelo, porque la pila de scripts de pruebas ha crecido hasta un tamaño inimaginable. Ahora se puede probar cualquier par y ponerlo en operación real en un par de minutos (la parte de operación está escrita y funcionando desde hace mucho tiempo).
Voy a mostrar, tal vez, algunas buenas fotos. Las etiquetas que pueden utilizarse para reconstruir total o parcialmente mi enfoque están pintadas, por supuesto. Las pruebas se realizan teniendo en cuenta todos los costes.
Explica si puedes.
La primera foto. Entiendo que ambos activos han crecido durante los 1096 días, de forma bastante monótona...
Explica si puedes.
La primera foto. Entiendo que ambos activos han crecido durante los 1096 días, de forma bastante monótona...
Bien. ¿Qué tiene de sorprendente? Son acciones de la misma empresa, están cointegradas y, por tanto, crecen juntas.
Hay algo que falla en el recuento de los operadores, la suma no coincide con los largos y los cortos.
Todo es correcto allí :) Los largos y los cortos son operaciones que llevaron a la apertura de una posición en una dirección específica (esto es más conveniente para mí); el cierre puede tener lugar sin una inversión de la posición - entonces sólo el total se incrementa, mientras que los largos y los cortos siguen siendo los mismos.
Esto es bastante obvio. No es en absoluto evidente el origen de un número tan importante de cortos (67/98=68%) en un activo que crece monótonamente.
Los largos y los cortos cuentan para la cartera. Los detalles de la estrategia son que siempre vendemos una acción y utilizamos el dinero para comprar otra. Los largos y los cortos sólo se diferencian en cuanto a las acciones que vendemos y las que compramos.
Además, el crecimiento monótono de las acciones no nos dice nada, ya que el valor de la cartera cambia de forma muy diferente.
Los largos y los cortos cuentan para la cartera. Los detalles de la estrategia son que siempre vendemos una acción y utilizamos los ingresos para comprar otra. Los largos y los cortos en la cartera sólo se diferencian en qué acciones vendemos y cuáles compramos.
Además, una subida monótona de una acción no dice nada, ya que el valor de la cartera cambia de forma muy distinta.
Creo que lo tengo. Siguiente.
El activo real fluctúa en torno al sintético virtual: si el activo está por encima, entonces corto, si el activo está por debajo, entonces largo. Tan pronto como la desviación del sintético real se haya convertido en cero, entonces salga. ¿Verdad?