¿Por qué cuando la CT se hace evidente para la mayoría de los participantes en el mercado deja de funcionar? - página 9
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Sí, es un buen punto. No pongas todos los huevos en la misma cesta.
De hecho, una forma de hacerlo es con una multidivisa. Pero no es fácil hacer uno de forma inteligente...
La única posibilidad de crear un grial, es combinar estrategiasmediocres, pero que funcionan con muchos instrumentos en un todo.
Clarke tuvo una idea similar en alguna parte.
Crean una fórmula. A veces, cuando se desnudan, crean una fórmula de amor. Se acostumbra a buscar el grial para beberlo, y así sucesivamente, según el esquema.
Sobre mediocre * N: será igual a N * mediocre. Con un huevo en la siguiente cesta.
Насчет посредственного * N: будет равно N*посредственных. С одним яйцом в соседней корзине.
Ahí es donde te equivocas... y las pruebas lo confirman. Acabo de multiplicar una estrategia mediocre por 10-15 instrumentos y he obtenido un resultado de 60.000 pips en 10 años, con una curva de balance muy similar a una línea recta. ¿Existe una única Gran estrategia que pueda obtener beneficios con tal consistencia y en tal cantidad mientras trabaja en un único instrumento? No lo creo. Aplicando una capitalización competente a este gráfico se pueden obtener varias decenas de millones de dólares, todo ello en diez años. No se trata de una afirmación manida: son simples matemáticas y estadísticas aplicadas a soluciones ridículas pero sostenibles.
La capitalización (reinversión) añadirá un poco de rentabilidad, pero no mucho.
Hay muchos métodos de gestión del dinero, desde doblar las apuestas cuando se pierde (martingala y sus variantes), hasta la f Vince óptima. Algunas de ellas son efectivas, muchas no lo son. Si por reinvertir te refieres a utilizar un método cursi y simplemente peligroso de fracción fija para acumular posiciones como "riesgo por operación 2%", entonces sí, por supuesto, el resultado será mediocre, y la ganancia adicional de utilizar esta estrategia se verá eclipsada por el aumento de los drawdowns máximos.
Personalmente he logrado romper 10.000 pips de ganancia ganados durante diez años a $500.000 - $700.000, comenzando con 0.1 lote y un depósito inicial de $10.000. Personalmente, he utilizado y utilizo el método de capitalización fexed-proporcional de Ryan Jones.
Losriesgos aumentarán proporcionalmente como con otros instrumentos (por cierto, los resultados también son positivos en ellos, pero un poco peores).
Oh, mi querido colega, tal vez este sea uno de los conceptos erróneos más crueles que le impiden obtener resultados sólidos y sostenibles. La cuestión es que cuando se diversifica (se conectan instrumentos adicionales) los riesgos no aumentan proporcionalmente, sino según una fórmula propia y desconocida, cercana a la fórmula media. El mismo Ryan Jones ha escrito muy bien sobre esto. El punto es que si tenemos una estrategia rentable que está haciendo 10 000 puntos en EURUSD con una reducción máxima del 5% y la misma estrategia está haciendo 15 000 puntos en el oro, pero con una reducción máxima del 11%, entonces, aguante la respiración, el beneficio total se resume y es igual a 25 000 puntos, mientras que la reducción máxima total estará cerca de la reducción media de los instrumentos o (5% + 11%) / 2 instrumentos = 8%. ¡¡¡Es decir, se trata de leyes incrementales diferentes, por lo que las funciones de beneficio y riesgo serán divergentes!!!
Nota importante. Es necesario elegir instrumentos no correlacionados para que los puntos de máxima caída de cada instrumento no se superpongan en el eje temporal. Por eso creo que centrarse sólo en el Forex es incluso peligroso.
Ahí es donde te equivocas... y las pruebas lo confirman. Acabo de multiplicar una estrategia mediocre por 10-15 instrumentos y he obtenido un resultado de 60.000 pips en 10 años, con una curva de balance muy similar a una línea recta. ¿Existe una única Gran estrategia que pueda obtener beneficios con tal consistencia y en tal cantidad mientras trabaja en un único instrumento? No lo creo. Aplicando una capitalización competente a este gráfico se podrían obtener varias decenas de millones de dólares, todo ello en diez años.
Oh, mi querido colega, tal vez este sea uno de los conceptos erróneos más crueles que le impiden obtener resultados sólidos y sostenibles. La cuestión es que cuando se diversifica (se conectan instrumentos adicionales) el riesgo no aumenta proporcionalmente, sino según una fórmula propia y desconocida, que se aproxima a la fórmula media. El mismo Ryan Jones ha escrito muy bien sobre esto. El punto es que si tenemos una estrategia rentable que está haciendo 10 000 puntos en EURUSD con una reducción máxima del 5% y la misma estrategia está haciendo 15 000 puntos en el oro, pero con una reducción máxima del 11%, entonces, aguante la respiración, el beneficio total se resume y es igual a 25 000 puntos, mientras que la reducción máxima total estará cerca de la reducción media de los instrumentos o (5% + 11%) / 2 instrumentos = 8%. ¡¡¡Es decir, se trata de leyes incrementales diferentes, por lo que las funciones de beneficio y riesgo serán divergentes!!!
Observación importante. Es necesario seleccionar símbolos correlativos para que los puntos de máximas caídas de cada símbolo no se superpongan en el eje temporal.
Gracias, colega. Todavía no he profundizado en esta dirección, parece que ha llegado el momento. Observaciones útiles.
Por eso creo que es incluso peligroso colgarse sólo de las divisas.
¿Por qué las CT dejan de funcionar con el tiempo?
¿Puede dar un ejemplo? TS tal o cual obra antes de .... y no funciona después de ....
¿Y qué significa lo obvio para la mayoría?
¿Puede dar un ejemplo? CU fulano trabaja antes de .... y no funciona después de ....
¿Y qué quiere decir con obvio para la mayoría?
Si lees detenidamente todo el hilo, verás de qué estamos hablando, pero en un sentido más estricto, simplemente coge algún MTS de ese codebase, optimízalo para 2008 y ejecútalo en 2009, ¿mostrará el mismo resultado? Lo dudo... resulta que en 2008 ganaba dinero y en 2009 no, así que aquí tenemos un ejemplo de "funcionó antes.... y no funciona después de ....", aunque en realidad no se trata de eso, no es mi afirmación "deja de funcionar" mucha gente aquí lo piensa, así que quería escuchar las opiniones de los que lo piensan y los que no.
resulta que en 2008 se ganaba, pero no en 2009, así que este es un ejemplo de "funcionaba antes.... funcionaba antes de.... y no funciona después de....
La estrategia desde la base no es un buen ejemplo. Dudo que esta estrategia fuera realmente utilizada por la mayoría en 2008 (y que ganara dinero), pero no en 2009.
Parece que nos hemos entendido mal. Y no me refería al Forex o al MTS. Y probablemente lo dijiste en serio.
El tema no está redactado correctamente. La mayoría de la gente no puede operar con un solo sistema. Dudo que la mayoría pueda utilizar también algunos principios generales, que quieren ser fundamentales (por ejemplo, un descenso de la inflación, una señal para comprar acciones (en EE.UU.), era justo en los años 80-90 y absolutamente perjudicial a partir de 1998 (ahora al revés)).
En el mercado de divisas, es cierta la afirmación de que el motor de los movimientos de las divisas es el diferencial de los tipos de interés (calcule, por ejemplo, el LIBOR para los eurodólares). Y este principio nunca cambiará. Pero que sea utilizado por la mayoría (aunque es evidente), lo dudo.
Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
En general, una inflación más baja es una señal para comprar bonos con el fin de revenderlos más tarde a un precio más alto (los rendimientos de los bonos caen, el precio sube), no una señal para comprar acciones. Un menor rendimiento de los bonos supone una afluencia de liquidez a los valores más arriesgados, lo que hace que suban. No te pongas a pensar en lo que funciona y lo que no si ni siquiera entiendes el mecanismo de causa y efecto del análisis entre mercados.
La estrategia de negociación conocida por todos no deja de funcionar, pero su rentabilidad disminuye en proporción inversa al grado de difusión del sistema y, al mismo tiempo, aumenta la eficiencia del mercado. En su día se "inventó" la posibilidad de arbitraje entre los contratos a plazo/futuros y el mercado al contado. Cualquiera que dominara las matemáticas más bien primitivas del proceso podía ganar mucho dinero, y de hecho lo hizo. El tiempo ha pasado. La estrategia sigue funcionando, pero sólo los muy rápidos pueden utilizarla hoy en día, y sólo ganan un poco. Y para todo lo demás una simple regla: el arbitraje es imposible. El mercado se ha vuelto más eficiente.
En consecuencia, sí, el mercado cambia bajo la influencia de buenas estrategias, pero las estrategias no dejan de funcionar. La garantía de cambiar el mercado y mantenerlo en su nueva forma cambiada es precisamente la continuación y el uso activo de estas estrategias. El mercado cambia muy lentamente y realmente se puede ver en los gráficos históricos. El mercado aspira a la eficiencia descrita por los clásicos, pero nunca la alcanzará debido a que está formado por seres humanos que son seres irracionales. Como una función (¿función de beneficio?) que aspira a cero, pero que nunca lo alcanza.
Por cierto, hay estrategias "perpetuas" que han funcionado antes y funcionan ahora igualmente, sin rendimientos decrecientes. Es realmente sorprendente, pero existen.